По итогам одиннадцати месяцев общий объем торгов во всех секторах KASE вырос на 63,9% и составил 140,2 трлн тенге (~433,8 млрд долларов США)
Разбивка по секторам биржевого рынка выглядит следующим образом: на денежный рынок, который включает в себя рынки операций репо и валютного свопа, приходится 89,7% всех торгов на KASE (125,8 трлн тенге), на рынок иностранных валют – 7,9% (11,1 трлн тенге), а доля рынка ценных бумаг – 2,3% (3,3 трлн тенге).
В ноябре 2017 года совокупный объем торгов на KASE снизился относительно предыдущего месяца на 6,5% до 10,3 трлн тенге. При этом общий объем торгов ценными бумагами в ноябре составил 372,0 млрд тенге, что ниже показателя предыдущего месяца на 42,1%. Отрицательная динамика обусловлена меньшими объемами первичного размещения на рынках корпоративных облигаций и ГЦБ.
Отмечаем, объем торгов по паре USDKZT в ноябре снизился на 18,6% и составил 2,9 млрд долларов (в октябре 3,6 млрд долларов).
Акции. Объем торгов акциями за одиннадцать месяцев текущего года составил 261,1 млрд тенге, что на 51,8% выше объема за аналогичный период прошлого года. При этом в ноябре объём торгов снизился до 7,7 млрд тенге против 15,2 млрд тенге в октябре (снижение почти в 2 раза). Меньший объём торгов в текущем году был только в январе 7,1 млрд тенге, а самый большой пришелся на июль – 121,3 млрд тенге (в том числе, покупка акций Qazkom Народным Банком). В структуре совокупного объёма на вторичный рынок акций приходится 253,4 млрд тенге, оставшиеся 7,6 млрд тенге – на первичный.
В секторе «купля-продажа долевых ценных бумаг» по итогам ноября абсолютным лидером стало АО «Фридом Финанс» (Ка 3,8), у которого максимальные оценки по всем четырем ключевым параметрам (объему сделок - V, количеству сделок - N, количеству результативных дней - D и количеству использованных счетов - A). Компания удерживает лидерство в данном секторе с начала года. При этом сразу пять компаний в ноябре показали максимальное количество результативных дней (D), а второе и третье места закрепились за АО «Казпочта» (Ка 1,16) и АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» (Ка 1,11), как и месяцем ранее. Новыми участниками Топ-10 на рынке акций по итогам ноября стали АО «Цесна Капитал» и АО «Money Experts», в то время как АО «Resmi» и АО «Fincraft» выпали с рейтинга.
Облигации. За январь-ноябрь 2017 года объем торгов корпоративными облигациями на KASE составил 1,0 трлн тенге и вырос относительно соответствующего периода 2016 года в 2,5 раз. При этом в ноябре объём торгов составил 229,1 млрд тенге, что почти в два раза меньше чем в октябре (426,9 млрд тенге). Отмечаем, в рамках Программы по повышению устойчивости финансового рынка следующие банки осуществили выпуск субординированных облигаций в октябре – АТФ (100,0 млрд тенге), Евразийский (150,0 млрд тенге), Цеснабанк (100,0 млрд тенге); в ноябре - Банк ЦентрКредит (60,0 млрд тенге) и Bank RBK (150,0 млрд тенге). Завтра (12.14) состоятся специализированные торги по размещению 15-летних субординированных облигаций Bank RBK на сумму 40,0 млрд тенге (общий объём выпуска в рамках Программы – 244,0 млрд тенге).
АО «Фридом Финанс» четвертый раз подряд занимает первую строчку в секторе «купля-продажа долговых ценных бумаг» с показателем активности 3,09. Далее следует АО «BCC Invest» (Ка 1,97), которое занимает второе место c октября. При этом АО «Казкоммерц Секьюритиз» (Ка 1,13) с максимальным количеством объёмом сделок заняло третье место, ранее компания занимала восьмую строчку. Топ-10 обновился двумя участниками: в ноябре в десятку не попали АО «Kaspi Bank» и АО «Банк «Bank RBK». Вместо них в топ-10 вошли - АО «AsiaCredit Bank» и АО «Qazaq Banki».
ГЦБ. С начала года по ноябрь объем торгов государственными ценными бумагами (ГЦБ) на KASE составил 1,9 трлн тенге и вырос относительно соответствующего периода 2016 года в 3,9 раз. Объем торгов в ноябре составил 135,3 млрд тенге, тогда как в октябре итоговый объем был равен 180,3 млрд тенге. Наибольший объём торгов ГЦБ в текущем году приходится на июль – 1,0 трлн тенге. В июле Казкоммерцбанк приобрел облигации МФ РК на сумму 1,0 трлн тенге.
По активности в категории купли-продажи государственных ценных бумаг в прошлом месяце первое место заняло АО «Народный сберегательный банк Казахстана» (Ка 3,0), у которого максимальные оценки по двум ключевым параметрам (V, D). На вторую строчку вышло АО «Банк «Bank RBK» (Ка 2,58). Далее список продолжило АО «Halyk Finance» (Ка 1,36), которое месяцем ранее отсутствовало в первой десятке лидеров в указанной категории. По результатам ноября в десятку также вошли АО «Сентрас Секьюритиз», АО «Цесна Капитал», АО «Евразийский Капитал» и АО «Kaspi Bank». Таким образом, список компаний лидеров по объёму торгов в секторе ГЦБ обновился на половину за прошлый месяц.
ЦБ инвестиционных фондов. За январь–ноябрь 2017 года объем торгов ценными бумагами инвестиционных фондов на KASE составил 1,0 трлн тенге, рост на 98,1%. При этом в ноябре объём торгов в данном сегменте составил 33,0 млрд тенге против 41,2 млрд тенге в октябре. Наибольший объём торгов ценными бумагами инвестиционных фондов в текущем году приходится на июль – 348,8 млрд тенге, а наименьший на май – 7,8 млрд тенге.
РЕПО. Объем торгов на KASE по операциям репо за одиннадцать месяцев составил 67,1 трлн тенге, что на 27,7% больше объема за сопоставимый период 2016 года. При этом на ноябрь приходится 5,8 трлн тенге против 6,5 трлн тенге в октябре. Месячный объем торгов в секторе репо в текущем году находится в коридоре 5,4 и 6,5 трлн тенге.
По операциям репо лидерство по активности (без учета НБРК) за АО «Фридом Финанс» (Ka 2,33). Лидерство компании подкреплено максимальным количеством сделок, использованных счетов и результативных дней. На втором месте расположился АО «Казкоммерцбанк» (Ka 1,40), у которого также максимальная оценка по количеству результативных дней. Тем временем третью строчку занимает АО «BCC Invest» с показателем активности 1,11. Отмечаем, что первая пятерка лидеров не изменилась за месяц, а в топ-10 лидеров вошли АО «Народный Банк» и АО «Qazaq Banki» вместо АО «AsiaCredit Bank» и АО «Евразийский банк».
Валюта. Объем торгов на рынке операций валютного свопа за январь-ноябрь составил 58,7 трлн тенге, что в 1,6 раза выше уровня за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить, что активность на рынке операций валютного свопа последние пять месяцев заметно снизилась. Так, если за первые шесть месяцев года объём торгов составил 46,9 трлн тенге, то за июль-ноябрь объём торгов составил всего 11,8 трлн тенге. В то же время ставки по свопам в текущем году находились в довольно широком диапазоне колебаний 3,0 – 11,4% (тек. 9,27%).
По операциям валютного свопа лидерство, как и в прошлом месяце, за ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан)» (Ка 2,10). На втором месте по активности в данном сегменте биржевого рынка находится АО «Евразийский банк» с максимальным количеством сделок (Ка 1,51) и АО «Банк Астаны» на третьем (Ка 1,36). Новой организацией в списке значится АО «Нурбанк», при этом в ноябре в топ-10 не попало АО «Банк «Bank RBK».
По состоянию на 13.12.2017 года количество котируемых маркет-мейкерами инструментов на KASE составляет 157 (в текущем отчетном периоде список сократился на три инструмента). Маркет-мейкером с наибольшим количеством инструментов является АО «Halyk Finance», на которое приходятся 37 инструментов. Далее следуют АО «BCC Invest» (27), АО «Казкоммерц Секьюритиз» (19), АО «Цесна Капитал» (19), и АО «Фридом Финанс» (14).
Рэнкинги активности членов биржи составляются по методике, разработанной KASE.
Ссылку на рэнкинг активности членов KASE можно найти здесь.
Последние события
Торги облигациями МФРК:
29.10.17 Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 9,3 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-108 выпуска 11 (KZKDKY090113) с доходностью к погашению 8,89% годовых.
27.10.17 Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 10,6 млрд тенге, разместив МЕОКАМ-60 выпуска 50 (KZK2KY050500) с доходностью к погашению 8,85% годовых.
24.10.17 Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 6,8 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-84 выпуска 15 (KZKDKY070842) с доходностью к погашению 8,85% годовых.
22.10.17 Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 9,3 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-108 выпуска 11 (KZKDKY090113) с доходностью к погашению 8,89 % годовых.
20.10.17 Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 15,9 млрд тенге, разместив МЕОКАМ-60 выпуска 50 (KZK2KY050500) с доходностью к погашению 8,85% годовых.
17.10.17 Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 6,8 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-84 выпуска 15 (KZKDKY070842) с доходностью к погашению 8,85% годовых.
