09.01.2019
195 просмотров
Часть предновогодних длинных позиций по доллару США закрылись

Поддержку финансовым и товарным активам оказывает оптимизм, связанный с переговорами между США и Китаем

Нацвалюта продолжила укрепляться во вторник, чему способствуют позитивные настроения на внешних рынках и рост нефтяных котировок.  По итогам вчерашних торгов средневзвешенный курс доллара на KASE снизился на 4,46 тенге до 373,66 тенге за доллар. При этом объём торгов с инструментом USDKZT_TOM был относительном низким – 76,45 млн долларов (-43,0%). Отметим, что с начала года стоимость доллара США снизилась на 10,54 тенге или 2,7%. 

На текущий момент (10:30 AST) курс по паре USDKZT составляет 374,27 тенге за доллар, что на 61 тиын выше уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

Ставки на казахстанском денежном рынке продемонстрировали разнонаправленную динамику, но в целом остаются вблизи нижней границы базовой ставки НБРК – MM Index вырос на 1 б.п. до 8,23% годовых. Доходность операций репо овернайт осталась на прежнем уровне – 8,26% годовых, а доходность по однодневным валютным свопам повысилась на 47 б.п. до 8,59% годовых. Тем временем двухдневные операции репо подешевели на 20 б.п. до 8,26% годовых, а сделки своп со сроком на два дня заключались при доходности 7,21% годовых (+5 б.п.). 

Между тем Нацбанк провёл один аукцион по продаже недельных нот. Спрос со стороны рынка на указанные бумаги составил 441,4 млрд тенге и был удовлетворён в полном объёме. Доходность размещённых бумаг составила 8,80% годовых.   

Тем временем волатильность на казахстанском фондовом рынке была низкой. В частности, индекс KASE не изменился, оставшись на уровне 2 315 пунктов. При этом дневной объём торгов составил лишь 25,9 млн тенге. В составе индекса рост стоимости акций Kcell (+0,37%), KAZ Minerals (+0,35%) и КазТрансОйла (+0,19%) был нивелирован снижением цены долевых бумаг Народного банка (-0,62%) и KEGOC (-0,34%).

Глобально, определённую поддержку более рисковым активам оказывает оптимизм, связанный с переговорами между США и Китаем. Так, переговоры, проходящие в Пекине, были продлены до сегодняшнего дня, что может сигнализировать о конструктивном и результативном диалоге. Тем временем индекс доллара США вырос на 0,24% за вчерашний день, но к данному моменту снижается на 0,1% и находится на уровне 95,81 пунктов.

Однако, инвесторов всё больше беспокоят признаки замедления роста мировой экономики. Так, по данным министерства труда США, число открытых вакансий в ноябре снизилось на 243 тыс. до 6,888 млн. вакансий. Экономисты прогнозировали, что значение этого показателя составит 7,063 млн. вакансий. В то же время, данные из Германии показали резкое сокращение промышленного производства в Германии. Так, по информации Федерального статистического управления (Destatis) промышленное производство в Германии в ноябре сократилось на -1,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Курс по паре EURUSD вчера снизился на 0,17% до 1,15 долларов за евро. Тем временем нарастает волатильность по британскому фунту, связанная с неопределённостью в отношении Brexit. Напомним, что Парламент Британии проведёт голосование по Brexit 15 января и ожидается, что соглашение Терезы Мэй не будет одобрено. Курс по паре GBPUSD вчера снизился на 0,33% до 1,27 долларов за фунт.

Тем временем оптимизм, связанный с продлением переговоров между США и Китаем, оказывает поддержку фондовым рынкам, но давит на рынок трежерис и на котировки золота. Так, доходность 10-летних гособлигаций США выросла на 4 б.п. до 2,73 пунктов, а стоимость унции золота на Comex снизилась на 0,4% до 1 284,6 долларов США. 

Поддержку фондовым рынкам также оказали комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла, который намекнул, что ФРС готова скорректировать политику при необходимости. Индустриальный индекс Dow Jones вырос на 1,09%, индекс S&P 500 прибавил 0,97%, а индекс Nasdaq поднялся на 0,98%.

