10.08.2018
84 просмотров
Курс доллара на KASE утром в пятницу у максимума последних 2,5 лет

НБРК осуществляет мониторинг ситуации на валютном рынке, и в случае необходимости готов осуществлять интервенции

В четверг и без того сильное давление на российский рубль возросло на фоне публикации данных Банка России об увеличении чистого оттока капитала из РФ. Так, чистый вывоз капитала частным сектором в январе-июле 2018 года увеличился в 2,5 раза до 21,5 млрд долларов США с 8,7 млрд долларов США в январе-июле 2017 года. Согласно сообщению российского регулятора, сложившаяся динамика показателя была обусловлена преимущественно ростом иностранных активов прочих секторов наряду с продолжающимся сокращением обязательств банков перед нерезидентами. По итогам вчерашних торгов российский рубль ослаб к доллару США еще на 1,74% до 66,69 рублей за доллар. В то же время продолжает расти доходность российских гособлигаций. В частности, доходность 10-летних бумаг выросла на 17 б.п. до 8,25% годовых. Тем временем российский фондовый рынок начал приходить в себя после резкого падения в среду. В четверг индекс ММВБ вырос на 0,72%, а индекс РТС продемонстрировал снижение – минус 1,48%. Волатильность на российском финансовом рынке снижается, и скорее всего в ближайшее время ситуация стабилизируется. Тем не менее грядущие санкции останутся главным фактором давления на российский финансовый рынок. При этом хотим отметить, что санкции со стороны Госдепа (касающиеся дела Скрипалей) не являются столь значимыми, как те, что рассматриваются в Сенате США в отношении долговых обязательств РФ и расчётов в долларах США.

Торги на валютном рынке страны в четверг проходили разнонаправленно при повышенных объёмах торгов. По итогам валютных торгов на KASE национальная валюта подешевела к доллару США на 5,80 тенге (+1,6%) до 354,06 тенге за доллар. В то же время тенге укрепился к российскому рублю на девять тиынов (-2,5%) до 5,39 тенге за рубль на фоне более сильного движения российской валюты против доллара США на Московской бирже днем ранее. При этом объем торгов с долларом ожидаемо оказался высоким и составил 654,9 млн долларов (вырос в 7,6 раз), тогда как среднесуточный объём в текущем году составляет 163,5 млн долларов. Вместе с тем, НБРК сообщил, что осуществляет постоянный мониторинг ситуации на валютном рынке, и в случае необходимости готов осуществлять интервенции, направленные на сглаживание значительных и дестабилизирующих краткосрочных колебаний курса тенге.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:21 AST) торгуется на уровне 356,79 тенге за доллар, что на 2,73 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

На фоне ослабления валютной пары USDKZT ставки денежного рынка продемонстрировали рост. При этом девальвационные ожидания проявились более сильно на валютных свопах с долларом США - привлекать тенговую ликвидность для участников рынка стало дороже на 230 базисных пунктов, чем днем ранее, и на 206 б.п. дороже, чем с помощью операций репо ГЦБ. Некоторый рост ставок денежного рынка вкупе с дальнейшим ослаблением тенге могут выступить барьером на пути к дальнейшему смягчению денежно-кредитных условий. Отмечаем, до конца года НБРК проведет еще три заседания по ДКП – 03 сентября, 15 октября и 03 декабря. 

Тем временем НБРК в четверг разместил недельные ноты на сумму 234,6 млрд тенге под 8,10% годовых (100% спроса). Спрос на краткосрочные ноты сохраняется повышенным. Сегодня планируется размещение недельных и годовых обязательств, в то время как совокупный объём нот в обращении продолжил рост и находится вблизи 3,8 трлн тенге.

Фондовый рынок страны в четверг показал достаточно индифферентную динамику: индекс KASE закрылся на уровне 2 250,57 пунктов (-0,01%). Но тем не менее индекс продолжил серию снижения до семи сессий подряд. Напомним, в июле индекс KASE снизился на 2,1%, в июне – на 3,6%, и, по предварительным прогнозам, тренд на понижение сохранится и в августе.  На бирже отмечают, что сейчас происходит разворот тренда индекса после 2,5 лет весьма активного роста. Тем временем в четверг снижение показали пять из семи входящих в представительский список индекса KASE компаний. При этом объём торгов акциями вырос в 2,7 раза до 129,8 млн тенге. Наибольшее снижение показали акции БЦК (-0,8%) и KAZ Minerals (-0,5%), в то время как максимальный рост показали акции Народного Банка (+0,9%).

