28.09.2017
267 просмотров
Сентимент: доллар укрепляется, золото и нефть дешевеют, фондовый рынок США растет на фоне жесткой риторики главы ФРС

По итогам вчерашних торгов на KASE тенге ослаб на 23 тиын к доллару США до 339,91 тенге за доллар

Вчера индекс доллара США вырос на 0,42% до 93,17 пунктов. Катализатором укрепления доллара США стали заявления главы ФРС Дж. Йеллен, которые усилили уверенность рынка в том, что ФРС повысит процентную ставку до конца года. Вчера президент США Д. Трамп представил план налоговой реформы, который подразумевает сокращение налогов для компаний и богатых граждан. План не сопровождается объяснением, как сокращение налогов поможет увеличить поступления в бюджет. Реакция рынка на план была неоднозначной и создает некоторое давление на доллар США.

Американский фондовый рынок вырос по итогам вчерашних торгов. Индекс S&P 500 увеличился на 0,41% до 2 507,04 пунктов, индекс Dow Jones прибавил четверть процента, достигнув отметки 22 340,71 пунктов, Nasdaq – 5 937,79 пунктов (+0,96%). Вчера казначейство США разместило пятилетние ноты на сумму 33,896 млрд долларов. Доходность нот составила 1,911% против 1,742% на предыдущем аукционе, что является максимумом с июля. Тем временем доходность десятилетних казначейских бумаг выросла до 2,31% годовых (+7 б.п.) на фоне некоторого затишья напряженности вокруг ситуации с КНДР. Президент США Д.Трамп предупредил Северную Корею, что военный ответ на ее действия будет разрушителен для Пхеньяна, при этом отметив, что применение силы - не приоритет Вашингтона, стремящегося сдержать ракетную и ядерную программы КНДР.

Диаграмма 1. Доходность десятилетних гособлигаций США:

 

Источник: StockCharts

Ситуация вокруг референдума в Каталонии продолжает обострятся. "Этому не бывать!" - утверждает премьер-министр Испании (BBC).  Мадридом был издан приказ взять под контроль все кабинки для голосования, развернутые накануне проведения референдума о независимости Каталонии полицией (Reuters). Местные власти Каталонии продолжают сопротивляться приказам Мадрида. Пара EURUSD за последние три торговые сессии девальвировала на 1,8% к доллару США скатившись к минимуму середины августа в районе 1,1750. Помимо референдума в Каталонии несколько факторов оказывают давление на единую европейскую валюту, в числе которых, ожидаемое повышение процентной ставки ФРС, а также результаты голосования в Германии, где партию А. Меркель в этот раз поддержало на 8,7% меньше избирателей.

Диаграмма 2. Курс EURUSD:

Источник: StockCharts

На фоне жесткой риторики со стороны Дж. Йеллен и роста уверенности рынка в очередном повышении ставки в США в текущем году цены на золото снизились до месячных минимумов. Троицкая унция золота с поставкой в декабре подешевела на 1,16% до 1 286,63 долларов США.          

Цены на нефть снизились в среду несмотря на неожиданное снижение запасов нефти в США. По данным EIA, опубликованным в среду, запасы нефти в нефтехранилищах США снизились на 1,8 млн баррелей, тогда как рынок ожидал увеличение на 3,4 млн баррелей. Давление на котировки создают увеличение уровня добычи в США до 9,55 млн баррелей в сутки, что больше чем до урагана «Харви», а также заявления министра энергетики РФ Александра Новака, сказавшего, что действие глобального пакта о сокращении нефтедобычи лучше завершать в период растущего спроса на сырье, который обычно приходится на летний период. Стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в декабре снизилась на 0,92% до 57,9 долларов США. На сегодняшних азиатских торгах Brent продолжает дешеветь и на данный момент торгуется за 57,33 долларов за баррель (-0,97%).         

Российский рубль в среду ослаб к доллару США, реагируя на укрепление американской валюты на мировом рынке после выступления председателя ФРС Дж.Йеллен, а также из-за коррекционного ослабления рынка нефти и временного недостатка валютной ликвидности в банковской системе РФ. По итогам валютных торгов среды на ММВБ валютная пара USDRUB опустилась до отметки 58,20 рублей за доллар, потеряв 0,65% к уровню предыдущего закрытия. Sberbank CIB отмечает, что временная острая нехватка валютной ликвидности в РФ происходит в результате расчетов, связанных с операцией Минфина по обмену еврооблигаций. Согласно данным ЦБРФ, российские БВУ заняли у Банка России по сделкам валютного свопа максимальный за всю историю существования этого инструмента (с 2014 года) объем средств — 1,5 млрд долларов США, что свидетельствует о росте дефицита валюты у некоторых участников рынка.

По итогам вчерашних спот торгов на валютном рынке KASE тенге ослаб на 23 тиын к доллару США до 339,91 тенге за доллар при объеме торгов, равном 158,3 млн долларов США. Курс российского рубля по итогам торгов составил 5,87 тенге за рубль (-5 тиын).  На данный момент (10:40 AST) курс по паре USDKZT на KASЕ составляет 340,0 тенге за доллар.

Диаграмма 3. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

Ставки казахстанского денежного рынка практически не изменились, консолидировавшись вблизи нижней границы базовой ставки НБ РК. Средневзвешенная доходность однодневных операций репо осталась на прежнем уровне (9,25% годовых), в то время как доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT оказалась на уровне 9,23% годовых (+7 б.п.). Вчера НБРК практически полностью удовлетворил спрос на краткосрочные ноты, как недельные, так и месячные. Доходность недельных нот увеличилась на 1 б.п. до 9,2613% годовых, тем самым регулятор удовлетворил спрос со стороны рынка в полном объеме (111,89 млрд тенге). Доходность месячных бумаг составила 9,2647% годовых при объеме размещения 199,98 млрд тенге (спрос: 200,11 млрд тенге).

Диаграмма 4. Аукционы по размещению недельных нот НБРК:

 

Источник: НБРК, KASE

События в Казахстане:

  • В Казахстане могут запретить скрытые комиссии при оформлении кредита.
  • Казахстан упал в рейтинге глобальной конкурентоспособности.
  • Казахстан и Россия проведут заседание по Байконуру до конца года.

Корпоративные события:

  • АО "SkyBridge Invest" сообщило результаты размещения международных облигаций XS1682544157 (KZTGE1) АО "КазТрансГаз" на KASE.
  • АО "Нурбанк" сообщило о решении внеочередного общего собрания акционеров об одобрении участия банка в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора РК.
  • АО "Halyk Finance" сообщило о получении займа в размере 3,0 млн долларов США.
  • АО "Цеснабанк" сообщило о получении награды делового издания Asiamoney "Лучший локальный банк в Центральной и Восточной Европе в рамках инициативы "Один пояс и один путь".

Международные события:

  • Россия и США намерены создать космическую станцию на орбите Луны.
  • Scania оштрафована на 800 млн евро.
  • Названа стоимость уничтоженных при взрывах под Винницей боеприпасов.
  • Ford и Lyft объединятся для продвижения беспилотных такси.
  • Американские контрразведчики назвали главные цели террористов ИГ.
  • Испания пытается сорвать референдум о будущем Каталонии.
  • Ryanair отменит 18 тыс рейсов с ноября по март.

 

последние новости
Активы Банка Астаны в первом полугодии снизились более чем на 72 млрд тенге
Отток средств клиентов оказал давление на показатели ликвидности и достаточности капитала банка
Tengri Bank заработал 1,5 млрд тенге прибыли по итогам полугодия
При этом доля неработающих займов показала незначительный рост с 1,41% до 2,61%
За прошедшую неделю тенге ослаб к доллару США почти на процент
Рост цен на нефть и снижение индекса доллара США могут оказать поддержку тенге в ходе сегодняшних сессий
Курс доллара на KASE вблизи двухгодичных максимумов на утренних торгах пятницы
С начала сегодняшних торгов тенге ослаб до 346,60 тенге за доллар
Курс по паре USDKZT держится ниже 345 тенге за доллар
Тем временем цены на нефть растут на фоне опасений по поводу дефицита сырья
Активность членов биржи KASE, июнь 2018
По итогам полугодия совокупный объем биржевых торгов на KASE снизился на 26,9%