Нефть дешевеет, игнорируя снижение запасов в США

05.10.2017

745 просмотров

На сегодняшней утренней сессии KASE первая сделка по паре USDKZT составила 344,34 тенге за доллар

Цены на нефть в среду продолжили снижение несмотря на сокращение недельных запасов сырья в США, так как аналитики сомневаются в продолжительности недавнего ралли. Коммерческие запасы нефти в США уменьшились на 6,0 млн баррелей до 465,4 млн за неделю к 29 сентября, сообщило Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики страны. При этом аналитики ожидали снижения запасов на 0,8 млн баррелей, свидетельствует опрос агентства Bloomberg. Это дало временную поддержку нефтяным ценам, но не более того, поскольку в целом рынок ждет восстановления добычи и переработки «черного золота» в США после урона, понесенного серией ураганов. Так, нефтедобыча в США выросла до 9,55 млн баррелей в сутки к концу сентября, что является максимально высоким значением с июля текущего года и немного уступает рекорду июня 2015 – 9,61 млн баррелей в сутки. На фоне данных новостей североморская марка Brent вчера подешевела на 0,46% до 55,74 долларов за баррель, а западно-техасская WTI уменьшилась на 1,07% до 49,88 долларов за баррель.

Диаграмма 1. Динамика изменения цен на нефть:

Источник: StockCharts

Американские фондовые индексы вчера продемонстрировали позитивную динамику в очередной раз обновив исторические максимумы. Индекс S&P 500 увеличился на 0,12% до 2 537,74 пунктов, индекс Dow Jones прибавил 0,09%, увеличившись до 22 661,64 пунктов, а Nasdaq – 6 534,63 пунктов (+0,04%). При этом доллар США приостановил укрепление, снизившись по итогам вчерашних торгов на 0,11% до 93,31 пунктов. Новости о том, что текущий министр финансов США С. Мнучин поддерживает кандидатуру Дж. Пауэлла на пост следующего главы ФРС, который, вероятно, является сторонником менее жесткой монетарной политики по сравнению с К. Уоршем, способствовали некоторому давлению на американскую валюту. Тем временем, доходность 10-летних гособлигаций США вчера составила 2,330% годовых, против 2,325% годовых днем ранее. Ключевым событием недели может стать пятничная публикация данных по рынку труда США. В случае позитивных данных, индекс DXY получит дополнительную причину для укрепления, помимо ожиданий принятия налоговой реформы в США.

Диаграмма 2. Индекс DXY:

Источник: StockCharts

На фоне снижения индекса доллара США некоторые защитные активы в среду показали рост. Котировки золота вчера закрылись на отметке 1276,85, укрепившись на 0,18%, а японская йена укрепилась до отметки 112,82 йен за доллар (-0,04%). На фондовых площадках Европы отмечается ухудшение настроений из-за каталонского кризиса. Ключевой испанский индекс IBEX 35 вчера потерял 2,85% до 9 964,9 пунктов, британский FTSE 100 уменьшился на 0,53% до 7 467,58 пункта, французский САС 40 понизился на 0,08%, завершив сессию на отметке 5 363,23 пункта, и только немецкий DAX показал рост, укрепившись на 0,53% до 12 970,52 пунктов.

Сегодня выйдет большой пакет статистических данных из Австралии, будет опубликован протокол предыдущего заседания ЕЦБ по монетарной политике. Также выйдут значения потребительской инфляции в РФ, объем экспорта и импорта, сальдо торгового баланса Канады.

Российский рубль на ММВБ вчера торговался с небольшими изменениями в зеленой зоне, на его стороне - текущая позитивная динамика валют-аналогов против доллара США, затормозившего рост перед пятничной трудовой статистикой и на фоне спекуляций вокруг возможной замены Дж. Йеллен на посту главы ФРС. Пара USDRUB закрылась на уровне 57,68 рублей за доллар, укрепившись на 0,4%. Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ с датой погашения 23 марта 2033 года. Объем предложения составил 20 млрд рублей, объем спроса — 68,48 млрд рублей при средневзвешенной доходности - 7,9% годовых. Ведомство также разместило ОФЗ с датой погашения 7 декабря 2022 года: объем предложения составил 8,946 млрд рублей, объем спроса — 48,148 млрд рублей при средневзвешенной доходности выпуска — 7,59% годовых.

По итогам валютных торгов среды на KASE национальная валюта вновь ослабла как по отношению к доллару США, так и к российскому рублю. Курс по паре USDKZT составил 343,61 тенге за доллар (+1,25 тенге), а по паре RUBKZT 5,94 тенге за рубль (+2,4 тиын). При этом объём торгов по паре USDRUB составил 139,9 млн долларов США, а по паре RUBKZT 7,0 млн рублей. Напоминаем, с начала текущей недели национальная валюта демонстрирует некоторую девальвационную динамику на фоне основных кросс-валют, торгуемых на KASE. На данный момент (10:45 AST) курс по паре USDKZT на KASЕ составляет 344,68 тенге за доллар.

Диаграмма 3. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Стоимость коротких денег на KASE показала разностороннюю динамику: доходность операций валютного свопа под доллар США снизилась на 18 б.п. до 9,06% годовых, в то время как доходность репо овернайт не изменилась (9,25% годовых). Вчерашние специализированные торги по размещению на KASE МЕОКАМ-36 выпуска 90 (KZK2KY030908) Министерства финансов РК объявлены несостоявшимися в связи с неудовлетворительно сложившейся ценой по поданным заявкам. В среду НБРК разместил недельные ноты в объёме 70,0 млрд тенге под 9,25% годовых (спрос: 229,6 млрд тенге), а также ноты со сроком обращения 28 дней в объёме 186,5 млрд тенге под 9,27% годовых (спрос: 192,5 млрд тенге). Таким образом, НБРК снова частично (на 30,5%) удовлетворил спрос на недельные ноты и почти полностью (на 96,9%) на месячные. При этом доходность месячных нот снова превышает доходность недельных. Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи 3,1 трлн тенге брутто-задолженности перед рынком, в то время как денежные средства банков на корреспондентских счетах в НБРК составляют 204,5 млрд тенге.

Диаграмма 4. Аукционы по размещению недельных нот НБРК:

Источник: НБРК, KASE

События в Казахстане:

Нацбанк об оздоровлении банков: данные по каждому фининституту будут публичны.
Нурлан Нигматулин попросил усилить контроль за госзаймами.
Виталий Тутушкин: «Комментаторы в соцсетях упустили из виду факт снижения инфляции в этом году».
Количество безработных за месяц выросло на 49%.

Корпоративные события:

KASE подписала меморандум о взаимном сотрудничестве с казахстанскими бизнес-инкубаторами о создании площадки стартап проектов.
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о получении займа в размере 614,1 млн тенге.

Международные события:

ЕC подаст в суд на Ирландию за затягивание взыскания с Apple €13 млрд.
Путин допустилпродление соглашения ОПЕК до конца 2018 года.
Ливия восстановила добычу нефти на месторождении Шарара.
Ford сократитрасходы на $14 млрд, инвестирует в грузовики, электромобили.
ЕС ужесточит санкции против КНДР.
Бинбанк спишет обязательства перед акционерами на $226 млн.
Мадуро заявило возможной отсрочке выплат России по кредиту в $4 млрд.
Эрдоган заявил, что готов ввести новые санкции против Иракского Курдистана

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz