По данным CME вероятность повышения ставки на заседании 13 июня составляет 100%

По итогам двухдневного заседания ФРС США оставила ключевую процентную ставку без изменения, в диапазоне 1,5%-1,75% годовых. «Подход к денежно-кредитной политике остается нежестким, поддерживая тем самым сильные условия на рынке труда и устойчивое возвращение к 2% инфляции», – говорится в протоколе. Следующее заседание ФРС состоится 13 июня и по оценке CME Group вероятность повышения ставки составляет 100% (повышение до 1,75%-2,00% - 95%; до 2,00%-2,25% - 5%).

Диаграмма 1. Вероятность повышения ставки ФРС:

Источник: CMEGroup

Вчера индекс доллара продолжил рост и достиг максимума за последние четыре месяца – 92,59 пунктов. Однако, после заявления ФРС индекс доллара США пошел вниз и на данный момент находится на уровне 92,37 пунктов (-0,24%). По мнению инвесторов, риторика ФРС была достаточно мягкой, к тому же в сопроводительном письме не упоминается «сильная экономика».

На фоне ослабления доллара США после решения ФРС цены на золото демонстрируют позитивную динамику. Стоимость унции золота вчера выросла на 0,21% до 1 306,6 долларов США, а к данному моменту находится на уровне 1 309,3 долларов США (+0,21%).  Через уровень 1 308 долларов за унцию проходит 200-дневная скользящая средняя и рост цен выше этой отметки может поспособствовать дальнейшему росту котировок и новым уровням поддержки.

Диаграмма 2. Цены на золото: 

Источник: investing.com

Цены на нефть стабильны несмотря на неожиданно высокий рост запасов нефти в США. Так, по данным EIA коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 27 апреля, увеличились на 6,2 млн баррелей до 436 млн баррелей. Тем временем аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста запасов только на 0,7 млн баррелей. Добыча нефти в США тем временем выросла на 33 тыс. баррелей в сутки до 10,619 млн баррелей в сутки. Стоимость барреля нефти марки Brent вчера снизилась на 0,1% до 73,06 долларов, а на данный момент составляет 73,16 долларов США (+0,15%). Столь вялая реакция рынка на данные EIA может быть связана с тем, что часть снижения уже отыграна в понедельник, а также с вопросами санкций в отношении Ирана.

На фоне негативной динамки мировых цен на нефть рубль в среду, 2 мая, ослаб к доллару США до отметки 64,01 рублей за доллар (+1,71%). По мнению аналитиков, заметный рост валютной пары USDRUB в основном связан со снижением мировых цен на нефть (-0,3% к моменту закрытия торгов на Московской бирже) и ростом индекса доллара на мировом рынке до четырехмесячного максимума.

По итогам валютных торгов среды на KASE курс национальной валюты к доллару США ослаб на 2,72 тенге до 329,99 тенге за доллар при объёме торгов, равном 164,2 млн долларов США. Вчерашнее ослабление российской валюты может негативно сказаться на стоимости тенге по ходу сегодняшних торгов. В то же время высокие цены на нефть, слабость доллара США и сообщения со стороны НБРК могут оказать поддержку национальной валюте. Напомним, вчера Данияр Акишев сообщил, что обменный курс казахстанского тенге сбалансированным и сказал, что не видит оснований для беспокойства. Также председатель отметил, что в Казахстане второй квартал подряд “наблюдается практически нулевое сальдо платежного баланса”, что фундаментально сигнализирует об отсутствии предпосылок для существенных движений валютной пары USDKZT.

На текущий момент (10:35 AST) курс по паре USDKZT составляет 331,0 тенге за доллар, что на 1,01 тенге выше уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Диаграмма 3. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки на денежном рынке вчера продемонстрировали рост: доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT оказалась на уровне 8,8% годовых (+18 б.п.), в то время как средневзвешенная доходность однодневных операций репо увеличилась на 4 б.п. до 8,3% годовых.

После длинных выходных НБРК разместил достаточно большой объем краткосрочных нот общим объемом в 470,92 млрд тенге, проведя два аукциона: недельных нот было продано на 94,66 млрд тенге при доходности 8,31% годовых, а месячных нот было размещено на 376,26 млрд тенге при доходности 8,44% годовых. Спрос на более короткие бумаги составил 131,77 млрд тенге, а на длинные 377,75 млрд тенге. 

По итогам биржевых торгов акциями в среду значение индекса KASE снизилось на 0,44% до 2 426,06 пунктов. Из восьми компаний, включенных в представительский список KASE, только акции Народного банка продемонстрировали положительную динамику, подорожав на 1,8%. Наибольшее снижение показали акции KAZ Minerals (-1,92%), БЦК (-1,42%) и Казахтелекома (-1,02%).  

События в Казахстане:

• Инфляция в Республике Казахстан за январь-апрель 2018 года составила 2,2%.
• Мажилис принял в работу пакет поправок в Конституционный закон «О выборах».
• Сагинтаев потребовал ускорить процесс разработки дорожной карты для экспортеров.
• Акишев прокомментировал колебания курса тенге.
• Дело Стати: Казахстан ожидает разморозки средств Нацфонда.
• В Казахстане введут уголовную ответственность за доведение банка до неплатежеспособности.
• Процентные ставки БВУ, апрель 2018.
• На банковском рынке могут появиться новые игроки – Вокурка.
• Казахстанцы стали больше летать.

Корпоративные события:

• С 01 мая 2018 года KASE изменила параметры акций, входящих в обновленный представительский список индекса KASE.
• Банк Астаны ввёл дополнительные ограничения до 1 июня 2018.
• АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о результатах размещения второго выпуска деноминированных в тенге еврооблигаций в объеме 100,0 млрд тенге.
• АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" предоставило изменения в проспект выпуска первой облигационной программы, утвержденные 28 апреля 2018 года.
• Kaspi Bank продемонстрировал убедительные результаты деятельности в 2017 году.
• Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности Дочернего Банка АО "Сбербанк России" за 2017 год.
• Опубликована финансовая отчетность АО "Qazaq Banki" за 2017 год.
• Опубликована финансовая отчетность АО "БАСТ" за январь–март 2018 года.
• Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" за январь–март 2018 года.
• АО "SAT & Company" сообщило об изменении в списке организаций, в которых владеет десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев).

Международные события:

• Протестующие перекрыли центральные улицы и международные дороги в Ереване.
• Минфин США сдвинул срок продажи долей в компаниях Дерипаски.
• Украина должна выплатить $27 млрд долгов за четыре года.
• Названо место встречи Трампа и Ким Чен Ына.
• Акции "Роснефти" обновили максимум с января 2017 года на новостях о buyback.
• Президент Южной Кореи исключил возможность вывода войск США из страны.

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz