13.09.2018
160 просмотров
Ажиотаж на валютном рынке спадает – тенге укрепился к доллару на 0,84%

На текущий момент курс по паре USDKZT составляет 375,64 тенге за доллар

Паритет по курсу тенге к рублю сохранился по итогам вчерашних торгов на KASE – 5,43 тенге за рубль. При этом в соответствии с движением курса USDRUB национальная валюта укрепилась к доллару США на 3,19 тенге до 377,74 тенге за доллар (средневзв.). Следует отметить, что объем торгов долларом США снизился до 76,15 млн долларов США (-135,95 млн долларов США). Столь заметное снижение объемов торгов может свидетельствовать о том, что ажиотаж, сложившийся в последние две недели на валютном рынке, спал и можно ожидать дальнейшую коррекцию по курсу USDKZT на фоне умеренно позитивной внешней конъюнктуры.    

На текущий момент (10:40 AST) курс по паре USDKZT составляет 375,64 тенге за доллар, что на 2,1 тенге ниже уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

В то же время ставки на денежном рынке страны продемонстрировали понижательную динамику. При этом ставки по операциям репо и своп практически выровнялись. Стоимость однодневных операций репо (-23 б.п.) и своп (-140 б.п.) консолидировались вблизи нижней границы базовой ставки НБРК – 8,41% и 8,15% годовых соответственно. Тем временем стоимость привлечения ликвидности со сроком на два дня находится близи 9% годовых (TWINA – 9,08%; SWAP-2D – 9,03%).  

Между тем Нацбанк провел два аукциона по продаже краткосрочных обязательств, суммарно разместив бумаг на 83,69 млрд тенге. Недельных нот было продано на 8,0 млрд тенге при доходности 8,24% и спросе, равном 30,95 млрд тенге. Отметим, что доходность недельных нот выросла на 3 б.п. в сравнении с предыдущим аукционом. Также НБРК вчера разместил месячные ноты на 75,69 млрд тенге при доходности 8,25% годовых (спрос: 85,24 млрд тенге). Тем временем объем нот НБРК в обращении продолжает сокращаться и по состоянию на 11.09.2018 года равен 3,14 трлн тенге.

Казахстанский фондовый рынок оказался под давлением в среду – индекс KASE снизился на 0,35% до 2 165,38 пунктов. Рост стоимости долевых бумаг KAZ Minerals (+3,21%) был перевешен снижением цен акций КазТрансОйл (-2,95%) и БЦК (-2,57%).

Тем временем доллар США слабеет на мировом валютном рынке – индекс DXY вчера снизился на 0,42% до 94,85 пунктов. На американскую валюту давят два основных фактора. С одной стороны предпосылки к замедлению инфляции в США снижают вероятность повышения ставки ФРС в декабре, а с другой стороны, новости о потенциальных торговых переговорах между США и Китаем породили оптимизм на рынках, увеличив при этом спрос на более рисковые активы. Так, данные министерства труда США, опубликованные в среду, показали снижение индекса цен производителей на 0,1% в августе, тогда как годовой рост цен составил 2,8%. Экономисты прогнозировали рост PPI на 0,2% в прошлом месяце и увеличение на 3,2% в годовом выражении. Отметим, что показатель PPI является одним из основных индикаторов производственной инфляции и за ним внимательно следит ФРС. Это связано с тем, что когда производители платят больше за сырье и товары, они с большей вероятностью могут переложить рост цен на конечного потребителя. Также в среду WSJ сообщили, что высокопоставленные должностные лица США во главе с министром финансов Стивеном Мнучиным отправили приглашение своим коллегам из Пекина, предложив еще один раунд двусторонних торговых переговоров.

Канадский доллар укрепился к доллару США на 0,5% до 1,3 канадских долларов за доллар США. На стороне канадской валюты также выступили растущие нефтяные котировки и оптимизм по поводу вероятного достижения торгового соглашения между США и Канадой. Укрепление евро и британского фунта к доллару США было более сдержанным, в связи с сегодняшним заседанием по ДКП Банка Англии и ЕЦБ. Ожидается, что центробанки ЕС и Великобритании оставят процентные ставки на текущих уровнях. Курс по паре EURUSD вырос на 0,16% до 1,163 долларов за евро, а фунт укрепился к американской валюте на 0,08% до 1,305 долларов США за британский фунт стерлингов.

Следует отметить, что спрос на долларовые активы остается устойчиво высоким. Так, на этой неделе суммарный объем заимствований правительства США составит 73 млрд долларов (3-, 10- и 30-летних облигаций) – второй самый крупный недельный объем с 2010 года. Тем временем вчера состоялся аукцион по продаже 10-летних гособлигаций США на 22,98 млрд долларов США. Спрос на бумаги превысил предложение в 2,58 раза в сравнении с 2,55 при предыдущем аукционе, а доходность бумаг составила 2,96% годовых.

Цены на нефть выросли в среду, но снижаются к текущему моменту. В частности, стоимость барреля нефти марки Brent вчера увеличилась на 0,82% до 79,7 долларов США за баррель, а к данному моменту находится на уровне 79,3 долларов США (-0,51%). Вчерашний рост нефтяных котировок был в основном связан с публикацией отчета Управления энергетической информацией США. Так, по данным EIA запасы коммерческой нефти в США на неделе, закончившейся 07 сентября, снизились на 5,3 млн баррелей, превысив ожидания снижения на 1,3 млн баррелей. Также в среду был опубликован ежемесячный отчет ОПЕК, показавший рост добычи нефти странами ОПЕК. Также прогноз по росту спроса на нефть был понижен на 20 тыс. баррелей в сутки в 2018 году, тогда как прогноз по росту спроса не изменился.         

Российский рубль в среду продолжил отыгрывать понесенные ранее потери против доллара США на фоне высоких цен на нефть и некоторого ослабления негативных настроений на развивающихся рынках. По итогам торгов рубль окреп еще на 0,59% до 69,01 рублей за доллар. Тем не менее, препятствием продолжению коррекционного восстановления рубля может выступить и вернувшаяся в поле зрения санкционная тема. Трамп в среду подписал указ об ответственности за вмешательство в выборы в США, предусматривающий введение санкций против иностранных лиц и организаций, которых спецслужбы США будут подозревать во вмешательстве в выборы путем кибератак или другим образом. Из опубликованной в среду статистики хотим отметить, что по предварительной оценке Минфина РФ, профицит федерального бюджета за январь-август текущего года составил 1,962 трлн рублей, или 3,1% ВВП. Доходы федерального бюджета за восемь месяцев 2018 года составили 12,223 трлн рублей (71,6% от утвержденного законом о бюджете общего объема на текущий год), в то время как расходы были исполнены на 10,261 трлн рублей (61,8% от утвержденного годового объема). 

 

События в Казахстане:

  • Индекс промышленного производства составил 104,7%.
  • Инвестиционный доход Национального фонда в тенге за первое полугодие 2018 года составил 400,9 млрд. тенге.
  • Правильно ли ставить курс нацвалюты впереди всей экономики?
  • Изменение цен экспортных поставок и импортных поступлений в январе-июле 2018 года.
  • Инвестиционный банк Nomura в отчете отметил восстановление экономики и устранении негативных последствий нефтяного шока 2014 года.
  • Айдархан Кусаинов - о силе плавающего курса тенге.
  • Бизнесмены Казахстана и Турции подписали соглашения на $1,7 млрд.

Корпоративные события:

  • С 17 сентября 2018 года вводится в эксплуатацию отдельная торговая система KASE.
  • АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило об изменении в списке организаций, в которых владеет десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев).
  • Совет директоров АО "Цеснабанк" принял решение о размещении 17 650 000 простых акций KZ1C33820016 (KZ000A0Q5HK5, TSBN) с учетом реализации акционерами банка права преимущественной покупки.
  • 14 сентября на KASE состоятся специализированные торги по выкупу 3 000 000 простых акций KZ1C59850012 (KZ1C00001536, KSPI) АО Kaspi.kz.
  • С 17 по 28 сентября на KASE состоятся специализированные торги по выкупу привилегированных акций KZ1P51460114 (KZ000A0RMTC3, RDGZp) АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз".

Международные события:

  • США предложили Китаю провести новый раунд торговых переговоров.
  • Трамп подписал указ о введении санкций за вмешательство в выборы.
  • Костин допустил выплаты по валютным депозитам ВТБ в рублях в случае санкций США.
  • В Киеве арестованы активы "дочек" трех российских банков.
  • ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 19г из-за экономических рисков.
  • Многие замышляют сместить Терезу Мэй. Желающих занять ее место заметно меньше.
  • Moody's оценило перспективы утраты долларом мирового господства.
  • Акции Apple отреагировали падением на презентацию новых iPhone.
последние новости
16.11.2018
Тенге отпраздновал день своего рождения значительным укреплением
Тем временем внешняя конъюнктура продолжает улучшаться – нефть дорожает, а рубль крепнет
16.11.2018
Бахмутова: Регулятор тоже должен соответствовать высоким стандартам подотчётности
Глава АФК выразила мнение о практике применения риск-ориентированного надзора в Казахстане
15.11.2018
В день рождения тенге фон складывается умеренно положительным
Тем не менее целый ряд различных по характеру факторов и событий формируют настроения инвесторов на мировых рынках
15.11.2018
Видеозапись VIII Конгресса финансистов Казахстана
День I. Состояние финансового рынка и его перспективы, регулирование и надзор
15.11.2018
Руководители банков и финансовых организаций награждены медалями АФК
Памятная медаль АФК «Үлес» учреждена к 25-летию тенге
14.11.2018
Сокращения добычи на один миллион баррелей в сутки может быть недостаточно для стабилизации цен на нефть
Спрос на нефть ОПЕК в 2019 году составит 31,5 млн баррелей в сутки, тогда как в октябре 2018 года 15 стран картеля суммарно добывали 32,9 млн баррелей нефти в сутки