15.10.17 Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 9,3 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-108 выпуска 11 (KZKDKY090113) с доходностью к погашению 8,89% годовых.
13.10.17 Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 16,1 млрд тенге, разместив МЕОКАМ-60 выпуска 50 (KZK2KY050500) с доходностью к погашению 8,85% годовых.
10.11.17 Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 6,8 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-84 выпуска 15 (KZKDKY070842) с доходностью к погашению 8,85% годовых.
09.11.17 Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 9,3 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-108 выпуска 11 (KZKDKY090113) с доходностью к погашению 8,89% годовых.
Торги облигациями местных исполнительных органов:
23.10.17 Акимат Южно-Казахстанской области привлек на KASE 2,3 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZMJKY020459 (UKK024_045) под 0,35% годовых.
17.10.17 Акимат города Алматы привлек на KASE 2,9 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZAJKY020437 (ALK024_043) под 0,35 % годовых.
16.10.17 Акимат Восточно-Казахстанской области привлек на KASE 2,8 млрд тенге, разместив облигации KZMJKY020442 (VKK024_044) под 0,35% годовых.
10.11.17 Акимат Мангистауской области привлек на KASE 3,1 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZMJKY020418 (MGK024_041) под 0,35% годовых.
10.11.17 Акимат Атырауской области привлек на KASE 1,3 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZMJKY020426 (ARK024_042) под 0,35% годовых.
Привлечение ликвидности:
06.12.17 14 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 15-летних субординированных облигаций KZ2C0Y15F657 (KZ2C00004125, INBNb7) АО "Банк "Bank RBK", конвертируемых в простые акции.
05.12.17 АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о планируемом выпуске облигаций на сумму 30,0 млрд тенге.
30.10.17 АО "Банк "Bank RBK" привлекло на KASE 30 ноября 30,0 млрд тенге, разместив 15-летние субординированные облигации KZ2C0Y15F657 (KZ2C00004125, INBNb7) с доходностью к погашению 4,0079% годовых.
28.10.17 АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о получении займа в размере 439,8 млн тенге.
24.10.17 АО "Банк "Bank RBK" сообщило о размещении 600,0 млн простых акций на общую сумму 60,0 млрд тенге.
24.10.17 ТОО "Компания Фаэтон" привлекло на KASE 500,0 млн тенге, разместив облигации KZP01Y07F486 (KZ2P00003874, FATNb1) с доходностью к погашению 13,50% годовых.
22.10.17 АО "Банк "Bank RBK" привлекло на KASE 120,0 млрд тенге, разместив 15-летние субординированные облигации KZ2C0Y15F657 (KZ2C00004125, INBNb7) с доходностью к погашению 4,00% годовых.
22.10.17 АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о получении займа в размере 495,4 млн тенге.
20.10.17 АО "Halyk Finance" объявило о результатах первичного размещения международных облигаций XS1713475132, US48669DAA00 (TMJLE6) АО "НК "Қазақстан Темiр Жолы".
17.10.17 АО "RG Brands" сообщило о получении займа в размере 4,4 млн долларов США.
16.10.17 АО "Halyk Finance" сообщило о получении займа в размере 3,5 млн долларов США.
15.10.17 АО "Halyk Finance" сообщило о получении займа в размере 1,0 млн долларов США.
14.10.17 АО "Казкоммерцбанк" сообщило о решении Совета директоров о размещении 700 171 633 простых акций KZ1C00400016 (KZ000A0JC858, KKGB) среди неограниченного круга инвесторов.
13.10.17 АО "Halyk Finance" сообщило о получении займа в размере 3,0 млн долларов США.
Другие новости:
13.12.17 Сегодня вводятся в действие Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами в новой редакции и Правила осуществления расчетов по торгам иностранными валютами.
08.12.17 АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о намерении приобрести акции АО "БРК-Лизинг" дочерняя организация акционерного общества "Банк Развития Казахстана".
08.12.17 С 08 декабря 2017 года вводится в действие Методика расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями в новой редакции.
28.10.17 АО "Банк "Bank RBK" сообщило о решении Совета директоров о размещении 200,0 млн простых акций KZ1C35450010 на неорганизованном рынке ценных бумаг с учетом реализации акционерами банка права преимущественной покупки.
23.10.17 АО "Банк "Bank RBK" сообщило об увеличении уставного капитала на 60,0 млрд тенге.
20.10.17 С 20 ноября 2017 года вводится в действие Методика определения показателей ликвидности ценных бумаг в новой редакции.
20.10.17 С 21 ноября в секторе вторичного рынка KASE открываются торги простыми акциями KZ1C60530017 (KZ1C00001445, SHUP) АО "Шубарколь Премиум".
Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz