Все 34 банка сохранили минимальные требования к капиталу в каждом из протестированных сценариев

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По ходу вчерашних торгов на KASE национальная валюта оказалась под давлением на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за усиления опасений по поводу второй волны пандемии.    По итогам биржевых торгов четверга курс USDKZT вырос на 2,09 тенге, до 403,62 тенге за доллар. При этом торговая активность заметно повысилась – совокупный объём торгов долларами США с расчетами «завтра» составил 125,3 млн долларов (+43,9 млн).

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:49 ALA) торгуется на уровне 401,70 тенге за доллар, что на 1,92 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка в четверг продемонстрировали нисходящую динамику, а ММ Index снизился на 14 б.п. до 8,07% годовых. Доходность операций РЕПО «овернайт» уменьшилась на 13 б.п. до 8,07% годовых, тогда как однодневные сделки своп подешевели до 8,16% годовых (-27 б.п.). Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 255,7 млрд тенге в сравнении показателем в 219,4 млрд тенге днём ранее.

Тем временем спрос на недельные депозиты в НБРК остается повышенным, составив 170,0 млрд тенге и был удовлетворен в полном объеме. Доходность депозитов на уровне 9,40% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи уровня 4,2 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

На казахстанском фондовом рынке наблюдалось коррекционное движение после заметного роста при последних двух торговых сессиях. Индекс KASE вчера снизился на 0,24% до 2 370,30 пунктов.  Снижение индекса произошло из-за уменьшения стоимости акций АО «Банк ЦентрКредит» (-1,80%), АО «Народный банк Казахстана» (-0,93%) и KAZ Minerals PLC (-0,83%). В то же время рост стоимости долевых бумаг   НАК «Казатомпром» (+0,57%) и АО «Кселл» (+0,56%) помогли индексу ограничить потери.

МИРОВОЙ РЫНОК

Вчера в США было зарегистрировано более 40 тыс. случаев заражения Covid-19, что является максимумом. Ухудшение эпидемиологической обстановки повышает опасения по поводу второй волны пандемии и увеличивает интерес инвесторов к «защитным» активам. Также относительно негативными оказались данные по рынку труда США. Так, число первичных заявок на получение пособия по безработице в США за прошедшую неделю в общей сложности составило 1,48 млн, тогда как ожидалось, что их количество снизится до 1,30 млн заявок. Доллар США получил поддержку на фоне слабых статданных по экономике и повышения числа зараженных Covid-19, а индекс доллара США вырос на 0,24% до 97,39 пунктов. Стоит отметить, что несмотря на негативные тенденции фондовый рынок США завершил вчерашние торги в «зеленой» зоне, отыграв часть потерь предыдущего дня. Лидерами роста стали сектора финансов, а также нефти и газа. Росту акций банков поспособствовало то, что ФРС и четыре регулирующих агентства объявили, что собираются изменить правило, ограничивающее способность банков инвестировать в такие сферы, как хедж-фонды. Изменение правила может высвободить миллиарды долларов капитала в банковской сфере. На момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже индекс Dow Jones вырос на 1,18%, индекс S&P поднялся на 1,10%, индекс NASDAQ Composite набрал 1,09%. Также вчера поздно вечером ФРС опубликовала результаты своих ежегодных стресс-тестов. По итогам анализа ФРС заявила, что потребует ограничить выплаты акционерам крупными банками, а также потребует от них переоценки своих долгосрочных планов капиталовложений, что в том числе подразумевает ограничение обратных покупок акций. Однако, большинство крупных банков и без того ограничили обратные покупки акции и выплаты дивидендов, и данное заявление ФРС не сильно отразилось на стоимости их акции. Также из результатов стресс-тестов следует, что все 34 протестированных банка сохранили минимальные требования к капиталу в каждом из протестированных сценариев – хотя «некоторые из них приближались к минимальным уровням капитала».    

НЕФТЬ

Нефтяные котировки выросли в четверг, отыграв часть потерь предыдущего дня. Стоимость барреля эталонной нефти Brent выросла на 2,8% до 41,44 доллара США. Напомним, что днем ранее рынок нефти был потрясен неожиданным ростом добычи в США, что привело к снижению стоимости Brent на 5,5%. Тем временем поддержку нефтяным котировкам оказывает увеличение спроса на сырье. Спутниковые снимки из Китая, Европы и США свидетельствуют о значительном увеличении трафика нефти, повышая настроения инвесторов и уверенность в восстановлении спроса.     

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На фоне неоднозначного внешнего фона по итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс доллара к рублю вырос до уровня 69,0 рублей за доллар (+0,22%). Отметим, что растущие опасения по поводу второй волны заражений коронавирусом сдерживают аппетит инвесторов к риску, что оказывает давление на валюты развивающихся стран, в том числе российский рубль. При этом с учетом состоявшейся уплаты 240 млрд рублей НДПИ в четверг и более чем 200 млрд рублей дивидендов в ближайшие дни экспортеры могли существенно увеличить продажу валютной выручки по более привлекательному курсу, что могло компенсировать потери рубля. При этом аналитики ожидают, что недавнее снижение ключевой ставки ЦБРФ и сохраняющийся потенциал дальнейшего ее снижения повысят спрос на рублевые активы.

События в Казахстане:                    

• Президент РК дал интервью газете «Ана тiлi», которое было опубликовано в четверг, 25 июня.
• Токаев ответил на критику действий властей в борьбе с пандемией.
• Безналичные платежи в мае выросли на треть и достигли рекордной отметки в ₸2,4 трлн.
• АБР одолжит Казахстану $1 млрд на борьбу с последствиями пандемии.
• В Казахстане новый министр здравоохранения.
• Более 700 тысяч казахстанцев остаются без работы из-за пандемии.

Корпоративные события:  

• АО "Казахтелеком" сообщило о повышении агентством Fitch Ratings кредитного рейтинга общества до уровня BBB-, прогноз "Стабильный".
• АО "Ситибанк Казахстан" названо лучшим банком-кастодианом Казахстана для глобальных клиентов по версии Global Finance.
• Единственный акционер АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" утвердил годовую финансовую отчетность и принял решение не выплачивать дивиденды по простым акциям общества за 2019 год.
• АО "Кселл" сообщило о повышении агентством Fitch Ratings долгосрочного рейтинга общества до уровня "BB+, прогноз "Стабильный".
• Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" за 2019 год.
• Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "Страховая компания "Лондон-Алматы" за 2019 год.

Международные события:

• Fed freezes stock buybacks, caps dividends after stress test results.
• Число заявок на пособие по безработице в США за неделю оказалось хуже прогноза.
• США могут ввести коронавирусные ограничения в отдельных частях страны -- Кудлоу.
• Госдолг Украины в мае вырос до $82,12 млрд.
• Суд ЕС отклонил жалобу ВТБ в отношении санкций.
• США внесли в санкционные списки, связанные с Ираном и борьбой с терроризмом, 8 компаний.
• РФ готовится разыграть нефтяную пьесу по сценарию сланцевиков США.
• Акции Lufthansa взлетели после того, как крупнейший акционер поддержал план спасения.