Несмотря на это, на казахстанском и российском валютных рынках превалируют позитивные настроения

Торги на валютном рынке KASE на этой неделе начались с разнонаправленной динамики тенге относительно доллара США и российского рубля. Так, тенге подорожал в паре с долларом США – курс USDKZTснизился на 94 тиынов до 365,49 тенге за доллар, а курс по паре RUBKZT напротив вырос на 2 тиына, до 5,59 тенге за рубль. При этом объем торгов значительно снизился в сравнении с предыдущим торговым днем – 102,35 млн долларов США (-29,1%) и 22,0 млн российских рублей (-62,2%), соответственно. Определенную поддержку национальной валюте продолжает оказывать благоприятная ценовая конъюнктура на рынке нефти и укрепляющийся к доллару США рубль.

На текущий момент (10:30 AST) курс по паре USDKZT составляет 361,30 тенге за доллар, что на 4,19 тенге ниже уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки на денежном рынке в понедельник практически не изменились – композитный индикатор денежного рынка MM Index все также находится на уровне нижней границы базовой ставки НБРК (8,25%). В секторе репо средневзвешенные ставки овернайт выросли на 1 б.п. до отметки 8,26% годовых (объём – 205,0 млрд тенге). В то же время по операциям валютного свопа (SWAP-1D) средневзвешенная доходность выросла 24 б.п. до 8,09% годовых, но объем торгов был относительно низким – 19,5 млрд тенге.

Вчера НБРК провел два аукциона по продаже краткосрочных нот. Рынку были предложены недельные и месячные бумаги. Спрос на более короткие бумаги составил 285,82 млрд тенге, а на более длинные – 126,15 млрд тенге. При этом спрос на бумаги со сроком обращения в 28 дней был удовлетворён в полном объеме при доходности в 8,74% годовых, а недельных нот было продано на 254,78 млрд тенге при доходности на уровне 8,76% годовых. Тем временем объем нот НБРК в обращении немного вырос. Так, вчера было осуществлено погашение по недельным нотам на 296,2 млрд тенге, проданных 18 октября, в то же время завершился срок обращения нот на 235,0 млрд тенге. Таким образом, суммарный объем нот НБРК в обращении находится вблизи 3,54 трлн тенге.         

Фондовый рынок Казахстана продемонстрировал минимальное движение в понедельник. Так, капитализация рынка акций KASE снизилась на 0,06% до 15,38 трлн тенге, а Индекс KASE при этом вырос на 0,03% до 2 225,48 пунктов. Если говорить об акциях, включенных в представительский список KASE, то изменение стоимости бумаг не превысило 0,31%. Наибольший рост продемонстрировали бумаги БЦК – плюс 0,3%, а акций КазТрансОйл подешевели на 0,31%.

Индекс доллара США вчера вырос на 0,36% до 96,03 пунктов. Росту спроса на американскую валюту поспособствовала неопределенность в отношении дальнейшей перспектив Терезы Мэй на посту премьер-министра Великобритании, а также на фоне отказа правительства Италии вносить бюджетные изменения. Так, в британской прессе появились слухи о том, что на этой неделе Мэй может угрожать вотум недоверия, поскольку "все ветви партии" объединились против премьер-министра Великобритании. Курс по паре GBPUSD вчера снизился на 0,77% до 1,30 долларов за фунт стерлингов. Тем временем евро подешевел к доллару США на 0,4% до 1,15 долларов за евро. Напомним, что в конце прошлой недели Moody's снизило рейтинг Италии с "Baa2" до "Baa3" со «стабильным» прогнозом из-за опасений по поводу бюджета страны.

Фондовый рынок США продемонстрировал неоднозначную динамику в понедельник. Так, индустриальный индекс Dow Jones (-0,50%) и более широкий индекс S&P 500 (-0,43%) снизились, тогда как высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,48%. Несмотря на то, что отчеты компаний за третий квартал в целом позитивны, инвесторы остаются настороженными по поводу дальнейшего роста доходов на фоне нарастания торговых разногласий, увеличения издержек и других факторов.

