01.10.2018
113 просмотров
Нефтяные котировки достигли максимума за последние четыре года

Тем временем опасения по поводу бюджета Италии на 2019 год вызывают повышенную волатильность на европейских рынках

На пятничных торгах на валютном рынке KASE средневзвешенный курс тенге против доллара США продолжил нисходящую динамику, достигнув отметки 363,07 тенге за доллар (+1,25 тенге). Таким образом, по итогам прошлой недели средневзвешенный курс валютной пары USDKZTвырос на 10,53 тенге или 3%. В то же время в пятницу нацвалюта ослабла к российскому рублю до 5,54 тенге за рубль (+5 тиына).

Тем временем на текущей неделе имеется потенциал для укрепления курса тенге. Высокие цены на нефть и относительно сильный рубль с большой вероятностью будут оказывать положительное влияние на настроения участников торгов. При этом поддержку тенге будет оказывать и растущий спрос на тенговые активы, и в том числе на ноты НБРК, объём которых на прошлой неделе вырос на 400 млрд тенге до 3,46 трлн тенге. Изъятие излишней ликвидности через ноты будет минимизировать спекуляции против тенге на валютном рынке.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:32 AST) торгуется на уровне 364,2 тенге за доллар, что на 1,13 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

Процентные ставки денежного рынка продемонстрировали разнонаправленную динамику в пятницу. Ставки по операциям репо выросли, а доходность следок своп снизилась. Тем не менее привлечение краткосрочной тенговой ликвидности под доллары США стоит на 1,0% дороже, чем под ГЦБ. Так, доходность операций репо овернайт составила 8,31% годовых (+4 б.п.), а SWAP-1D (USD) – 9,38% годовых (-10 б.п.).

В пятницу Нацбанк провел два аукциона по продаже краткосрочных нот. Регулятор предложил рынку бумаги со сроком обращения семь дней и 182 дня. Спрос на более короткие бумаги составил 195,2 млрд тенге, а на длинные – 44,57 млрд тенге. Спрос на полугодовые бумаги был удовлетворён в полном объеме, в то время как недельных нот было продано на 171,6 млрд тенге. 

Тем временем казахстанский фондовый рынок завершил пятничные торги на мажорной ноте. Так, индекс KASE вырос на 1,59% до 2 195,33 пунктов. Из семи компаний, включенных в представительский список KASE, стоимость долевых бумаг снизилась только у БЦК (-1,56%) и КазТрансОйл (-0,38%). В лидеры по приросту вырвались акции Казахтелекома (+4,82%), KAZ Minerals (+3,4%) и Kcell (+2,69%).

Доллар США на мировых рынках продолжил укрепляться в пятницу – индекс DXY вырос на 0,25% до 95,13 пунктов. Определенную поддержку американской валюте продолжают оказывать итоги последнего заседания ФРС и высокая вероятность четвертого повышения базовой ставки в декабре. Также на стороне доллара выступают позитивные статданные по экономике США. Данные, опубликованные в пятницу, 28 сентября, подтвердили мнение о том, что экономика США находится на устойчивом пути роста. В частности, по данным Министерства торговли США потребительские расходы, на долю которых приходится 70% ВВП США, в августе увеличились на 0,3%, а индекс PCE Core (один из основных показателей инфляции для ФРС) в августе вырос на 2% в годовом выражении.

Тем временем опасения по поводу бюджета Италии на 2019 год вызывают волатильность на европейских рынках. Так, правительство Италии представило проект бюджета на следующий год, в котором заложен дефицит в размере 2,4% ВВП, что в три раза превышает ориентиры предыдущего правительства. Отрицательное сальдо в 2,4% ВВП не превышает общеевропейский норматив, согласно которому дефицит не должен быть больше 3% ВВП. Однако ранее Италия давала обещания Брюсселю значительно снизить дефицит для сокращения объема госдолга. Итальянский фондовый индекс FTSE MIB по итогам торгов в пятницу снизился на 3,72%, а доходность 10-летних гособлигаций Италии выросла на 5 б.п. до 3,14% годовых. Более того практически весь фондовый рынок ЕС зафиксировал снижение в пятницу – немецкий DAX упал на 1,52%, французский CAC потерял 0,85%, а британский FTSE снизился на 0,47%. В то же время вырос спрос на госдолг Германии – доходность 10-летних бумаг снизилась на 2 б.п. до 0,47% годовых. Курс валютной пары EURUSD в пятницу снизился на 0,27% до 1,161 доллара США за евро, а к данному моменту находится на уровне 1,159 долларов за евро.

Цены на нефть находятся на четырёхлетнем максимуме за месяц до введения санкций США против Ирана. Стоимость барреля нефти марки Brent выросла в пятницу на 1,22% до 82,72 долларов США, а к данному моменту находится на уровне 83,21 долларов США (+0,6%). Рост котировок подогрели сообщения из Китая. Так, имелись ожидания, что Китай проигнорирует санкции США. Однако, Sinopec сообщил, что вдвое сократит поставки нефти из Ирана.   

Диаграмма 2. Стоимость барреля нефти Brent:

 

Источник: investing.com

Российский рубль завершил прошлую неделю укреплением на фоне очередного обновления котировками нефти многолетних максимумов. По итогам торгов в пятницу рубль окреп на 0,10% до 65,55 рублей за доллар. При этом за сентябрь российская валюта укрепилась на 3% с 67,55 рублей за доллар.  Вместе с тем в пятницу стало известно, что Конгресс США не будет рассматривать законопроект о новых санкциях против РФ до промежуточных выборов в ноябре. К тому же, согласно данным Банка России профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в первом полугодии 2018 года вырос до 49,4 млрд долларов с 22,9 млрд годом ранее. Валютная пара USDRUB может продолжить позитивную динамику на сегодняшних торгах.

События в Казахстане:

  • Президент поручил создать экономическую спецзону Turkistan.
  • Шымкент должен стать экономическим центром региона.
  • Минтруда: фрилансерам не нужно платить 10% в ЕНПФ до принятия постановления Кабмина.
  • Азиатский банк развития прогнозирует улучшение экономического роста Казахстана.
  • Сколько банков останется в Казахстане?
  • Кошелек без тайны: как казахстанцы будут рассказывать государству о своем имуществе.
  • Банки рассказали как изменят ставки по депозитам с 1 октября.

Корпоративные события:

  • Fitch подтвердило рейтинги РК на уровне «ВВВ», прогноз «Стабильный».
  • Московская биржа планирует приобрести 20% доли в KASE за 338 млн рублей.
  • KASE предоставит брокерским организациям – членам Биржи по категории "валютная" льготы по уплате вступительного и ежемесячных членских взносов.
  • АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило об изменениях в составе Правления.
  • На сайте KASE опубликован информационный модуль web-клиринг для клиринговых участников.
  • АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" привлекло на KASE через подписку 40,4 млрд тенге, разместив облигации KZP10Y16D392 (KZ2C00002301, SKKZb10).
  • АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" привлекло на KASE через подписку 34,4 млрд тенге, разместив облигации KZP12Y16D398 (KZ2C00002327, SKKZb12).
  • АО "РД "КазМунайГаз" выкупило на KASE 81 300 своих привилегированных акций KZ1P51460114 (KZ000A0RMTC3, RDGZP) по цене 12 800,00 тенге за акцию.

Международные события:

  • НАФТА сохранится как соглашение США, Канады и Мексики, лидеры подпишут его к декабрю – WP.
  • Британия намерена ввести новый налог для иностранцев.
  • Инфляционные ожидания населения РФ в сентябре стали выше 10% - ЦБРФ.
  • Италия повысила целевой уровень дефицита бюджета, несмотря на предупреждения ЕС.
  • Илон Маск заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам США: заплатит штраф и выйдет из совета директоров Tesla.
  • Переименование Македонии: на референдум пришла лишь треть жителей, а нужно было 50%.
  • Землетрясение и цунами в Индонезии: более 800 погибших.
последние новости
Спрос на ноты растёт: на прошлой неделе было размещено нот на 1,8 трлн тенге
С утра понедельника курс по паре USDKZT находится вблизи 366,0 тенге за доллар
Алматинцы стали больше платить картами, чем снимать наличные
Алматы стал первым городом Казахстана, где безналичные платежи по карточкам превысили объём снятия наличных средств через банкоматы
Тенге последовал за курсом рубля
На данный момент на KASE доллар США торгуется за 366,65 тенге
Рост ставок и стерилизация: объём нот в обращении достиг отметки в 3,6 трлн тенге
В фокусе внимания мировых рынков саммит ЕС и прояснение ситуации с Brexit
Активность членов биржи KASE, сентябрь 2018
Совокупный объём торгов на KASE с начала года снизился на 19,1% до 96,3 трлн тенге
Тенге укрепляется после повышения базовой ставки
Позитивные экономические статданные и сильная корпоративная отчетность ряда компаний поддержали фондовый рынок США