Тем временем эталонная нефть марки Brentподешевела на 32% за последние семь недель

Индекс доллара США в пятницу вырос на 0,22% до 96,92 пунктов. Доллар США продолжает укрепляться на фоне слабости евро, спровоцированной предпосылками к замедлению роста экономики ЕС. Так, расширение производства в ЕС замедлилось, о чем свидетельствуют данные, показавшие снижение индекса деловой активности в производственном секторе Европы (PMI) с 52,0 до 51,5 пунктов. Более того, немецкий индекс PMI опустился с 52,2 до 51,6 пунктов, при прогнозе в 52,3 пунктов. Тем временем курс по EURUSD снизился на 0,59% до 1,13 долларов за евро. В то же время в пятницу в ЕС разгорелись споры по поводу ситуации вокруг Гибралтара. «Наши позиции по-прежнему расходятся. Моё правительство всегда будет защищать интересы Испании. Если не будет изменений, мы заблокируем Брекзит», – написал Премьер-министр Испании Педро Санчес на своей странице в Twitter. Данные события создали давление на британскую валюту – курс по паре GBPUSD снизился на 0,5% до 1,28 долларов за фунт. Однако, по итогам саммита ЕС, состоявшегося в воскресенье, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС, Великобритания и Испания согласовали вопросы по Гибралтару после Brexit, а проект соглашения с Великобританией о её выходе из Евросоюза был утверждён.

Цены на нефть снизились в пятницу до минимальных уровней более чем за год. В частности, эталонная нефть марки Brent подешевела на 6,1% до 58,8 долларов США за баррель. Таким образом, Brentс начала октября подешевел более чем на 30%. Снижение нефтяных котировок связано с продолжающимся ростом уровня добычи и ухудшением перспектив роста мировой экономики. Напомним, что 06 декабря в Вене состоится встреча стран участниц договора ОПЕК+, где будет обсуждаться вопрос продления соглашения и снижения уровня добычи.

Диаграмма 1. Стоимость Brent:

Источник: investing.com           

Российский рубль во второй половине дня пятницы усилил девальвационное движение на фоне очередного падения цен на нефть – более чем на 6,0%. При этом рост доллара США на Московской бирже носил ограниченный характер – плюс 0,87% до 66,20 рублей. Умеренная реакция рубля обусловлена в первую очередь налоговыми выплатами и надеждами на снижение санкционных рисков против РФ на фоне встречи лидеров США и России в Аргентине. Отметим, сегодня российские экспортёры уплачивают НДПИ, который оценивается аналитиками в 520-650 млрд рублей. Рубль по ходу сегодняшних торгов может оказаться под значительным давлением на фоне обострения отношений между Россией и Украиной. Так, 25 ноября ФСБ России задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» в Керченском проливе. Украина назвала случившееся как «акт военной агрессии», а президент Петр Порошенко анонсировал введение в стране военного положения. Также Порошенко призвал инициировать рассмотрение этого вопроса в рамках ООН и ОБСЕ.

По итогам торгов в пятницу на KASE доллар США подешевел к национальной валюте на 1,22 тенге до 366,05 тенге за доллар. При этом объем торгов американской валютой вырос в два раза в сравнении с предыдущим днём и составил 279,4 млн долларов США. По итогам пятничных торгов российский рубль также ослаб к национальной валюте – 5,59 тенге за рубль (-2 тиына).

На сегодняшних торгах возможно усиление давления на национальную валюту ввиду ослабления курса рубля к доллару США и на фоне снижения нефтяных котировок.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:40 AST) торгуется на уровне 371,05 тенге за доллар, что на 5,0 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 2. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки на казахстанском денежном рынке практически не изменились, но снижение объёма операций репо и рост в сегменте своп привели к снижению MM Index на 21 б.п. до 8,05%. Средневзвешенная доходность однодневных операций репо выросла на 1 б.п. до 8,26% годовых, в то время как сделки однодневного валютного свопа под доллар США после однодневного перерыва заключались при доходности 7,85% годовых. При этом объём торгов инструментов репо овернайт снизился на 50,9 млрд до 111,0 млрд тенге. Тем временем объем торгов SWAP-1D составил 119,4 млрд тенге, тогда как среднедневной объем торгов в ноябре равен 45,0 млрд тенге.         

В пятницу НБРК провёл один аукцион по продаже краткосрочных нот – рынку были продолжены недельные бумаги. Объём размещения составил 314,9 млрд тенге при спросе равном 343,5 млрд тенге, а доходность бумаг составила 8,78% годовых. Тем временем задолженность НБРК по выпущенным нотам продолжает расти и приближается к отметке в 4,3 трлн тенге.   

Индекс KASE в пятницу вырос на 0,48% до 2 262,56 пунктов. Все акции, включённые в представительский список, за исключением бумаг Народного банка (-0,95%) выросли в цене. Локомотивом роста индекса тем временем стали долевые бумаги Kcell, подорожавшие за день на 2,12%. 

События в Казахстане:

• НБРК: О ситуации на финансовом рынке.
• О регуляторной песочнице.
• Что думают эксперты о перспективах KASE.
• Нацбанк намерен вывести из тени игроков Forex.
• Тенге будет острее реагировать на изменения нефтяных цен.

Корпоративные события:

• С 26 ноября 2018 года вводятся в действие поправки в Спецификацию рынка автоматического репо.
• С 26 ноября облигации XS1831081408 (IFC_K180126) Международной финансовой корпорации включены в перечень ценных бумаг, входящих в корзину ГЦБ.
• Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C0M12F996 (KZ2С00004497, ALBNb4) АО Дочерний Банк "Альфа-Банк".
• Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "ForteBank" за январь–сентябрь 2018 года.

Международные события:

• Саммит ЕС одобрил соглашение о Brexit.
• Китай призывает США к равноправным, взаимовыгодным торговым переговорам.
• Порошенко и СНБО согласились ввести военное положение в Украине.
• ОПЕК намерена сократить добычу и стабилизировать цены на нефть.
• Украина ждет в бюджет $1,5 млрд от ЕС, Всемирного банка до конца 2018 года.
• ПриватБанк обжалует постановление суда Лондоне по делу против бывших акционеров.
• Мексика депортирует мигрантов, пытавшихся прорваться в США.
• В Париже протестуют против роста цен на бензин.
• Туркменистан: заявления об изобилии на фоне очередей за хлебом.