Рост геополитических и экономических рисков, а также неоднозначная динамика американских акций оказали давление на азиатские фондовые рынки. Так, китайские индексы заметно снизились с начала сегодняшних торгов: Shanghai Composite теряется 1,37%, Shenzhen Component снижается на 1,54%, а гонконгский Hang Seng в минусе на 2,03%. Тем временем японский Nikkei (-2,24%), корейский KOSPI (-2.32%) и австралийский ASX (-0,82%) также торгуются в «красной» зоне.

Цены на нефть немного выросли вчера, но по ходу сегодняшних торгов резко пошли вниз. Так, если баррель нефти Brent за вчерашний день подорожал на 0,24% до 79,97 долларов, то к данному моменту котировки находятся на уровне 79,51 долларов США за баррель. Напряженность на рынке сохраняется на фоне приближения даты 04 ноября, когда официально будут введены санкции США против Ирана. В частности, инвесторы беспокоились о том, что по мере снижения предложения нефти на рынке, Саудовская Аравия может сократить объем добываемой нефти, чтобы оказать давление на Запад в ситуации с убийством Хашкаджи. Тем временем успокоить тревожные настроения помогли заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха о том, что его страна не будет использовать нефть как политический инструмент.

На торгах Московской биржи российский рубль продолжил умеренное укрепление. По итогам торгов пара USDRUB окрепла на 0,38% до 65,24 рублей за доллар. По мнению аналитиков, удержание цен на нефть ниже отметки 80 долларов за баррель марки Brent было компенсировано ростом спроса на рублевую ликвидность в рамках октябрьского налогового периода в РФ. В фокусе внимания российского рынка объявление параметров предложения ОФЗ Минфином РФ. Высокий спрос на ОФЗ на двух последних аукционах предполагает, что на этой неделе ведомство может увеличить объем предложения (ранее – 10 млрд рублей). Напомним, в пятницу (26.10) Банк России объявит об очередном решении по базовой ставке. И поскольку участники рынков не ждут изменений в монетарной политике, интерес будут представлять сопроводительное заявление центробанка и соответствующие прогнозы по росту инфляции.

События в Казахстане:

• Назарбаев утвердил Общенациональный план по реализации Послания.
• Краткий обзор экономики Казахстана, январь-сентябрь 2018 г.
• По поручению Президента возведут жилье для 2 млн казахстанцев – Ж. Касымбек.
• В Алматы в ноябре начнёт работу VIII Конгресс финансистов.
• Генпрокуратура РК: Число преступлений, связанных с финансовыми пирамидами, в Казахстане растет.
• Алматинцы стали больше платить картами, чем снимать наличные.
• В рамках программы «7-20-25» одобрено 2 513 заявок на предоставление займа.
• В каких банках предприниматели могут осуществить пенсионные взносы и социальные отчисления без расходов на открытие счёта.
• Товарооборот между Казахстаном и Китаем составил $7 млрд 251 млн.
• 25 крупнейших торговых интернет-площадок РК

Корпоративные события:

• Moody's повысило рейтинги Kaspi Bank до Ba3, прогноз «Стабильный».
• АО Kaspi.kz выкупило на KASE 18 октября 3,0 млн простых акций KZ1C59850012 (KZ1C00001536, KSPI) по цене 4 750,00 тенге за акцию.
• 24 октября на KASE состоятся специализированные торги по выкупу 1 000 000 простых акций KZ1C59850012 (KZ1C00001536, KSPI) АО Kaspi.kz.
• АО "Halyk Finance" получило заем в размере 2,0 млн долларов США.

Международные события:

• Трамп заявил о планах нарастить ядерный арсенал США из-за России и Китая.
• Путин подписал указ о санкциях против Украины.
• Темпы роста ВВП Германии могут восстановиться после слабого III квартала – Бундесбанк.
• Украина начнет 23 октября роуд-шоу нового выпуска евробондов.
• Директор ЦРУ отправилась в Турцию для расследования убийства журналиста.
• Сбербанк повысил стоимость кредитов. Другим тоже придется поднять ставки.
• Netflix выпустит облигации на $2 млрд для финансирования нового контента.