15.11.2017
54 просмотров
Коррекция цен на нефть и снижение рубля могут оказать давление на национальную валюту

Обьем торгов с долларом вчера на KASE вырос более чем в два раза и составил 131,2 млн долларов США

По итогам валютных торгов вторника на KASE национальная валюта ослабла по отношению к доллару США, но укрепилась к российскому рублю. Средневзвешенный курс по паре USDKZT составил 332,86 тенге за доллар (+12 тиын), а по паре RUBKZT - 5,61 тенге за рубль (-1 тиын). При этом объёмы торгов по указанным парам были повышенными и составили 131,2 млн долларов США (вблизи средних значений за год) и 154,5 млн рублей, соответственно.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE продолжил позитивную динамику третью сессию подряд, укрепившись на 2 б.п. до 2 077,7 пунктов. В составе индекса рост цен был зафиксирован по следующим акциям - KEGOC (+0,49%), Кселл (+0,85%), Народного банка (+0,88%) и РД КМГ (+3,64%). Напоминаем, РД КМГ в понедельник опубликовала финансовые результаты за третий квартал текущего года, в которых сообщила о росте чистой прибыли более чем в два раза. При этом отрицательную динамику во вторник показали акции КазТрансОйл (-0,08%), KAZ Minerals PLC (-1,09%) и Казахтелеком (-4,12%).

Диаграмма 2. Простые акции РД КМГ:

 

Источник: KASE

 Диаграмма 3. Привилегированные акции РД КМГ:

Источник: KASE

Объёмы торгов на денежном рынке страны были высокими, как и на валютном. При этом стоимость коротких денег показала разностороннюю динамику: доходность операций валютного свопа под доллар США уменьшилась до отметки 9,58% годовых (-27 б.п.), в то время как доходность репо овернайт повысилась до 9,29% годовых (-1 б.п.). Вчера объём торгов по свопам увеличился в два раза до 41,4 млрд тенге, а по сделкам репо – на 5,1% до 271,8 млрд тенге.

Вчера НБРК разместил достаточно большой объем недельных нот на 285,0 млрд тенге под 9,251% годовых, удовлетворив спрос со стороны рынка на 77% (спрос: 368,0 млрд тг.). В то же время, открытая позиция по операциям НБРК снизилась и находится вблизи 3,2 трлн тенге брутто-задолженности перед рынком.

Диаграмма 4. Открытая позиция по операциям НБРК:

 

Источник: НБРК

Индекс DXY закончил торговый день вторника понижением, достигнув отметки 93,72 пунктов (-0,71%), в то время как доходность десятилетних американских гособлигаций снизилась до 2,37% (-4 б.п.). Рынок по-прежнему в ожидании новостей по поводу налоговой реформы Д.Трампа, успех которой будет иметь позитивное влияние на американскую валюту. Вчера глава Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс стал вторым представителем руководства ФРС, призвавшим к новому подходу в отношении ставок, который позволит американскому регулятору реагировать на потрясения в том случае, когда одного понижения процентной ставки будет недостаточно. Один из вариантов - так называемое таргетирование уровня цен, сказал Эванс в ходе выступления на конференции ЕЦБ во Франкфурте-на-Майне. По его словам, теперь, когда экономическая обстановка стала стабильнее, ФРС может изучить и проанализировать этот и другие подходы и подготовить общественность к их возможному использованию в случае нового резкого спада в экономике. Напоминаем, глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс на прошлой неделе одобрил идею таргетирования уровня цен для дальнейшего установления ставок, однако он сказал, что подобный переход потребует глубокого изучения и многочисленных обсуждений.

Цены на нефть во вторник торговались с понижением на фоне противоречивых прогнозов от Международного энергетического агентства и ОПЕК. МЭА считает, что спрос на нефть будет снижаться в этом и следующем году, а ОПЕК, наоборот, прогнозирует, что спрос будет расти. Североморская марка Brent к концу регулярной торговой сессии потеряла в цене 2,56% до 61,54 долларов за баррель, тем временем западно-техасская WTI снизилась на 3,0% до 55,06 долларов за баррель. В дополнении, Управление энергетической информации (EIA) США вчера сообщила, что добыча сланцевой нефти в декабре вырастет двенадцатый месяц подряд за счёт скачка котировок американского бенчмарка WTI. Так, производство ресурсов сланцевой нефти в США в следующем месяце увеличится более чем на 80 тыс баррелей в сутки до 6,17 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном обзоре ведомства.

Диаграмма 5. Цены на нефть WTI:

 

Источник: StockCharts

На валютной сессии ММВБ на фоне коррекции на рынке энергоносителей российский рубль существенно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии пара USDRUB достигла отметки 60,23 рублей за доллар (+1,46%) впервые с 15 августа. Тем временем, единая европейская валюта в паре с рублем прибавила 2% до 70,7 рублей. При этом локальную поддержку рублю может оказать стартующий сегодня налоговый период, пик которого приходится на 27-28 ноября, когда завершатся выплаты НДПИ и налога на прибыль.

 

События в Казахстане:

  • Умирзак Шукеев представил Нурсултану Назарбаеву отчет по итогам деятельности АО «Самрук-Казына».
  • Минсельхоз презентовал карты реформирования АПК
  • Казахстан активно покидают квалифицированные кадры.
  • На 30% вырос товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС.
  • Казпочта ожидает трехкратного увеличения онлайн-коммерции к 2020 году.
  • В РК за 10 месяцев 2017 года добыли более 60 млн тонн нефти.
  • В Казахстане выпуск бензина вырос на 7,1% за 10 месяцев 2017 года.
  • Сборы премий по добровольному страхованию жизни выросли почти на 20%.

Корпоративные события:

  • КТЖ разместила еврооблигации объемом $780 млн.
  • АО "Банк "Bank RBK" прокомментировало информацию о понижении агентством Standard & Poor's рейтинга банка до уровня "D".
  • Дочерний банк ВТБ сокращает проблемные кредиты на своем балансе.
  • KEGOC заработала с начала года 22 млрд тенге.
  • Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за январь–сентябрь 2017 года.

 Международные события:

  • Банк России: майнинг должен облагаться налогами.
  • Евросоюз составит черный список стран-оффшоров.
  • «Роснефть» отчиталась о выданном курдам авансе в $1,3 млрд.
  • ОПЕК выполнила сделку в октябре на 96%.
  • S&P зафиксировало дефолт Венесуэлы по валютным обязательствам.
  • Страны ЦА планируют улучшить экологическую обстановку в бассейне Аральского моря

 

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz 

последние новости
25.11.5740
Прибыль КазТрансОйл увеличилась на 12% на фоне роста объёма транспортировки нефти
16 ноября компания начала транспортировку российской нефти в Узбекистан
25.11.8880
Казахстанский тенге открылся на уровне 330,05 тенге за доллар США сегодня
Ревальвационная динамика национальной валюты замедлилась
25.11.6780
АО «Фридом Финанс» заработало 12,7 млрд тенге чистой прибыли
По итогам трех кварталов 2017 года совокупные активы брокерской компании увеличились более чем в три раза
25.11.9900
Ревальвационная динамика тенге замедлилась: вчера тенге укрепился к доллару США на 7 тиын
Безрисковые ставки на месячные и годовые ноты НБРК в среду составили 9,39% и 8,72%, соответственно
За два месяца до конца года доходная часть консолидированного бюджета исполнена на 80,5%
Дефицит консолидированного бюджета составил 3,73 трлн тенге на отчетную дату
Ликвидность Qazkom заметно улучшилась в третьем квартале текущего года
S&P, Fitch и Moody’s повысили рейтинги ККБ после закрытия сделки по приобретению Qazkom Народным банком