Во вторник банк сообщил об оттоке депозитов на сумму 100 млрд долларов в первом квартале 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Несмотря на падение котировок нефти и общее ухудшение аппетита к риску, нацвалюта укрепилась к доллару США во вторник. По итогам дня курс по паре USDKZT снизился до отметки 454,88 (-1,52 тенге за доллар). При этом объём торгов долларами был максимальным за последний месяц – 219,3 млн долларов (+78,9 млн). Отметим, что среднесуточный объем торгов в апреле немного ниже (-10%) аналогичного мартовского показателя – 148,7 млн против 163,6 млн долларов. Между тем повышенное предложение инвалюты могло быть обусловлено предстоящими продолжительными выходными в стране, а также остаточными продажами в рамках осуществления трансфертов в бюджет и обязательной продажи субъектами КГС перед завершением месяца.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:21 ALA) торгуется на уровне 455 тенге за доллар.

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Стоимость «коротких денег» на KASE во вторник выросла на фоне увеличения спроса на краткосрочную ликвидность со стороны отдельных участников. Доходность однодневных операций репо увеличилась до 17,72% годовых (+1 б.п.), а привлечение ликвидности с помощью операций валютного свопа стоило участникам рынка 16,30% годовых (+21 б.п.). Объем торгов на рынке продолжает оставаться высоким – 744,2 млрд тенге (-35,5 млрд). В то же время во вторник на недельных депозитах в НБРК были размещены 53,0 млрд тенге (100% спроса) при доходности 16,75% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК по-прежнему находится на минимальных за последние четыре недели уровнях (~3,4 трлн тенге).

Диаграмма 2. Открытая позиция по операциям НБК:

Источник: НБРК

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Во вторник индекс KASE к закрытию торгов снизился на 0,42% – до 3 556,9 пункта. Под некоторым давлением продавцов оказались акции Kaspi (-2,5%, накануне выросли на 5,5%), КМГ (-1,0%) и БЦК (-0,7%). Такая динамика во многом обусловлена общерыночным бегством инвесторов от риска, а также фиксацией прибыли перед продолжительными выходными. Из событий долгового рынка можно отметить размещение МФО ОнлайнКазФинанс однолетних облигаций на сумму 738,6 млн тенге со средневзвешенной доходностью к погашению 21,0% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

По итогам торгов во вторник ключевые американские фондовые индексы потеряли 1,0-2,0% на фоне слабой корпоративной отчётности отдельных компаний и проинфляционной статистики. Отметим, что First Republic Bank зафиксировал резкий отток средств клиентов в первом квартале (-40%), что вновь усилило опасения по поводу устойчивости малых и средних банков в США. При этом чистая прибыль банка в первом квартале упала на треть, выручка – на 13%. На этом фоне акции First Republic Bank во вторник рухнули на 49,4%.

Между тем проинфляционной вышла статистика по индексу стоимости жилья S&P/CS Composite-20 – показатель вырос впервые за последние восемь месяцев (+0,1% м/м). В заключение добавим, что индекс потребительского доверия в США в апреле снизился (до 101,3 пункта по сравнению с показателем в 104 пунктов в марте) на фоне беспокойства американцев по поводу рецессии в экономике страны и ухудшения ситуации на рынке труда.

Диаграмма 3. АкцииFirst Republic Bank:

Источник: CNBC

НЕФТЬ

Мировые цены на нефть марки Brent во вторник снизились до 80,6 доллара за баррель (-2,4%) на фоне опасений за будущий спрос на сырьё. Отметим, что проблемы с оттоком средств у малых и средних банков в США могут негативно сказаться на их возможностях кредитовать малый и средний бизнес (основные клиенты), в то время как дальнейшее повышение ставок Федрезервом будет ограничивать совокупный спрос в экономике и охлаждать деловую активность. Сегодня нефтетрейдеры ожидают публикации еженедельных данных о запасах нефти в США.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль во вторник вновь ослаб – по итогам торгов курс по паре USDRUB вырос до 81,62 рубля за доллар (+0,35%). Давление на рубль оказывало вышеупомянутое снижение цен на нефть, а также укрепление индекса доллара (+0,46%) на фоне бегства инвесторов от риска. Вместе с тем поддержку рублю оказывает приближающийся пик налоговых платежей апреля (28.04).

События в Казахстане:

• США и Великобритания предупредили Казахстан о рисках вторичных санкций.
• Всемирный банк прогнозирует увеличение ВВП на 3,5% в 2023 году в Казахстане.
• Ряд акиматов ведут неэффективно работу по снижению продовольственной инфляции – премьер.
• Началась отгрузка казахстанской нефти из Джейхана в направлении Румынии.
• Возможности освоения угольных бассейнов для производства газа изучают в QazaqGaz.
• На реализацию нацпроекта «Доступный интернет» выделят порядка 560 млрд тенге.
• На реализацию крупных инвестпроектов направят 100 млрд тенге.
• Более 80% выбросов в Казахстане приходится на энергосектор — ВБ.

Корпоративные события:

• Евразийский банк опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2022 год.
• СК Amanat опубликовала аудированную финансовую отчетность за 2022 год.
• В первом квартале КазТрансОйл транспортировал 39 897 тонн нефти в Германию.
• Уставный капитал Продкорпорации хотят увеличить на 70 млрд тенге.
• БРК подписал соглашения с чешскими финансовыми институтами.

Международные события:

• Конгрессмены США внесут резолюцию о попытках вернуть Украину к границам 1991 года.
• США объявят новые меры сдерживания Северной Кореи.
• В 2022 году военные расходы Украины выросли на рекордные 640%.
• Дания поможет Украине в восстановлении и развитии ветроэнергетики.
• Путин подписал указ об ответном изъятии иностранных активов.
• Зерновая инициатива: глава ООН предложил новый план действий.
• Bloomberg сообщил о беспрецедентном увеличении долгов странами Восточной Европы.
• Bloomberg узнал о планах First Republic Bank продать активы на сумму до $100 млрд.
• Как цифровые валюты центральных банков могут повлиять на базовые ставки.