ФРС США готова начать постепенное сокращение программы выкупа активов

14.10.2021

2758 просмотров

Усиление инфляции в США сохраняется, по итогам сентября она выросла на 5,4%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Стоимость доллара на KASE в среду выросла. Средневзвешенный курс USDKZT по итогам торгов прибавил 0,86 тенге, достигнув 426,09 тенге за доллар. При этом объем торгов составил 133,9 млн долларов, что на 30,1 млн долларов выше объема торгов предыдущего дня. Между тем курс RUBKZT не изменился – 5,92 тенге за рубль.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (11:31 ALA) торгуется на уровне 425,80 тенге за доллар, что на 0,29 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Стоимость «коротких денег» на KASE выросла, а MM Index поднялся на 5 б.п., до 8,76% годовых. Доходность операций репо «овернайт» увеличилась на 9 б.п., до 8,87% годовых, в то время как стоимость однодневных сделок своп выросла до 9,0% (+59 б.п.) годовых.

Нацбанк вчера провел два аукциона по изъятию краткосрочной тенговой ликвидности. Рынку были предложены ноты и возможность разместить средства на недельном депозите в НБРК. Спрос на ноты составил 268,8 млрд тенге при фактическом объеме размещения в 212,2 млрд тенге. Доходность нот составила 9,58% годовых. На недельных депозитах в Нацбанке было размещено 388,0 млрд тенге при доходности 9,5% годовых. Между тем открытая позиция по операциям Нацбанка остается вблизи уровня 5,3 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В среду в секторе высоколиквидных бумаг казахстанского фондового рынка отмечалась позитивная динамика. По итогам дня индекс KASE вырос на 2,40%, до отметки 3 571,37 пунктов. В составе индекса более существенный рост стоимости акций отмечался у Казатомпрома (+9,7%), Народного банка (+1,3%) и Кселл (+1,3%). Среди прочих событий на рынке отметим, что совет директоров First Heartland Jusan Invest принял решение о размещении 838 824 простых акций общества.

МИРОВОЙ РЫНОК

Фондовые индексы США выросли по итогам среды на 0,7–0,8%, в лидерах роста акции высокотехнологичных компаний. Ключевым событием дня стала публикация отчета по инфляции в США за сентябрь. Инфляция в США выросла в сентябре на 0,4% м/м и 5,4% в годовом выражении при консенсус-прогнозе на уровне +0,3% и 5,3% соответственно. Логистические проблемы, дефицит материалов, высокие цены на сырье и рост заработных плат спровоцировали быстрый рост цен производителей.

Между тем в опубликованном вчера протоколе последнего заседания ФРС (21—22 сентября) говорится о том, что его члены в целом сходятся во мнении о необходимости приступить к сокращению программы покупки активов в середине ноября или декабря. Участники заседания обсудили примерный план по ежемесячному сокращению программы покупки трежерис на 10 млрд долларов, а агентских ипотечных облигаций на 5 млрд долларов.

НЕФТЬ

Стоимость нефти Brent снижается в среду на 0,29%, до 83,18 долларов за баррель в рамках коррекции. Тем временем на пленарной сессии Российской энергетической недели в среду президент России Владимир Путин заявил, что цены на нефть могут достичь 100 долларов за баррель, добавив, что Москва и ее партнеры по ОПЕК+ стремятся стабилизировать мировой рынок. «Мы не стремимся к тому, чтобы сдерживать добычу таким образом, чтобы цены подскочили до небес, как это на газовом рынке происходит. Мы за то, чтобы это движение было плавным и сбалансированным. Но мы еще не достигли докризисного уровня добычи в 11 млн б/с. Наша задача — наращивать добычу в соответствии с потребностями рынка», — сказал Путин.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов среды на Московской бирже курс USDRUB вырос на 0,19%, до 72,0 рублей за доллар. Между тем, по данным Банка России, большой объем иностранной валюты физические лица приобретают на бирже, а не через банки. Объем нетто-покупки иностранной валюты физическими лицами в 2020 году был почти в два раза меньше, чем в 2019 году, динамика нетто-покупок в 2021 году близка к профилю прошлого года. Рост активности населения в биржевых торгах может стать фактором усиления волатильности валютного курса, считают в ЦБ РФ.

События в Казахстане:

Токаев примет участие в заседании Совета глав государств СНГ.
Президент обозначил задачи по климатической повестке.
Президент утвердил 10 национальных проектов.
Нигматулин: в условиях нарастающего дефицита воды нужен контроль водопотребления.
Ускорение годовой инфляции в сентябре произошло из-за роста цен на продукты – Нацбанк.
РК понадобится $650 млрд для достижения углеродной нейтральности.
Минздрав опубликовал алгоритм ревакцинации.
Миссия выполнена: экономике уже не требуются денежные стимулы Нацбанка.

Корпоративные события:

Совет директоров First Heartland Jusan Invest принял решение о размещении 838 824 простых акций общества.
Держатели облигаций KZ2C00002020 (MREKb7) Мангистауской РЭК приняли решение о внесении изменений в проспект выпуска облигаций.
Избран состав Совета директоров Алма Телекоммуникейшнс Казахстан.
АК Алтыналмас выплатил дивиденды по привилегированным акциям за третий квартал 2021 года.
26 октября состоится ВОСА АстанаГаз КМГ.
ТехноЛизинг сообщил о погашении своих облигаций KZ2P00006976 (THLZb2).

Международные события:

В США отмечают наращивание ядерного потенциала Китая.
ООН должна сохранять присутствие в Афганистане, заявил председатель G20.
МВФ снизил прогноз роста мирового ВВП на 2021 год до 5,9%.
АБР увеличит климатическое финансирование до $100 млрд.
ОПЕК увеличит добычу нефти на 6 млн б/с к 2030 году.
S&P сообщило о начале фазы роста для российских банков.
Россия и ЕС проведут консультации по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации.