13.08.2019
411 просмотров
Активность членов биржи KASE, июль 2019

Совокупный объём торгов на KASE в июле вырос на 2,5% и составил 9,7 трлн тенге 

Положительную динамику продемонстрировали рынок ценных бумаг (+18,3%) и рынок денег (+8 %). В то же время объём торгов на рынке иностранных валют в прошлом месяце снизился на 30,3%. Совокупный объем торгов за период с января по июль 2019 года снизился на 3,4% до 72,0 трлн тенге

Таблица 1. Торговая статистика:

 

Источник: KASE

Акции. Объём торгов акциями в июле резко вырос до 44,5 млрд тенге с 3,9 млрд тенге месяцем ранее (11х). При этом весь объём торгов пришелся на вторичный рынок (сектор купли-продажи). Наибольшая активность наблюдалась с ценными бумагами KAZ Minerals PLC. Среднедневной объём торгов за июль составил 2 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 479, средний объем одной сделки – 4,2 млн тенге. Среди основных категорий инвесторов доля физлиц составила 38,6% от совокупного объёма сделок с акциями. Далее следуют брокеры-дилеры – 29,5%, прочие юрлица – 23,9%, институциональные инвесторы – 8,1%. На начало августа в торговых списках находились акции 138 наименований 123 эмитентов.

По итогам июля индекс KASE продемонстрировал снижение на 0,7% в сравнении с ростом на 1,4% в июне. Давление на индекс оказывало падение цен на акции АО «Kcell» (-6,33%), KAZ Minerals (-6,24%) и АО «Банк ЦентрКредит» (-5,13%). Вместе с тем часть указанного снижения была компенсирована дальнейшим ростом долевых инструментов АО «Народный сберегательный банк Казахстана» (+13,58%), происходящим на фоне изменений в дивидендной политике финансового учреждения.

По итогам июля в секторе «купля-продажа долевых ценных бумаг» лидерство по-прежнему за АО «Фридом Финанс» с максимальными оценками по всем ключевым показателям[1]. На второй строчке АО «BCC Invest», которое улучшило свою позицию на две строчки. На третьей позиции, как и месяцем ранее, АО «Казпочта». При этом новым участником Топ-10 в июле стало АО «ИФД «RESMI». В июле в сегменте купли-продажи акций работали 18 членов KASE (16 – в июне).

Таблица 2. Топ-10 организаций в секторе акций:

Источник: KASE

Облигации. Объём торгов корпоративными облигациями на KASE в прошлом месяце снизился до отметки 220,8 млрд тенге против 252,6 млрд тенге в июне (-12,6%).  Среднедневной объем торгов составил 10 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 14, средний объем одной сделки – 728,7 млн тенге. При этом 92,0% всего объёма торгов приходится на первичный рынок в сравнении с 63,5% месяцем ранее. Отметим, в июле на первичном рынке состоялось размещение облигаций АО «АстанаГаз КМГ» на сумму 102,0 млрд тенге под 10,0% годовых, а также долговых инструментов АО «БРК» на 41,0 млрд тенге под 10,27% годовых. На начало августа в официальном списке KASE находились 254 (+6) выпусков облигаций 65 (-1) эмитентов. Средний показатель доходности корпоративных облигаций, обращающихся на KASE, – индикатор KASE_BMY по итогам июля вырос на 5 б.п. до 10,74% годовых (+21 б.п. по итогам июня).

В июле АО «Фридом Финанс» упрочило лидерство в секторе «купля-продажа долговых ценных бумаг», показатель активности (Ка) вырос с 2,82 до 3,02, что в два раза превышает соответствующий показатель идущего под второй строчкой АО «Казкоммерц Секьюритиз». В то же время АО «BCC Invest» заняло третью позицию (ранее – 6 место). Новыми участниками Топ-10 по итогам июля стали АО «Money Experts» и АО «Tengri Capital MB». В указанном сегменте в июле работали 15 членов KASE, как и месяцем ранее.

Таблица 3. Топ-10 организаций в секторе корпоративных облигаций:

Источник: KASE

ГЦБ. В июле отмечается продолжение роста объёма торгов ГЦБ. В прошлом месяце он вырос до максимального значения с начала годаи составил 380,8 млрд тенге (+30,1%). Среднедневной объём торгов составил 10 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 14, средний объём одной сделки – 728,7 млн тенге. При этом 91,6% всего объёма торгов приходится на первичный рынок. В июле Минфин стал активнее привлекаться на KASE, разместив ГЦБ на сумму 348,8 млрд тенге в сравнении с 241,3 млрд тенге в июне. При этом с августа этого года ведомство начало выпуск государственных ценных бумаг со сроками 2-5 лет (см. События).

В сегменте «купли-продажи государственных ценных бумаг» активнее всего в июле себя проявило АО «Halyk Finance» (Ка – 2,86). Лидерство компании подкреплено двумя ключевыми показателями – максимальным объёмом сделок (V) и их количеством (N). С небольшим отрывом на вторую строчку вышло АО «BCC Invest» (Ка – 2,26). Далее список продолжило АО «Фридом Финанс». Новыми участниками Топ-10 значатся АО «AsiaCredit Bank», АО «First Heartland Bank», АО «Jýsan Bank», АО «Жилстройсбербанк Казахстана» и АО «Нурбанк». В прошлом месяце в указанном в сегменте работали 14 членов KASE (-2).
 
Таблица 4. Топ-10 организаций в секторе ГЦБ: 
 

Источник: KASE

Торги на спот-рынке иностранных валют. Объём торгов иностранными валютами на KASE (USD, EUR, RUB, CNY) в июле сложился на уровне 1,1 трлн тенге в сравнении с 1,5 трлн тенге в июне (-30,3%). Среднедневной объём торгов составил 47,8 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 382, средний объём одной сделки – 124,9 млн тенге. Разбивка по валютным парам выглядит следующим образом: 99,4% всех торгов приходится на валютную пару USDKZT (-0,23%), 0,2% – на RUBKZT (+0,04%), оставшиеся 0,4% – CNYKZT и EURKZT (+0,18%). Хотим отметить, что по итогам июля доллар США подорожал по отношению к нацвалюте на 1,0% (с 380,53 до 384,21 тенге за доллар), тогда как российский рубль подорожал на 0,2% (с 6,04 до 6,05 тенге за рубль).

Операции РЕПО. Объём торгов в данном сегменте в июле достиг отметки 5,3 трлн тенге в сравнении с 5,0 трлн тенге в июне (+6,7%). Среднедневной объём операций составил 240,2 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 358, средний объём одной сделки – 671 млн тенге. Между тем 97,1% от общего объема сделок открытия репо пришлось на сделки авторепо с корзиной ГЦБ. Ставки по операциям репо (TONIA) по итогам июля снизились на 77 б.п. до 8,27% годовых.

В июле большинство денег под залог ценных бумаг привлекало/размещало АО «Фридом Финанс» (Ка – 2,40). В тройку лидеров также вошли АО «Банк Развития Казахстана» (Ка – 1,67) и АО «Банк ЦентрКредит» (Ка – 1,12). При этом новыми участниками топ-10 стало АО «Jýsan Bank». В июле участниками рынка репо стали 41 участник KASE (в июне – 40).

Таблица 5. Топ-10 организаций в секторе РЕПО: 

Источник: KASE

Валютные свопы. Объём торгов на рынке валютного свопа в июле вырос на 10,6% и составил 2,6 трлн тенге. Среднедневной объём операций составил 119,9 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 41, средний объём одной сделки – 2,9 млрд тенге. В общей структуре 81,1% объёма торгов на рынке валютного свопа пришлось на сделки с двухдневным валютным свопом (USDKZT_0_002). В то же время доходность однодневного долларового свопа SWAP-1D (USD) по итогам июля выросла на 82 б.п. до 7,91% годовых, двухдневного свопа SWAP-2D (USD) выросла на 38 б.п. до 8,27% годовых. Отметим, с февраля на KASE открыты торги операциями валютного свопа по паре USDKZT со сроками исполнения одна неделя, один месяц и три месяца. В июле объём сделок с недельными свопами составил 33,8 млрд тенге, с месячными свопами – 26,9 млрд тенге.

По операциям валютного свопа лидерство в июле за АО «Евразийский банк развития» (Ка – 2,10), с максимальными оценками по всем трем ключевым параметрам. Далее следуют АО «ForteBank» и АО «Ситибанк Казахстан» на третьем месте. Новым участником Топ-10 значится АО «АТФБанк». Общее количество участников рынка операций валютного свопа в июле составило 20 (не изменилось).

Таблица 6. Топ-10 организаций по операциям валютного свопа:

 

Источник: KASE

На данный момент (13.08.2019г.) количество котируемых маркет-мейкерами инструментов на KASE составляет 117 (119 на 17.07.2019г.).

Таблица 7. Маркет-мейкеры KASE:

Источник: KASE

Рэнкинги активности членов биржи составляются по методике, разработанной KASE.

Ссылку на рэнкинг активности членов KASE можно найти здесь.

 

Последние события (18.07 - 13.08)

Торги облигациями МФРК:

12.08.19 Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 4,7 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-132 третьего выпуска (KZKD00000360) с доходностью к погашению 9,50% годовых.

09.08.19 Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 953,4 млн тенге, разместив МЕУКАМ-84 выпуска 15 (KZKD00000766) с доходностью к погашению 9,75% годовых.

07.08.19 Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 4,8 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-300 первого выпуска (KZKD00000725) с доходностью к погашению 8,79% годовых.

05.08.19 Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 1,9 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-84 выпуска 15 (KZKD00000766) с доходностью к погашению 9,40% годовых.

29.07.19 Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 86,6 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-168 третьего выпуска (KZKD00000949) с доходностью к погашению 8,51% годовых

22.07.19 Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 22 июля 97,3 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-240 второго выпуска (KZKD00000741) с доходностью к погашению 8,59 % годовых

Торги облигациями местных исполнительных органов:

09.08.19 Акимат Павлодарской области привлек на KASE 800,3 млн тенге, разместив облигации KZMJ00000446 (PVK024_044) под 0,35% годовых.

08.08.19 Акимат Кызылординской области привлек на KASE 1,0 млрд тенге, разместив облигации KZMJ00000487 (KOK024_048) под 0,35% годовых

07.08.19 Акимат Алматинской области привлек на KASE 1,0 млрд тенге, разместив облигации KZMJ00000529 (ATK024_052) под 0,35% годовых.

Привлечение средств эмитентами:

08.08.19 АО "Ипотечная организация "Баспана" привлекло на KASE 08 августа 10,2 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00005833 (BASPb3) со средневзвешенной доходностью 10,3680% годовых.

08.08.19 АО "Halyk Finance" получило заем в размере 2,0 млн долларов США.

06.08.19 АО "Оптово-розничное предприятие торговли" привлекло на KASE 06 августа 480,5 млн тенге, разместив семилетние облигации KZ2C00004539 (ORPTb1) под 10,4975% годовых.

25.07.19 АО "Ипотечная организация "Баспана" привлекло на KASE 10,1 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00005833 (BASPb3) со средневзвешенной доходностью 10,2694% годовых.

24.07.19 Азиатский банк развития привлек на KASE через подписку 15,4 млрд тенге, разместив пятилетние международные облигации (ASDBK300724) с маржой к квартальному купону 0,375%.

Другие новости:

13.08.19 АО "Halyk Finance" выплатило дивиденды по привилегированным акциям за 2018 год.

12.08.19 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о выплате дивидендов по простым акциям KZ1C00000637 (KZIK) за 2018 год.

08.08.19 АО "Кселл" выплатило дивиденды за 2018 год в размере 29,86 тенге на одну простую акцию.

07.08.19 Облигации KZ2P00006034 (MIATb1) ТОО "МеталлИнвестАтырау" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" альтернативной площадки.

07.08.19 С 08 августа простые акции KZ1C00001510 (JRES) АО "Joint Resources" переведены из сектора "акции" альтернативной площадки в категорию "стандарт" основной площадки официального списка KASE.

02.08.19 С 05 августа в секторе вторичного рынка KASE открываются торги простыми акциями US4581401001 (US_INTC) Intel Corporation, US7170811035 (US_PFE_) Pfizer Inc. и простыми акциями класса А NL0009805522 (NL_YNDX) Yandex N.V.

31.07.19 С 01 августа 2019 года KASE изменила параметры акций, входящих в представительский список индекса KASE.

31.07.19 С 01 августа 2019 года вводится в действие изменение в Регламент торгов и работы системы подтверждения.

31.07.19 С 01 августа вводятся в действие поправки в Правила деятельности маркет-мейкеров.

26.07.19 Акционеры АО "Tengri Bank", АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АО "Capital Bank Kazakhstan" приняли окончательное решение о добровольной реорганизации путем присоединения АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" и АО "Capital Bank Kazakhstan" к АО "Tengri Bank".

26.07.19 С 29 июля 2019 года вводится в эксплуатацию новая версия торговой системы KASE.

25.07.19 Верховный Суд Республики Казахстан удовлетворил ходатайство АО "Кселл" по налоговым доначислениям.

25.07.19 Анонс: с 01 сентября по 01 октября 2019 года KASE проведет конкурс среди розничных инвесторов на рынке акций.

24.07.19 KASE сформировала списки акций и депозитарных расписок первого, второго и третьего классов ликвидности на август–сентябрь 2019 года.

24.07.19 KASE сформировала списки ценных бумаг инвестиционных фондов первого, второго и третьего классов ликвидности на август–сентябрь 2019 года.

23.07.19 АО "Фридом Финанс" сообщило о присвоении агентством Standard & Poor's кредитного рейтинга "В-"облигациям KZ2C00004257 (FFINb3).

 

 

 

 


[1] Рэнкинг активности членов биржи KASE рассчитывается в соответствии с методикой на основании четырех ключевых параметров: объема сделок (V), количества сделок (N), количества результативных дней (D) и количества использованных счетов (A).

 

 

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz

последние новости
01.04.2020
В фокусе внимания — мартовская статистика по инфляции в стране
Напомним, в феврале показатель вырос до верхней границы целевого коридора НБРК и составил 6,0% годовых
31.03.2020
Кредитные каникулы в различных финансовых организациях
Как кредиторы предоставляют отсрочку платежей на время ЧП
31.03.2020
США и Россия договорились о консультациях по рынку нефти
К данному моменту Brent дорожает на 18,4%
30.03.2020
На мировые рынки акций вернулся пессимизм
На рынках усиливаются опасения по поводу быстрого распространения коронавируса, не сбавляющего темпы
30.03.2020
Объём безналичных платежей за февраль вырос на 300 млрд тенге
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор статистики по безналичным платежам по карточкам по состоянию на 01 марта 2020 года
27.03.2020
Офис АФК закрыт для посещения до 5 апреля (включительно)