04.12.2017
52 просмотров
Тенге начал первую торговую неделю декабря с негативной динамики

Курс открытия на утренней сессии составил 332,5 тенге за доллар, что на 1,30 тенге выше закрытия предыдущих торгов

На прошлой неделе американский доллар на KASE торговался в коридоре 330,65 – 331,22 тенге (курс закрытия торгов в четверг - 331,22).  При этом за ноябрь национальная валюта укрепилась к доллару США на 3,92 тенге (-1,2%), с 335,14 до 331,22 денге за доллар. Объем торгов в ноябре снизился на 18,6% и составил 2,92 млрд долларов (в октябре 3,60 млрд долларов). Вместе с тем, тенге немного окреп к российскому рублю - по итогам пятничных торгов пара RUBKZT закрылась на уровне 5,65 тенге за рубль (-4 тиын за неделю).

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

Ставки на денежном рынке страны в четверг снова показали некоторое снижение. Так, сделки однодневного валютного свопа под доллар США подешевели до 9,58% годовых (-0,92 б.п.), а доходность однодневных операций репо составила 9,29% годовых (-1 б.п.). При этом объём торгов со свопами увеличился на 1,2% до 40,9 млрд тенге (среднее значение в этом году 31,3 млрд тенге), а по операциям репо вырос на 34,7% до 309,0 млрд тенге (среднее значение в этом году 260,3 млрд тенге).

Министерство финансов РК привлекло на KASE 30 ноября 5,4 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-120 выпуска 17 (KZKDKY100177) с доходностью к погашению 8,90 % годовых. Между тем в рамках Программы по повышению устойчивости финансового сектора Bank RBK привлек на KASE 30,0 млрд тенге, разместив 15-летние субординированные облигации KZ2C0Y15F657 (KZ2C00004125, INBNb7) с доходностью к погашению 4,0079 % годовых.

В четверг НБРК разместил три выпуска нот в суммарном объеме 138,1 млрд тенге: недельных нот было размещено на 85,0 млрд тенге под прежние 9,251% годовых (спрос: 209,2 млрд тенге), полугодовых – на 23,1 млрд тенге под 9,11% годовых (100% спроса), а также годовые ноты на 30,0 млрд тенге под 8,72% годовых.  Открытая позиция НБРК по операциям открытого рынка и постоянного доступа продолжила медленное снижение и находится вблизи 3,0 трлн тенге (при этом около 2,9 трлн тенге составляют ноты НБРК).

Диаграмма 2. Аукционы по размещению недельных нот НБРК:

 

Источник: НБРК, KASE

Казахстанский фондовый рынок в последний день торгов ноября показал негативную динамику: индекс KASE снизился на 1,21 б.п. до 2 057,28 пунктов (снижение за неделю 44,9 б.п.). При этом объем сделок с акциями вырос относительно предыдущего торгового дня на 6,3% и составил 114,3 млн тенге. В составе индекса подешевели акции шести компаний: Кселл (-0,09% до 1 721,8 тенге), Народного Банка (-0,42% до 81,55 тенге), Казахтелеком (- 0,49% до 20 300,0 тенге за акцию), КазТрансОйл (-0,52% до 1 327,02 тенге), KAZ Minerals PLC (-1,86% до 3 430,0 тенге) и РД КМГ (- 4,39% до 22 470,0 тенге за акцию). В то же время в «зеленой» зоне завершили день акции KEGOC (+0,2% до 1363,4 тенге). Капитализация фондового рынка KASE за неделю уменьшилась на 103,6 млрд тенге и на данный момент составляет 16 831,7 млрд тенге (~50,8 млрд долларов).

Диаграмма 3. Индекс KASE:

 

Источник: KASE

Как и ожидалось, Сенат США ратифицировал законопроект по налоговой реформе Д.Трампа, что стало позитивным фактором для индекса доллара на открытии сегодняшних азиатских торгов. Так, японская йена слабеет к доллару США и на данный момент курс составляет 112,75 йен за доллар (+0,5%). Отмечаем, голосование состоялось после закрытия рынков в пятницу, поэтому рынки еще не полностью отреагировали на данное событие. На данный момент (10:20 AST) индекс DXY прибавил 0,26% с начала торгов и достиг отметки 93,08 пунктов. Вместе с тем, рост доходностей казначейских гособлигаций США оказался более выраженным -  доходность 10-летних трэжерис вчера показала рост до 2,42% годовых (+6 б.п. или 2,43%). Реакцию американских фондовых рынков следует ожидать по открытии сегодняшних торгов на NYSE и NASDAQ. При этом в пятницу на фоне отсрочки голосования о налоговой реформе Сенатом США (голосование должно было состояться в четверг) фондовые индексы США показали снижение на 0,2-0,4%.

Диаграмма 4. Доходность 10-летних гособлигаций США:

 

Источник: MarketWatch

На неделе главными данными из США станут индекс деловой активности в непроизводственном секторе (05.12), изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (06.12) и уровень безработицы за ноябрь (07.12). По Еврозоне следует отследить PMI сферы услуг (5.12) и ВВП за третий квартал в финальных чтениях (7.12). Также выйдут данные по ВВП Японии за третий квартал 2017 года (8.12) и уровень ИПЦ в Китае за ноябрь (9.12).

Цены на нефть росли на торгах в пятницу при поддержке пролонгации пакта ОПЕК+ об ограничении добычи сырья до конца следующего года. Фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,25% до 63,73 долларов за баррель (днем ранее они показали рост на 0,73%). ОПЕК и страны вне картеля в четверг договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи до конца 2018 года. Однако участники соглашения дали понять, что готовы выйти из него раньше времени в случае перегрева. Следующее заседание ОПЕК, на котором ключевые нефтепроизводители обсудят эффективность соглашения, запланировано на июнь следующего года.

По итогам пятничных торгов на ММВБ российский рубль ослаб к доллару США на 0,78% до 58,9 рублей за доллар. Давление на рубль создавало сокращение объема предложения экспортной выручки после завершения налогового периода, а также закрытие спекулятивных коротких валютных позиций, набранных в ожидании сильной реакции на продление пакта ОПЕК+. Темп прироста ВВП России в 2017 году будет ближе к нижней границе прогнозного интервала 1,7–2,2% из-за слабой статистики октября и не оправдавшего ожидания регулятора инвестиционного спроса, говорится в комментарии ЦБРФ.

 

События в Казахстане:

  • Казахстан улучшил позиции в индексе процветания.
  • Премьер-министр РК провел ряд встреч с партнерами по ШОС.
  • Крупнейший банк Китая хочет открыть «дочку» в Казахстане.
  • В Актюбинской области откроют производство полиэтилена и полипропилена.

Корпоративные события:

  • International Banker признал Цеснабанк Лучшим банком Казахстана в 2017 году.
  • Займы в иностранной валюте оказывают давление на рентабельность КТЖ.

Международные события:

  • Сенат США утвердил проект налоговой реформы.
  • В Китае открыто месторождение нефти с запасами 520 млн. тонн.
  • Трамп поведал о разбитой в пух и прах репутации ФБР.
  • США и Южная Корея 4 декабря начали проведение масштабных учений ВВС.
  • Американский регулятор одобрил фьючерсы на bitcoin.
  • Мадуро объявил о создании национальной криптовалюты в Венесуэле.

 

 

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz

 

последние новости
Рост нефтяных котировок и укрепление рубля могут оказать поддержку тенге на сегодняшних торгах
Отмечаем, национальная валюта в понедельник девальвировала ко всем, котируемым на KASE, валютам
С 2018 года НБРК начинает поэтапное снижение целевых ориентиров по инфляции
29 ноября 2017 года Правлением НБРК одобрены основные направления денежно-кредитной политики Республики Казахстан на 2018 год
В Чикаго открылись торги фьючерсами на биткоин
С начала торгов на CBOE январский фьючерс на криптовалюту вырос в цене на 15,6% до 18,32 тыс долларов США
Тенге показывает негативную динамику четвертую сессию подряд
На фоне девальвационной динамики тенге НБРК вчера удовлетворил 100% спроса на краткосрочные ноты
Налоговые поступления в Нацфонд увеличились более чем на 85% благодаря позитивным показателям нефтяной отрасли
Ключевыми источниками формирования поступлений являются КПН с организаций нефтяного сектора, а также НДПИ
Стоимость барреля нефти Brent снизилась на 2,55% вслед за медью и золотом
Рост запасов нефтепродуктов в США может свидетельствовать о снижении спроса