08.11.2018
36 просмотров
Активность членов биржи KASE, октябрь 2018

В текущем году на денежный рынок приходится 85,8% всех торгов на KASE против 90,0% в прошлом

По итогам десяти месяцев текущего года совокупный объем торгов на KASE во всех секторах составил 106,6 трлн тенге и снизился относительно соответствующего периода прошлого года на 18,0%. Разбивка по секторам биржевого рынка выглядит следующим образом: на денежный рынок приходится 85,8% всех торгов на KASE (90,0% в январе-октябре 2017 года), на рынок иностранных валют – 10,7% (7,8%), а доля рынка ценных бумаг – 3,5% (2,2%).   

Акции. В октябре объём торгов акциями снизился относительно предыдущего месяца на 41,1% до 44,4 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 1,9 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 474, средний объем одной сделки – 4,1 млн тенге. Весь объем сделок прошел в секторе купли-продажи (вторичный рынок). Первичных размещений в октябре не было. На 01 ноября в торговых списках KASE находились акции 123 наименований (-1) 108 эмитентов (-1).

Индекс KASE в октябре прервал четырехмесячную череду снижений, продемонстрировав рост на 0,4% до уровня 2 204,81 пунктов. Лидерами роста в октябре стали акции Народного Банка (+12,3%) и KEGOC (+3,6%), которые восстанавливались после предыдущего падения. В разрезе основных категорий инвесторов наиболее активными были физические лица, на счета которых пришлось 47,8% от брутто-оборота торгов акциями.

В секторе купли-продажи долевых ценных бумаг по итогам октября абсолютным лидером остается АО «Фридом Финанс» (Ка 3,8), у которого максимальные оценки по всем четырем ключевым параметрам[1]. В прошлом месяце на второе место в секторе купле-продажи акций вышло АО «BCC Invest» (Ка 1,17), ранее занимавшее четвертое место. На третьей строчке - АО «Казпочта» (Ка 1,15), удержавшее свою позицию. Новым участником Топ-10 на рынке акций по итогам октября стало АО «ОРДА Капитал», в то время как АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» не попало в рейтинг Топ-10. В октябре в сегменте купли-продажи акций работали 18 участников KASE по сравнению с 17 в сентябре.

Таблица 1. ТОП-10 в секторе акций: 

Источник: KASE

Облигации. Объём торгов корпоративными облигациями на KASE в октябре снизился на 93,6% и составил 55,0 млрд тенге. В октябре на KASE состоялось пять размещений на общую сумму 48 млрд тенге с доходностью в диапазоне 10,99-12,0% годовых. В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке корпоративных облигаций доля БВУ составила 10,3%, брокеров-дилеров – 3,8%, институциональных инвесторов - 80,8 %, прочих юридических лиц – 5,1 %. Средний показатель доходности корпоративных облигаций, обращающихся на KASE, – индикатор KASE_BMY по итогам октября вырос на 15 б.п. до 10,70% годовых (с начала года – на 35 б.п.). На начало ноября в официальном списке KASE находятся 239 выпусков облигаций (+1) 59 эмитентов (-2).

АО «Фридом Финанс» упрочило лидерство в секторе купли-продажи долговых ценных бумаг - показатель активности вырос с 3,15 до максимальных 3,80 (за счет роста объёма торгов). При этом АО «BCC Invest» удерживает вторую строчку, а на третье место выходит АО «Сентрас Секьюритиз» - ранее занимавшее четвертую строчку. Новым участником топ-10 по итогам прошлого месяца стало АО «NGDEM Finance» (седьмое место). В указанном сегменте в октябре работали 14 членов KASE (в сентябре - 12).

Таблица 2. ТОП-10 в секторе корпоративных облигаций: 

Источник: KASE

ГЦБ. В октябре объём торгов на рынке ГЦБ уменьшился на 32,4% до 130,1 млрд тенге. При этом на первичном рынке ГЦБ объем сделок снизился на 84,7% до 12,5 млрд тенге. В отчетном месяце в рамках реализации государственных программ местные исполнительные органы (пяти областей: Костанайской, Северо-Казахстанской, Атырауской, Павлодарской, Алматинской и г. Астаны) привлекались под 0,35% годовых (см. далее в событиях). Вместе с тем объём торгов на вторичном рынке вырос на 6,1% до 117,6 млрд тенге, из которого 97,1% пришлось на ноты НБРК.

В сегменте купли-продажи государственных ценных бумаг в прошлом месяце произошла очередная смена лидеров по активности. По итогам октября первое место заняло АО «Фридом Финанс» (ранее отсутствовало в Топ-10), у которого максимальные оценки по количеству сделок и результативных дней. На вторую строчку вышло АО «Евразийский банк» (Ка - 1,67), у которого максимальный объём торгов. На третьем месте – АО «ForteBank» (Ка – 1,65), у которого также максимальная оценка по количеству результативных дней. По результатам октября новым участникам десятки лидеров стал АО «Цеснабанк» (шестое место).  В прошлом месяце в указанном сегменте работали 13 членов KASE (в сентябре – 17).

Таблица 3. ТОП-10 в секторе ГЦБ: 

Источник: KASE

Торги на спот-рынке иностранных валют. Объём торгов иностранными валютами на KASE (USD, EUR, RUB, CNY) сложился на уровне 0,9 трлн тенге, что на 33% ниже показателя предыдущего месяца. Среднедневной объем торгов составил 41,3 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 239, средний объем одной сделки – 172,7 млн тенге. Разбивка по валютным парам выглядит следующим образом: 99,2% всех торгов приходится на валютную пару USDKZT (-0,29%), 0,5% – на RUBKZT (+0,20%), менее 0,2% на оставшиеся – CNYKZT, EURKZT и EURUSD.

Операции РЕПО. В октябре отмечается снижение объёмов торгов на рынке операций репо до 6,0 трлн тенге (+16,0%). Среднедневной объем операций составил 261,2 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 407, средний объем одной сделки – 641,6 млн тенге. Вместе с тем 98,3% от общего объема сделок репо пришлось на сделки авторепо с ГЦБ. Наиболее популярным инструментом на рынке авторепо с ГЦБ остается операция репо сроком на один день, доля сделок с ним в общем объеме торгов на рынке авторепо с ГЦБ составила 78,4%. Вместе с тем ставки по операциям репо к началу ноября достигли 8,25% годовых, снизившись за октябрь на 5 б.п. (тек. 8,32%).

В активности по привлечению/размещению коротких денег под залог ценных бумаг в октябре особых изменений не отмечается. Лидерство по-прежнему за АО «Фридом Финанс» (Ка - 2,34), что подкреплено максимальным количеством сделок, использованных счетов и результативных дней. На втором и третьем месте расположились АО «Банк Развития Казахстана» (Ка – 1,19) и АО «BCC Invest» (Ка – 1,08) с максимальным показателем по количеству результативных дней. Новым участниками топ-10 стало АО «First Heartland Securities» (пятое место). В октябре участниками рынка репо стали 42 члена KASE (не изменилось).

Таблица 4. ТОП-10 в секторе РЕПО: 

Источник: KASE

Валютные свопы. Объём торгов в сегменте валютного свопа в октябре вырос на 22,9% до 3,0 трлн тенге. Среднедневной объем операций составил 131,4 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 49, средний объем одной сделки – 2,7 млрд тенге. В структуре 78% от общего объема торгов или 2,4 трлн тенге на рынке валютного свопа пришлось на сделки с двухдневным валютном свопом (USDKZT_0_002). В то же время в октябре были заключены четыре сделки с инструментом RUBKZT_0_001 на общую сумму 111,4 млн тенге по ставке 7,5% годовых. Доходность однодневного долларового свопа SWAP-1D (USD) к началу ноября составила 8,00% годовых, снизившись за октябрь на 138 б.п. (тек. 7,50%).

В операциях валютного свопа лидерство за АО «Цеснабанк» (Ка – 2,10), у которого максимальный показатель по всем трем показателям. На втором и третьем местах находятся АО ДБ «Альфа-Банк» (Ка – 1,86) и АО «Bank RBK» (Ка – 1,81), у которых также отмечаются наивысшие показали по количеству результативных дней. При этом новыми участниками Топ-10 значатся АО «Народный Банк», АО «ForteBank» и АО ДБ «Сбербанк». Общее количество участников рынка операций валютного свопа в октябре составило 19 (в сентябре - 20).

Таблица 5. ТОП-10 по операциям валютного свопа: 

Источник: KASE

На данный момент (07.11.2018г.) количество котируемых маркет-мейкерами инструментов на KASE составляет 125 (в текущем отчетном периоде список увеличился на два инструмента).

Таблица 6. Маркет-мейкеры KASE:

Источник: KASE

Рэнкинги активности членов биржи составляются по методике, разработанной KASE.

Ссылку на рэнкинг активности членов KASE можно найти здесь.

 

Последние события (17.10 - 07.11)

Торги облигациями МФРК:

- не проводились в отчетном периоде.

Торги облигациями местных исполнительных органов:

05.11.18 Акимат Актюбинской области привлек на KASE 05 ноября 2,2 млрд тенге, разместив облигации KZMJKY020558 (ABK024_055) под 0,35 % годовых

01.11.18 Акимат города Шымкент привлек на KASE 5,8 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZMJKY020525 (UKK024_052) под 0,35% годовых.

01.11.18 Акимат Западно-Казахстанской области привлек на KASE 1,8 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZMJKY020582 (ZKK024_058) под 0,35% годовых.

31.10.18 Акимат Алматинской области привлек на KASE 1,4 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZMJKY020640 (ATK024_064) под 0,35% годовых.

30.10.18 Акимат Павлодарской области привлек на KASE 1,2 млрд тенге, разместив облигации KZMJKY020475 (PVK024_047) под 0,35% годовых.