Торги на фондовых биржах США закрылись в четверг преимущественно со снижением основных индексов, которые потеряли 0,1-0,3%. Инвесторы обеспокоены продолжающимся торговым спором между Вашингтоном и Пекином, и его возможными последствиями на рост мировой экономики. При этом опубликованная внутренняя статистика имела позитивный характер. Число первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе снизилось с 219 до 213 тысяч, в то время как аналитики ожидали роста показателя до 220 тысяч. На этом фоне индекс доллара продолжил рост и закрылся на уровне 95,63 пунктов (+0,61%). Сегодня, 10 августа, ожидается публикация данных по изменению индекса потребительских цен в США за июль, которые будут иметь определенный эффект на дальнейшей динамике американской валюты.

Тем временем нефтяные котировки в четверг продолжили коррекцию и закрылись на уровне 72,03 долларов за баррель (-0,35%). Основное давление на котировки в моменте оказывает эскалация торговых отношений США и Китая, которая может ослабить мировой спрос на «черное» золото. В четверг информационное агентство Reuters сообщило, что импорт нефти в Китае в текущем году показывает понижательную динамику из-за ослабления спроса со стороны малых нефтеперерабатывающих заводов. К тому же, официальные данные Минэнерго США свидетельствуют о снижение коммерческих запасов нефти в стране за прошлую неделю только на 1,4 млн баррелей до 407,4 млн баррелей. Эксперты же ожидали снижения запасов в два раза больше - на 2,8 млн баррелей до 405,9 млн баррелей. Сегодня внимание рынка направлено на публикацию данных о числе нефтяных буровых установок в США от Baker Hughes.

 

События в Казахстане:

  • KASE: У нас свободно плавающий курс и мы сегодня увидели, как он уплыл.
  • В рамках государственной программы одобрено рефинансирование более 1 500 валютных займов.
  • Когда банки Казахстана начнут обслуживать клиентов по европейским стандартам.
  • Какие события в сфере недвижимости произошли в июле 2018.
  • Казахстанское масло пошло на экспорт в Японию.

Корпоративные события:

  • Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о финансировании предпринимателей в первом полугодии 2018 года на 14,4 млрд тенге в рамках государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса.
  • ЕБРР выделит АО «Банк ЦентрКредит» $45 млн под гарантию Фонда «Даму».
  • Moody's повысило корпоративный рейтинг Eurasian Resources Group до «B2».

Международные события:

  • США назвали цель новых санкций против России.
  • ВВП Японии во II квартале вырос на 0,5% - лучше прогноза.
  • МИД России прокомментировал желание США добиться улучшения отношений санкциями.
  • Международные резервы РФ за неделю сократились на $1,5 млрд.
  • Газ из США начал теснить российский на рынке Европы.
  • Конец прямого авиасообщения между Россией и США: будет или нет?

 

последние новости
Внешняя политика США является определяющей для развивающихся рынков
На текущий момент (10:25 AST) доллар США торгуется вблизи уровня 363,60 на KASE
Курс USDKZT может скорректироваться до уровня 350 тенге за доллар США к концу августа
АФК представляет результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в августе 2018 года
Турецкая лира с начала года потеряла 78%
На текущей утреней сессии пара USDKZT торгуется на уровне 363,6 тенге за доллар
Активность членов биржи KASE, июль 2018
В текущем году на денежный рынок приходится 87,2% всех торгов против 91,7% в прошлом
Курс доллара на KASE утром в пятницу у максимума последних 2,5 лет
НБРК осуществляет мониторинг ситуации на валютном рынке, и в случае необходимости готов осуществлять интервенции
Санкции, торговые войны и дешевеющая нефть
Нефть резко подешевела на новостях о введении Китаем санкций против американского импорта