Цены на нефть достигли максимума с ноября 2014 года

19.04.2018

567 просмотров

Минфин РФ не смог разместить планируемый объём ОФЗ на 20 млрд рублей

Мировые цены на нефть в среду, 18 апреля, заметно выросли на фоне данных по снижению запасов сырья в США. Согласно данным торгов, июньский фьючерс на Brent подорожал на 3,07% до 73,78 долларов за баррель, что является максимумом с ноября 2014 года. Ранее в среду Управление энергетической безопасности (EIA) Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти за прошлую неделю уменьшились на 1,1 млн баррелей (-0,2%) до 427,6 млн баррелей. При этом аналитики ожидали уменьшения запасов лишь на 0,5 млн баррелей до 428,1 млн баррелей. Кроме этого, дополнительную поддержку котировкам оказало сообщение агентства Reuters о том, что Саудовская Аравия будет стремиться к цене в 80 или даже 100 долларов за баррель.

Диаграмма 1. Нефть Brent:

Источник: StockCharts

Российский рубль заметно укрепился к доллару США по ходу вчерашних торгов на Московской бирже. Поддержку российской валюте оказал рост цен на нефть более чем на 3%, к тому же на стороне рубля выступает апрельский налоговый период в РФ, пик которого приходится на следующую неделю. Курс по паре USDRUB за вчерашний день снизился на 1,13% до 60,83 рублей за доллар. При этом стоит отметить, что инвесторы все еще опасаются вложений в рублевые активы. Так, вчера Минфин РФ вчера не смог разместить все предложение ОФЗ в 20 млрд, продав их лишь на 13,2 млрд рублей.

Национальная валюта продолжила отвоевывать потерянные ранее позиции на пониженных объёмах по ходу вчерашних торгов. Так, торги на KASE завершились укреплением средневзвешенного курса тенге к доллару США на четверть тенге до 327,87 тенге за доллар. При этом объём торгов по валютной паре USDKZT снизился почти в три раза и составил 97,2 млн долларов. В то же время средневзвешенный курс по паре RUBKZT укрепился на четыре тиын и закрылся на уровне 5,33 тенге за рубль. На данный момент (10:45 AST) курс по паре USDKZT составляет 325,65 тенге за доллар.

Диаграмма 2. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Денежный рынок продолжает движение в сторону нижней границы базовой ставки НБРК. По итогам торгов индекс денежного рынка - MM Index закрылся на уровне 8,34% годовых. Средневзвешенная доходность однодневных операций репо увеличилась на 7 б.п. до 8,34% годовых, в то время как доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT оказалась на уровне 8,33% годовых (+43 б.п). Между тем некоторую поддержку национальной валюте продолжает оказывать изъятие избыточной краткосрочной ликвидности регулятором. В среду НБРК разместил два вида нот суммарным объёмом 294,3 млрд тенге: из них, недельные ноты на сумму 99,9 млрд тенге под 8,46% годовых (99% спроса), а также месячные ноты на сумму 194,4 млрд тенге под 8,5% годовых (100% спроса). Тем временем совокупный объём нот в обращении снижается и находится вблизи 3,9 трлн тенге.

Фондовый рынок страны вчера снова закрылся в «зеленой» зоне: по итогам торгов акциями значение индекса KASE выросло на 0,34% до 2 465,03 пунктов. При этом объём торгов акциями вырос относительно предыдущего торгового дня в 4,2 раза до 372,2 млн тенге. В этот раз росту индекса способствовало увеличение цен на акции KAZ Minerals PLC (+3,9% до 4 240,0 тенге) и Казахтелекома (+1,1% до 28 119 тенге). В то же время наибольшее снижение вчера показали акции Народного Банка (-1,9% до 108,5 тенге).

Индекс доллара США вчера закрылся ростом на 0,13% до 89,35 пунктов на фоне высказываний президента ФРБ Нью-Йорка Дадли и публикации «Бежевой книги». Так, Дадли сообщил, что видит нейтральную ставку денежной политики на уровне 3% и ожидает медленного роста инфляции в диапазоне 1,5% до 2,5%. Он также отметил, что любое ухудшение в торговле с Китаем может повлиять на экономические перспективы США, а более низкие доходности на рынке облигаций сложились в основном из-за того, что экономика США в хорошем состоянии и отмечается рост процентных ставок. В то же время в Бежевой книге ФРС отмечается, что рост числа занятых продолжается, а рынок труда характеризуется как имеющий мало свободных ресурсов по стране и недостаток в высоквалифицированных специалистах.

Тем временем фондовый рынок США в среду закрылся разнонаправленно. Индексы S&P 500 и Nasdaq показали небольшой рост на 0,1% и 0,2% (соответственно), в то время как Dow Jones снизился на 0,2%. Снижение Dow аналитики связывают с разочаровывающими квартальными результатами IBM и распродажей бумаг производителей полупроводников. Между тем доходность облигаций казначейства США в среду выросла, но инвесторы обеспокоены уменьшением спрэда в доходности между краткосрочными и долгосрочными облигациями. Так, доходность двухлетних трежерис вчера составила 2,431% годовых, пятилетних – 2,731%, 10-летних – 2,875%, а 30-летних – 3,061%. Таким образом, спрэд между облигациями от пяти до 30 лет сократился в среду до 33 базисных пунктов, самого низкого значения с 2007 года. Тем временем спрэд между облигациями от двух до 10 лет составил 44 базисных пунктов, что также является самым минимальным за последние десять лет.

Диаграмма 3. Спрэд между доходностями гособлигаций США:

Источник: Bloomberg

События в Казахстане:

Назарбаев: программа по оздоровлению банков будет закрыта.
Президент поручил начать реализацию новой ипотечной программы.
Национальный Банк совместно с Правительством согласовали уточненные прогнозы развития экономики страны.
Д.Акишев - Золотовалютные резервы НБРК с начала года выросли на 1,1% до 31,1 млрд. долларов США на конец марта.
Президент биржи МФЦА может быть назначен на следующей неделе.
АФК предлагает совместить добровольное и обязательное медстрахование.

Корпоративные события:

Акционер Банка Астаны Олжас Тохтаров: Внезапно!
Алия Есмуканова назначена заместителем председателя правления Bank RBK.
ERG купила контрольный пакет акций энергетической компании в ЮКО.

Международные события:

Мировая экономика растёт, но надо готовиться к трудным временам, прогнозирует МВФ.
Эрдоган объявил о проведении 24 июня досрочных парламентских, президентских выборов.
Госдеп вновь пригрозил Турции санкциями за покупку С-400.
Южная Корея думает о мирном договоре с КНДР, директор ЦРУ встретился с Ким Чен Ыном.
Эксперты по химическому оружию отложили поездку в Думу из-за стрельбы в городе – источники.
Мировые потери от киберпреступлений в 2019 году могут достичь 2 трлн долларов.