17.10.2018
285 просмотров
Тенге укрепляется после повышения базовой ставки

Позитивные экономические статданные и сильная корпоративная отчетность ряда компаний поддержали фондовый рынок США

Казахстанские рынки соответственно отреагировали на решение НБРК о повышении базовой ставки на 0,25%. В частности, по результатам торгов на валютном рынке KASE стоимость доллара США снизилась на 3,12 тенге до 366,86 тенге за доллар, а российский рубль подешевел к тенге на 3 тиына до 5,6 тенге за рубль.  При этом объем торгов долларом США вырос на 34,4 млн до 96,15 млн долларов США, а объем торгов рублем снизился на 14,9 млн до 30,1 млн рублей.

На текущий момент (10:25 AST) курс по паре USDKZT составляет 364,1 тенге за доллар, что на 2,76 тенге ниже уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

Стоимость фондирования посредством операций репо овернайт выросла на 17 б.п. до 8,32% годовых (объем: 207,2 млрд тенге), а ставки по двухдневным операциям репо выросли на 25 б.п. до 8,27% годовых (44,3 млрд тенге). Тем временем инструменты своп остались индифферентными к изменениям ДКП Нацбанка. Так, доходность операций однодневного валютного свопа USDKZT снизилась на 4 б.п. до 7,55% годовых (35,3 млрд тенге), а операций SWAP-2D (USD) подорожали на 2 б.п. до 7,98% годовых (113,2 млрд тенге).   

Между тем НБРК провел два аукциона по продаже недельных нот с расчетами Т+0 и Т+2. Спрос на те и на другие бумаги был удовлетворён в полном объеме. Бумаг с оплатой в день размещения было продано на 243,6 млрд тенге при доходности 8,63% годовых, а недельных нот с расчетами по системе Т+2 было размещено на 28,0 млрд тенге при доходности 8,68% годовых. Напомним, что днем ранее, до повышения базовой ставки, НБРК также размещал недельные ноты с разными системами расчета, но ставки обоих выпусков были равны 8,45% годовых. Раскорреляция доходности бумаг, проданных на вчерашних аукционах, может свидетельствовать об ожиданиях дальнейшего роста ставок по коротким инструментам. 

Тем временем казахстанский рынок акций растет третью сессию подряд. Капитализация компаний, включенных в официальный список KASE, вчера выросла на 0,29% до 15,39 трлн тенге. Индекс KASE вчера также вырос на 0,29% до 2 220,69 пунктов. При этом снижение стоимости долевых бумаг KAZ Minerals (-2,08%) и БЦК (-0,2%) было перевешено ростом стоимости акций Народного банка (+2,22%), KEGOC (+0,53%) и КазТрансОйл (+0,46%).

Фондовый рынок США вчера заметно вырос, после снижения более чем на 5% в конце прошлой недели. Смена настроений на рынке произошла на фоне сильных корпоративных отчетов ряда компаний, таких как Netflix, UnitedHealth, Goldman Sachs и Morgan Stanley. К тому же спрос на гособлигации США стабилизировался, а сильные экономические статданные поддержали сентимент. Индустриальный индекс Dow Jones вырос на 2,17%, тогда как более широкий индекс S&P 500 прибавил 2,15%, а высокотехнологичный Nasdaq вырос на 2,94%. Как показал опубликованный во вторник официальный отчет ФРС, в сентябре объем промышленного производства в США вырос на 0,3%, тогда как аналитики ожидали роста на 0,2%. В годовом исчислении производство выросло на 5,1%, что является самым большим приростом за почти восемь лет. Тем временем доходность 10-летних гособлигаций США выросла на 1 б.п. до 3,17% годовых.

Диаграмма 2. Индекс Nasdaq:

 

Источник: investing.com

Отскок от локальных минимумов Wall Street также оказал поддержку азиатским рынкам. Японский Nikkei к данному моменту растет на 1,36%, а корейский KOSPI в плюсе на 1,14%. Однако, китайский фондовый рынок пока не последовал общему тренду – Shanghai Composite с момента открытия практически не изменился (+0,1%).

Стоимость доллара США на мировых рынках продемонстрировала нейтральную динамику за прошедший день – индекс DXY вырос на 0,02% до 95,18 пунктов. К текущему моменту индекс DXY растет на 0,11%. Поддержку доллару в том числе оказывают позитивные экономические статданные, показавшие, что рынок труда США остается сильным.  Отчет о числе открытых вакансий на рынке труда JOLTS показал рост в августе до 7,14 млн вакансий, превысив ожидания в 6,95 млн вакансий. Тем временем давление на DXY оказало укрепление британского фунта стерлингов к доллару США на фоне резкого роста заработной платы в Британии. Так, данные ONS показали, что заработная плата с учетом бонусов в июне-августе выросла на 2,7% в годовом выражении, что является максимальным темпом роста с января 2009 года. Курс по паре GBPUSD вчера вырос на 0,27% до 1,319 долларов за фунт. Тем временем курс по паре EURUSD снизился на 0,03% до 1,158 долларов за евро. 

Цены на нефть продолжили рост на фоне повышения опасений по поводу ноябрьских санкций США против Ирана и растущей геополитической напряженности вокруг Саудовской Аравии. Так, стоимость барреля нефти Brent вчера выросла на 1,0% до 81,59 долларов США. Тем временем данные API показали неожиданное сниженное запасов нефти в США на 2,1 млн баррелей, тогда как ожидался рост на 2,2 млн баррелей.

Пара USDRUB в вторник на Московской бирже продолжила позитивную динамику (укрепление) четвертую торговую сессию подряд. По итогам торгов средневзвешенный курс доллара против российского рубля ослаб на 0,53% до 65,31 рублей за доллар. Указанной динамике пары USDRUB, помимо сохраняющихся высоких цен на нефть и очередного налогового периода, способствовали словесные интервенции высокопоставленных российских чиновников. Первый зампред ЦБРФ Ксения Юдаева во вторник сообщила, что в случае реализации рисков для финансовой стабильности в связи с ужесточением западных санкций БВУ и финансовые компании могут рассчитывать на валютную и рублевую ликвидность со стороны Банка России, а также на регуляторные послабления. Тем временем в фокусе внимания российского рынка сегодня аукцион ОФЗ с погашением в феврале 2024 года на сумму 10 млрд рублей. Напомним, на прошлой неделе Минфин РФ разместил ОФЗ с погашением в декабре 2021 года на пять млрд рублей при спросе 21,5 млрд рублей. Всего в четвертом квартале т.г. российский Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 310 млрд рублей.

События в Казахстане:

  • Назарбаев встретился с руководством Nokia.
  • Национальный Банк Казахстана принял решение повысить базовую ставку на 0,25 процентного пункта до 9,25%.
  • Д. Акишев - По оценкам Национального Банка в текущем году инфляция сохранится в целевом коридоре 5-7%.
  • Д. Акишев - Программа «7-20-25» является ипотекой, несмотря на социальную направленность.
  • В Национальном Банке Казахстана состоялась очередная встреча с представителями экспертного сообщества.
  • Тимур Сулейменов: Экономика ускорила рост за счёт строительства и торговли.
  • Половина прироста налоговых поступлений в консолидированный бюджет в текущем году приходится на Нацфонд.
  • Минтруда направит 62 млрд тенге на микрокредитование.
  • О состоянии розничной торговли в Республике Казахстан в январе-сентябре 2018 года.
  • ЕНПФ вложит 85 млрд тенге в строительство газопровода до Астаны.
  • Иностранцам предложат «золотую визу» Казахстана в обмен на инвестиции.
  • Что происходит в Bank RBK.

Корпоративные события:

  • KASE провела пресс-конференцию по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2018 года.
  • АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок банка и его облигаций, прогноз "Стабильный".
  • ЕБРР назначил нового управляющего директора в Центральной Азии.
  • Фридом Финанс запустила уникальный продукт – ETF KASE на Московской бирже.
  • АО "РД "КазМунайГаз" выкупило на KASE 194 697 своих привилегированных акций KZ1P51460114 (KZ000A0RMTC3, RDGZP) по цене 12 800,00 тенге за акцию.
  • 17 октября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 400,0 млн облигаций KZP02Y02Е934 (KZ2C00003176, EUBNb16) АО "Евразийский банк".
  • Специализированные торги по размещению 20,0 млн облигаций KZP03Y04E904 (KZ2D00004413, EABRK161022) Евразийского банка развития, запланированные на 16 октября, отменены.
  • АО "Фридом Финанс" сообщило об изменении в составе Правления.

Международные события:

  • ЦБРФ и Минфин рассказали о плане действий властей на случай ужесточения западных санкций.
  • Трамп назвал самую главную для себя угрозу.
  • Турция разместит евробонды на $2 млрд под 7,5%.
  • Uber может быть оценен в $120 млрд в ходе возможного IPO – WSJ.
  • NYT связала подозреваемых по делу о пропаже Хашкаджи с саудовским принцем.
  • Глава Армении Никол Пашинян подал в отставку.
  • Чистая прибыль Goldman Sachs выросла на 27%.
последние новости
14.11.2018
Tengri Bank демонстрирует значительный рост процентных доходов
Банк демонстрирует улучшение показателей по ряду направлений
14.11.2018
Котировки Brent за сутки снизились почти на 7%
По прогнозам ОПЕК переизбыток нефти в 2019 году может превысить один миллион баррелей в сутки
13.11.2018
ДБ «Альфа-Банк» улучшает результаты деятельности в третьем квартале
Кредитный портфель банка с начала года вырос на 26,2% до 206,1 млрд тенге
13.11.2018
Ссудный портфель Нурбанка вырос на 13,1 млрд тенге
S&P подтвердило кредитные рейтинги банка на уровне «B-/B» с «Негативным» прогнозом
13.11.2018
Ситуация на мировых рынках продолжает ухудшаться
Сегодня власти Италии по требованию Еврокомиссии должны представить доработанный бюджет на 2019 год
12.11.2018
Цеснабанк: сокращение валюты баланса, докапитализация и подтверждение рейтингов
Итоги третьего квартала 2018 года: ситуация в банке стабилизировалась на фоне предпринятых мер