Надежды на прогресс в пекинских переговорах также оказали поддержку нефтяным котировкам. Так, стоимость барреля эталонной нефти Brent вчера выросла на 2,23%, а к данному моменту растёт на 1,48% и находится на уровне 59,48 долларов США. Отметим, что нефтяные котировки вероятнее всего оттолкнулись от дна и снижение котировок ниже уровней конца декабря 2018 года маловероятно. Данное предположение связано с тем, что отчёт ФРБ Далласа, опубликованный в начале января, показал снижение индекса деловой активности в нефтяном секторе в четвёртом квартале 2018 года с 43,3 до 2,3 пунктов. Причиной замедления стали проблемы с расширением активности среди разведывающих и добывающих компаний, и особенно фирм, обслуживающих нефтяные вышки.      

Диаграмма 2. Стоимость Brent:

 

Источник: investing.com

Российский рубль во вторник продолжил ревальвационную динамику, отыгрывая дальнейший рост нефтяных котировок вблизи уровня 60 долларов за баррель. По итогам вчерашних торгов пара USDRUB снизилась на 1,23% до 66,90 рублей за доллар. При этом некоторое информационное давление на российскую валюту оказала новость о требовании новых председателей комитетов нижней палаты конгресса США отложить снятие санкций с компаний российского миллиардера Олега Дерипаски и пересмотреть условия соглашения с ним. К тому же, стало известно, что власти США предъявили обвинение адвокату Наталье Весельницкой в том, что она тайно сотрудничала с высокопоставленным российским прокурором. Судя по последним развитием событий, санкционное давление на РФ в ближайшее время не ослабнет, а может и возрасти. В опубликованном сегодня прогнозе на 2019 год Всемирный банк понизил оценку роста экономики РФ до 1,5% вместо прогнозируемых ранее 1,8%.

Диаграмма 3. Курс USDRUB:

 

Источник: investing.com

События в Казахстане:

  • Рост активов участников РЦБ продолжился в ноябре.
  • Новое жилье в Казахстане в 2018 подорожало на 2,1%.
  • В Казахстане начнут обучать «полицейских нового формата».
  • Трёхуровневая отчётность по трансфертному ценообразованию: как подготовиться к нововведениям.
  • Как в Казахстане намерены маркировать товары.
  • В Казахстане за год завели более 60 уголовных дел на создателей финансовых пирамид.

Корпоративные события:

  • АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" сообщило об изменениях в составе Правления.
  • В правление Altyn Bank вошли представители китайского акционера.
  • АО "Рахат" сообщило о смене крупного акционера.

Международные события:

  • Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики.
  • Трамп выступил с обращением к нации о кризисе на границе.
  • Демократы блокировали закон о санкциях против Сирии в отместку за шатдаун.
  • Продажи смартфонов в Китае упали на 15,5% в 2018 году.
  • Главы комитетов конгресса оспорили снятие санкций с компаний Дерипаски.
  • Goldman Sachs изменил прогнозную цену Brent на 2019 год.
  • Основатель Oracle раскрыл данные о вложениях в Tesla.
  • Порошенко наградил патриарха Филарета званием Героя Украины.
последние новости
18.06.2019
Объем размещения на недельные депозиты Нацбанка существенно вырос
Производственные данные вкупе со слабой инфляцией и растущим числом заявок на пособие по безработице, усиливают ожидания инвесторов по снижению ставок ФРС
17.06.2019
Китай, Южная Корея и Турция значительно увеличили импорт казахстанкой продукции
Представляем вашему вниманию обзор экспорта и импорта РК по состоянию на 01 мая 2019 года
17.06.2019
Банк России вернулся к циклу смягчения денежно-кредитной политики
В российском регуляторе ожидают перехода к нейтральной ставке до середины 2020 года
14.06.2019
Добыча нефти в Иране продолжает снижаться на фоне санкций США
При сохранении текущего уровня добычи ОПЕК, дефицит на рынке нефти может составить один миллион баррелей во втором квартале 2019 года, что может положительно сказаться на ценах
14.06.2019
Атака на танкеры в Оманском заливе
США обвиняют Иран, в то время как Иран отрицает свою причастность – нефть дорожает на 3%
13.06.2019
Объёмы на валютном рынке продолжают снижаться
Цены на нефть вновь снизились на фоне роста запасов, а также усилении рисков затяжного торгового противостояния из-за позиции Вашингтона