29.10.18 Акимат Атырауской области привлек на KASE 1,2 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZMJKY020574 (ARK024_057) под 0,35% годовых.

29.10.18 Акимат Костанайской области привлек на KASE 2,0 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZMJKY020624 (KSK024_062) под 0,35% годовых.

Привлечение средств эмитентами:

07.11.18 АО "Казахтелеком" осуществило листинг и размещении своих облигаций KZX000000013 на бирже МФЦА Astana International Exchange.

06.11.18 Евразийский банк развития привлек на KASE 20,0 млрд тенге, разместив четырехлетние облигации KZP03Y04E904 (KZ2D00004413, EABRK061122) с доходностью к погашению 9,70% годовых.

01.11.18 АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" получило заем в размере 774,8 млн тенге.

30.10.18 ТОО "Компания Фаэтон" привлекло на KASE 130,2 млн тенге, разместив облигации KZP02Y07F484 (KZ2P00004286, FATNb2) под 10,99% годовых.

29.10.18 АО "КазАгроФинанс" привлекло на KASE 9,3 млрд тенге, разместив облигации KZ2C0M12F970 (KZ2С00004471, KAFIb8) со средневзвешенной доходностью к погашению 11,2719 % годовых

25.10.18 АО "Kaspi Bank" привлекло на KASE 2,1 млрд тенге, разместив облигации KZP03Y08E830 (KZ2C00003036, CSBNb17) под 11,50% годовых.

11.10.18 АО "Halyk Finance" получило заем в размере 3,0 млн долларов США.

10.10.18 АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" получило заем в размере 744,3 млн тенге.

25.10.18 АО "Halyk Finance" получило заем в размере 1,0 млн долларов США.

24.10.18 АО "Halyk Finance" получило заем в размере 2,0 млн долларов США.

23.10.18 АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" планирует выпустить краткосрочные облигации на общую сумму 10,0 млрд тенге.

22.10.18 АО "Halyk Finance" получило заем в размере 2,0 млн долларов США.

18.10.18 АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" получило заем в размере 762,8 млн тенге.

17.10.18 АО "Евразийский банк" привлек на KASE 19,7 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZP02Y02Е934 (KZ2C00003176, EUBNb16) с доходностью к погашению 12,00% годовых.

Другие новости:

01.11.18 АО "РД "КазМунайГаз" выкупило на KASE 269 398 своих привилегированных акций KZ1P51460114 (KZ000A0RMTC3, RDGZP) по цене 12 800,00 тенге за акцию.

01.11.18 С 01 ноября по 14 декабря 2018 года KASE проводит конкурс среди розничных инвесторов на рынке акций.

01.11.18 16 ноября KASE проведет казахстанский биржевой форум

26.10.18 АО "Кселл" сообщило о возбуждении административного производства в отношении компании в связи с предполагаемым злоупотреблением доминирующим положением.

24.10.18 АО Kaspi.kz выкупило на KASE 1,0 млн простых акций KZ1C59850012 (KZ1C00001536, KSPI) по цене 4 750,00 тенге за акцию.

19.10.18 Акционеры АО "Цеснабанк" избрали членов Совета директоров и приняли решение об увеличении количества объявленных простых акций KZ1C33820016 (KZ000A0Q5HK5, TSBN) на 418,0 млн штук.

18.10.18 АО Kaspi.kz выкупило на KASE 3,0 млн простых акций KZ1C59850012 (KZ1C00001536, KSPI) по цене 4 750,00 тенге за акцию.

17.10.18 С 16 октября на Московской бирже запущены торги акциями ETF на Индекс KASE.

 



[1] Рэнкинг активности членов биржи KASE рассчитывается в соответствии с методикой на основании четырех ключевых параметров: объёма сделок (V), количества сделок (N), количества результативных дней (D) и количества использованных счетов (A).

 

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz

 

последние новости
14.11.2018
Tengri Bank демонстрирует значительный рост процентных доходов
Банк демонстрирует улучшение показателей по ряду направлений
14.11.2018
Котировки Brent за сутки снизились почти на 7%
По прогнозам ОПЕК переизбыток нефти в 2019 году может превысить один миллион баррелей в сутки
13.11.2018
ДБ «Альфа-Банк» улучшает результаты деятельности в третьем квартале
Кредитный портфель банка с начала года вырос на 26,2% до 206,1 млрд тенге
13.11.2018
Ссудный портфель Нурбанка вырос на 13,1 млрд тенге
S&P подтвердило кредитные рейтинги банка на уровне «B-/B» с «Негативным» прогнозом
13.11.2018
Ситуация на мировых рынках продолжает ухудшаться
Сегодня власти Италии по требованию Еврокомиссии должны представить доработанный бюджет на 2019 год
12.11.2018
Цеснабанк: сокращение валюты баланса, докапитализация и подтверждение рейтингов
Итоги третьего квартала 2018 года: ситуация в банке стабилизировалась на фоне предпринятых мер