10.04.2018
318 просмотров
Волатильность российского рынка – основная тема текущего дня

Рубль подешевел к доллару США на 4,3%, MOEX Index потерял 8,34%, а индекс РТС снизился на 11,44%

Вслед за падением российского фондового рынка рубль на Московской бирже показал заметное снижение, отыгрывая введение новых санкций США после эскалации конфликта в Сирии и соответствующих обвинений в применении химического оружия на выходных. По итогам торгов в понедельник пара USDRUB выросла до отметки 60,65 рублей за доллар (+4,28%), впервые с ноября 2017 года. Отмечаем, индекс московской биржи к вчерашнему закрытию упал на 8,34% - до 2 090,9 пунктов, а индекс РТС - на 11,44% до 1 095,0 пунктов. Ранее, в прошлую пятницу США ввели санкции против нескольких российских миллиардеров и подконтрольных им компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников. При этом аналитики отмечают, что основной негатив от санкций на валютном рынке уже отыгран, и значительных изменений на этой неделе не ожидается, если геополитическая нестабильность не усугубится. Негатив на фондовом и валютном рынках спровоцировал снижение стоимости российских суверенных евробондов. Стоимость российских еврооблигаций с погашением в сентябре 2043 года опустилась на 1,3 цента до 112,2 цента, минимальной отметки за пять дней, по данным Reuters и Bloomberg. Еврооблигации с погашением в марте 2029 года упали в цене на 0,7 цента до 98,7 цента. Доходность указанных бумаг выросла до 4,7% годовых.

Тем временем нарастает напряжённость между США и Россией в территориальных водах Сирии. Так, имеются сообщения о том, американский эсминец Donald Cook, оснащенный 60 ракетами «Томагавк», подошёл на расстояние в 100 километров к сирийскому городу Тартус. Более того, турецкое издание Hurriyet сообщило о том, российские самолеты по меньшей мере четыре раза приближались к американскому эсминцу USS Donald Cook.

Диаграмма 1. Курс USDRUB:

 

Источник: investing.com

Диаграмма 2. Индекс РТС:

 

Источник: investing.com

Диаграмма 3. Доходность российских суверенных еврооблигаций с погашением в 2029 году:

Источник: Bloomberg

Текущая неделя началась для национальной валюты с ослабления к доллару США – по итогам вчерашних торгов на KASE курс по паре USDKZT вырос на 63 тиын до 320,29 тенге за доллар при объеме торгов равном 207,4 млн долларов США. В то же время в паре с российским рублем тенге продолжил укрепляться – 5,5 тенге за рубль (-4 тиын). На текущий момент курс USDKZT находится вблизи отметки 324,9 тенге за доллар.

Диаграмма 4. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

Ставки денежного рынка вчера продемонстрировали разнонаправленную динамику при относительно низком объеме торгов: средневзвешенная доходность однодневных операций репо составила 8,54% годовых (+3 б.п.), в то время как доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT оказалась на уровне 8,0% годовых (-2 б.п.). Если дневной объем торгов инструментом SWAP-1D (USD) в 21,0 млрд тенге был близок к среднему значению текущего года – 31,3 млрд тенге, то объем торгов операций репо овернайт составил 112,2 млрд тенге, что в 2,5 раза средних объемов текущего года.   

Тем временем НБРК продолжает оказывать поддержку курсу тенге путем изъятия излишней краткосрочной тенговой ликвидности с рынка. Так, вчера было размещено недельных нот на 340,0 млрд тенге при доходности в 8,57% годовых и спросе в 366,2 млрд тенге.

На фондовом рынке KASE вчера произошла коррекция после стремительного роста в прошлую пятницу. Индекс KASE снизился на 0,99% до 2 443,53 пунктов после роста на 2,44% в пятницу. Акций только двух компаний, включенных в представительский список Индекса KASE, завершили вчерашний торговый день в «зеленной зоне»: БЦК (+0,86%) и Народного банка (+0,26%). Тем временем больше остальных подешевели бумаги Kcell (-2,64%), Казахтелекома (-1,84%) и KEGOC (-1,59%).

Индекс доллара США вчера снизился на 0,28% до 89,53 пунктов. Ослабление американской валюты происходило на фоне ожидания выступления президента КНР Си Цзиньпина, состоявшегося в понедельник вечером на форуме в Боао. Главное беспокойство инвесторов вызывало то, как китайский президент поведет себя при введении пошлин США – попытается ли он смягчит напряжение или объявит о готовности принимать контрмеры. Однако риторика Си Цзиньпина оказалось достаточно мягкой. «Китай никогда не станет угрожать другим государствам и предпринимать попытки подорвать существующий международный порядок», - сказал китайский президент. Он отметил, что Китай усилит защиту интеллектуальной собственности, расширит доступ к рынку и снизит тарифы на импорт автомобилей. К данному моменту индекс доллара США находится на отметке 89,59 пунктов. Теперь фокус инвесторов постепенно смещается на инфляционные данные по США, которые будут опубликованы в среду. Напомним, что инфляция в США усилилась в последние месяцы – базовый индекс потребительских цен в феврале вырос до 1,8% в годовом выражении. Резкий рост инфляции может внести корректировки по курсу ФРС по ужесточению ДКП.

Цены на нефть растут на фоне снижения опасении по поводу вероятной торговой войны. В частности, стоимость барреля нефти марки Brent вчера выросла на 2,18% до 68,57 долларов США. Также поддержку нефтяным котировкам оказывает возросшая геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, что может вызвать перебои в поставках нефти. К данному моменту баррель Brent торгуется за 68,94 долларов США (+0,42%).         

События в Казахстане:

  • Поступления в Нацфонд снизились на 21,2% по итогам первого квартала.
  • Казахстанские эксперты ожидают снижения базовой ставки на следующей неделе.
  • НБРК опубликовал обзор инфляции за четвертый квартал 2017 года.
  • Казахстанской электронной коммерции зажгли «зеленый свет».
  • Казахстан направит миротворцев в Ливан.
  • 09 апреля Казахстанская фондовая биржа запустила площадку KASE Startup.
  • Казахстанцы стали чаще покупать в интернете
  • Более 3 тыс. переселенцев прибудут в Северный Казахстан.

Корпоративные события:

  • АО "Казкоммерц Секьюритиз" объявляет о проведении 10 апреля 2018 года роудшоу для потенциальных казахстанских инвесторов в рамках возможного выпуска деноминированных в тенге еврооблигаций Евразийского Банка Развития.
  • Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" за 2017 год.
  • Freedom Holding открывает офис в Узбекистане.
  • Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил об услуге по обмену валюты в режиме онлайн по максимально выгодному курсу для пользователей Сбербанк Онлайн.
  • АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" сообщило о решении его единственного акционера об увеличении количества объявленных акций фонда.
  • АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" предоставило изменение в проспект выпуска акций.

Международные события:

  • Санкции США против Дерипаски могут иметь глобальные последствия.
  • Роухани заявил, что США пожалеют в случае выхода из "ядерной сделки".
  • Сурков рассказал о ждущих Россию веках геополитического одиночества.
  • Медведев поручил правительству помочь попавшим под санкции компаниям.
  • Илон Маск анонсировал новые возможности скоростного транспорта Hyperloop.

 

последние новости
Активы Банка Астаны в первом полугодии снизились более чем на 72 млрд тенге
Отток средств клиентов оказал давление на показатели ликвидности и достаточности капитала банка
Tengri Bank заработал 1,5 млрд тенге прибыли по итогам полугодия
При этом доля неработающих займов показала незначительный рост с 1,41% до 2,61%
За прошедшую неделю тенге ослаб к доллару США почти на процент
Рост цен на нефть и снижение индекса доллара США могут оказать поддержку тенге в ходе сегодняшних сессий
Курс доллара на KASE вблизи двухгодичных максимумов на утренних торгах пятницы
С начала сегодняшних торгов тенге ослаб до 346,60 тенге за доллар
Курс по паре USDKZT держится ниже 345 тенге за доллар
Тем временем цены на нефть растут на фоне опасений по поводу дефицита сырья
Активность членов биржи KASE, июнь 2018
По итогам полугодия совокупный объем биржевых торгов на KASE снизился на 26,9%