В 2022 году Nasdaq теряет 33%, S&P 500 – 19%, Dow Jones – 9%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта продолжила укрепляться в понедельник, но более низкими темпами в сравнении с двумя предыдущими торгами. По итогам дня средневзвешенный курс по паре USDKZT составил 461,37 тенге за доллар, снизившись на 0,52 тенге (-4,78 и -3,34 тенге соответственно на предыдущих торгах). Очевидно, что для дальнейшего укрепления необходимы дополнительные драйверы. При этом объём торгов с долларом снизился до 133,8 млн долларов (-38,9 млн), что, возможно, обусловлено традиционным снижением торговой активности игроков рынка в преддверии продолжительных новогодних выходных.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:31 ALA) торгуется на уровне 461 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Спрос на тенговую ликвидность на старте последней недели уходящего года был повышенным, что обусловило рост однодневных ставок денежного рынка (TONIA – выросла с 15,99% до 16,38%, торги по свопам не проводились по случаю выходного дня на биржах США).  В то же время в понедельник центробанк разместил месячные ноты на рекордную сумму в 1,2 трлн тенге под 16,73% годовых (99,6% спроса), а изъятие ликвидности через депозитные операции составило 318,3 млрд тенге (100% спроса) под 16,75% годовых. Напомним, поддержание высокого уровня изъятия свободной ликвидности оказывает поддержку нацвалюте путем ограничения перетока этой ликвидности на валютный рынок. Так, открытая отрицательная нетто-позиция по операциям НБРК находится вблизи 3,6 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В понедельник индекс KASE показал умеренное снижение и закрылся на отметке 3 230,3 пункта (-0,15%). Под давлением продавцов вновь оказались акции КазТрансОйла (-3,8%), а также Казахтелекома (-1,4%). В оставшиеся четыре сессии текущего года изменения на рынке могут и дальше носить слабовыраженный характер из-за довольно «тонкого» рынка (небольшого количества продавцов и покупателей). Отметим, что в понедельник суммарный объём торгов снизился на 36% и составил 88,3 млн тенге.

МИРОВОЙ РЫНОК

Фондовые рынки США были закрыты в понедельник по случаю рождественских выходных, а сегодня на фьючерсах прибавляют 0,5-0,8%. Последние 5 сессий уходящего года и первые две нового, как правило, называют периодом «ралли Санта Клауса», поскольку рынок показывал рост примерно в 75% случаев. Такой эффект аналитики объясняют низкой ликвидностью рынка, фиксацией убытков для снижения налогооблагаемой базы и инвестированием годовых бонусов. Тем не менее, очевидно, что фондовые рынки завершат год самым большим снижением с 2008 года.

Диаграмма 2. Историческая годовая доходность S&P500:

Источник: Macrotrends

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent с утра вторника прибавляют 0,5% – до отметки 84,9 доллара за баррель (в понедельник торги не проводились по случаю рождественских выходных). Главными драйверами роста в моменте выступают ожидания перебоев с поставками топлива из-за рекордных заморозков в США, а также риски сильного сокращения добычи в РФ из-за введения потолка цен и ответных мер Москвы.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль завершил торги понедельника укреплением к доллару США, отыгрывая восходящую динамику котировок нефти ранее, а также прохождение пика декабрьского фискального периода. По итогам торгов курс по паре USDRUB снизился на 1,3% – до отметки 69,29 рубля за доллар. Кроме того, после довольно сильного движения пары USDRUB, ряд игроков рынка могли фиксировать прибыль.

События в Казахстане:

• Президент Казахстана принял участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ.
• Казахстан готов поставлять на рынок Пакистана до 80 видов товаров на сумму свыше $411 млн.
• Правительство поддержало замечания НПП по сфере строительства.
• Законопроект о лицензировании майнинга вернули в мажилис.
• Нацбанк утвердил график решений по базовой ставке на 2023 год.
• Более 160 млрд тенге инвестиций планируют вложить в инфраструктуру для внедрения сотовой связи 5G.
• Тарифы на комуслуги могут вырасти из-за износа теплосетей – глава МНЭ Казахстана.
• Пенсионные выплаты казахстанцам выросли на 1,1 трлн тенге.

Корпоративные события:

• Казатомпром сообщает о размещении коммерческих облигаций KZ2C00009199 (KZAPb3) на KASE.
• Самрук-Энерго сообщило о размещении 30 725 простых акций общества посредством реализации единственным акционером права преимущественной покупки акций.
• АКРА подтвердило кредитные рейтинги Республики Казахстан, прогноз Стабильный.

Международные события:

• США: военная активность Китая вблизи Тайваня является провокационной и дестабилизирующей.
• Украина призвала исключить РФ из Совбеза ООН и из состава ООН в целом.
• Сербия перевела вооруженные силы в режим боевой готовности.
• Крупные залежи природного газа обнаружила Турция в Чёрном море.
• NYT назвала первую оценку стоимости ремонта «Северного потока» после подрыва.
• Китай обгонит США по объему ВВП не раньше 2036 года — CEBR.
• В ЦБРФ предсказали возврат экономики к докризисному уровню через три года.
• Узбекистан и Азербайджан планируют реализовать проекты на сумму $700 млн.