В поддержку тенге: нефть превысила 69,0 долларов США за баррель, в то время как задолженность НБРК перед рынком достигла 3,9 трлн тенге

10.01.2018

856 просмотров

НБРК две последние сессии подряд удовлетворяет спрос на краткосрочные ноты на 100%

Цены на нефть сорта Brent во вторник повысились с 67,78 до 69,20 долларов США за баррель (+2,10%). Рост цен на нефть происходит на фоне семинедельной серии снижения запасов нефти в США и опасений в отношении беспорядков в Иране. Так, уменьшение запасов нефти на прошлой неделе по данным API составило 11,19 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 3,75 млн баррелей. Вместе с тем, вышедший во вторник месячный доклад Администрации энергетической информации США (EIA) повысил прогноз цены WTI в 2018 году до 55,33 долларов за баррель, прогноз по цене Brent был повышен до 59,74 долларов.

Национальная валюта во вторник на KASE показала слабую положительную динамику. Курс по паре USDKZT сложился на уровне 330,26 тенге за доллар (-17 тиын), при среднем объёме торгов - 125,6 млн долларов США. В то же время на первых в этом году торгах с рублем средневзвешенный курс по паре RUBKZT составил 5,79 тенге за рубль. Напоминаем, торги с российским рублем не проводились на KASE в связи с выходными днями в РФ.

По итогам сегодняшней утренней торговой сессии на KASE курс доллара США составил 330,03 тенге за доллар (-9 тиын).

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Фондовый рынок во вторник продолжил череду положительного роста на фоне благоприятного рыночного сентимента: индекс KASE вырос на 1,40% до 2 243,90 пунктов. При этом объем сделок с акциями вчера вырос на 15,5% и составил 174,4 млн тенге. В составе индекса наибольший рост показали акции Народного Банка (+4,9%), KAZ Minerals PLC (+3,4%) и КазТрансОйл (+2,8%).

Ставки на денежном рынке страны по-прежнему показывают минимальную волатильность (TONIA 9,28%, SWAP 8,79%). Во вторник НБРК разместил недельные ноты на 100,0 млрд тенге под привычные 9,25% годовых (100% спроса). Отмечаем, на предыдущих торгах было также удовлетворено 100% спроса на недельные ноты, а объём размещения составил 244,0 млрд тенге. На этом фоне открытая позиция по операциям НБРК приблизилась к отметке 3,9 трлн тенге брутто-задолженности перед рынком, из которых около 3,6 трлн тенге приходится на ноты НБРК. Тем временем сегодня планируется размещение двух видов нот – недельных и месячных. Напомним, в понедельник, 15 января будет объявлено об очередном решении по базовой ставке (тек.: 10,25%).

Диаграмма 2. Открытая позиция по операциям НБРК:

Источник: НБРК

Фондовые индексы США во вторник выросли до новых рекордных уровней, прибавив 0,1-0,4%. По S&P 500 и Nasdaq рост продолжается шесть сессий подряд в текущем году. Напоминаем, три основных индекса выросли в 2017 году на 21-30%, поддерживаемые ростом мировой экономики, ростом прибылей корпораций, ожиданием влияния сокращения налогов на прибыли компаний. При этом оптимистичное настроение на рынке сохраняется и в начале текущего года.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, в выступлении во вторник заявил, что США должны бороться с дефицитом бюджета в долгосрочном периоде, связанным с изменением налогообложения. Он также заявил, что не был бы удивлён более высоким ростом производительности труда. На этом фоне индекс доллара укрепился до 92,23 пунктов (+0,14%), а доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 2,55% с 2,48%, что приблизило её к максимуму с марта 2017 года. Более высокая доходность на рынке облигаций может стать фактором давления на цены долговых инструментов, а также снизить привлекательность долевых.

Диаграмма 3. Доходность 10-летних гособлигаций США:

Источник: StockCharts

Европейский фондовый рынок во вторник вырос на фоне положительных экономических данных из Германии. Стало известно, что объём промышленного производства в Германии в ноябре вырос на 3,4%, что выше средних прогнозов аналитиков (1,8%). Положительное сальдо внешней торговли Германии было также больше ожиданий — 22,3 млрд евро в ноябре. На этом фоне общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,43%, достигнув нового максимума за два с половиной года. Отмечаем, серия роста продолжается пять сессий подряд. В то же время немецкий индекс DAX 30 прибавил 0,13%, достигнув двухмесячного максимума; французский CAC 40 вырос на 0,67%, находясь на максимуме закрытия за 10 лет; британский FTSE 100 показал рост на 0,45%, что является новым рекордным уровнем закрытия. Вчера также вышли данные по уровню безработицы в еврозоне: в ноябре уровень безработицы был 8,7% (против 8,8% в октябре), что соответствует прогнозу аналитиков. Данный уровень безработицы находится на наименьшем уровне с января 2009 года. Аналитики отмечают, что сильный рынок труда должен позитивно повлиять на ЕЦБ и его уверенность продолжить сокращение программы смягчения. По результатам вчерашних торгов, курс евро к доллару США ослаб до двухнедельных минимумов в районе 1,1928 долларов за евро (-0,33%).

По итогам вчерашних торгов на ММВБ российский рубль укрепился к доллару США на 0,2% до 56,99 рублей за доллар. Поддержку рублю оказывают растущие мировые цены на нефть, которые вопреки ожиданиям приближаются к 70 долларам за баррель.

Последние 24 часа оказались не самыми лучшими для рынка криптовалют. Так, девять из 10 самых крупных по капитализации криптовалют подешевели. Bitcoin подешевел на 6,21% до 14,46 тыс. долларов США за BTC, стоимость Ripple снизилась на 17,02% до 2,03 долларов США за монету и только стоимость Ethereum показала рост на 13,9% до 1,37 тыс. долларов США за монету. Капитализация рынка криптовалют находится вблизи 730 млрд долларов США. Тем временем глава американского финансового холдинга JPMorgan Chase Джейми Даймон признался, что сожалеет о том, что называл биткоин “мошенничеством похуже тюльпаномании”.

Диаграмма 4. Курс Ethereum:

Источник: CoinMarketCap

События в Казахстане:

Президент поставил 10 основных задач перед страной.
Ужесточить надзор за банками потребовал Назарбаев.
Объем прямых инвестиций в РК сократился.
Нацбанк: Коллекторы не смогут сообщать о долге заемщика на его работу.
Молдавский бизнесмен попросит суд о продаже доли госфонда Казахстана в Кашагане.
Самрук-Казына: Доля в Кашагане не может быть продана по требованию молдавского бизнесмена.

Корпоративные события:

АО "Казкоммерцбанк" сообщило о планируемом погашении субординированных международных облигаций XS0234398245 (KKGBe24).
Шорманов назначен главой нацкомпании "Астана ЭКСПО-2017".
Kcell предлагает рынку облигации на 30 млрд тенге.

Международные события:

Парламент Венесуэлы объявил о начале в стране гиперинфляции.
Два бывших сотрудника подали на Google в суд за "дискриминацию белых мужчин".
Северокорейские спортсмены поедут на Олимпиаду в Пхёнчхане.
Telegram может провести одно из крупнейших в истории ICO.
Во Франции начато расследование против Apple.
Платежные сервисы Android Pay и Google Wallet будут объединены.

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz