Доллар США укрепился до 340,01 тенге по итогам сегодняшней утренней сессии

18.09.2017

792 просмотров

Премаркет для пары RUBKZT умеренно негативный; объемы торгов по паре RUBKZT оставались высокими в течение четырех торговых сессий подряд на прошлой неделе

По итогам последнего торгового дня прошедшей недели индекс доллара США снизился на 0,27% до 91,86 пунктов. Снижению доллара на данный момент способствуют слабые статистические данные из США, показавшие снижение продаж в розничных сетях на 0,2%, самый большой спад за последние шесть месяцев, в то время как аналитики ожидали повышения на 0,1%.

Несмотря на слабость доллара фондовый рынок США вновь обновил исторические максимумы. Индекс Dow Jones вырос на 0,3% до 22 268,4 пунктов, S&P 500 вырос на 0,2% до 2 500,23 пунктов, Nasdaq Composite также прибавил 0,3%, увеличившись до 6 448,5 пунктов. Данный рост фондового рынка происходит вопреки снижению промышленного производства в США на 0,9% в августе (первое снижение за последние семь месяцев) и обострения ситуации на корейском полуострове.

Цены на нефть практически не изменились в пятницу, однако показали значительный рост по итогам недели. Так, стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в ноябре выросла на 0,27% за пятницу и на 3,3% за неделю – до 55,62 долларов США. Цены на золото незначительно снизились в пятницу на 0,3%, до 1 325,2 долларов США за унцию. Снижению цен на дорогие металлы способствует рост фондового рынка США и приближение заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (19-20 сентября).

В среду глава JP Morgan Джейми Димон назвал криптовалюты мошенничеством и заявил, что уволит любого в инвестиционном банке, кто будет торговать биткоинами. К тому же Китай после запета на провидение ICO, начал закрывать торговые площадки криптовалют. На фоне данных новостей Bitcoin подешевел на 12% - с 4 191 долларов до 3 687 долларов за прошлую неделю. Поддержку криптовалютам оказала новость о том, что Индия готовится выпустить законное платежное средство в виде криптовалюты. Высокая волатильность на рынке криптовалют, с рыночной капитализацией более 150 млрд долларов, потенциально может влиять на динамику цен на других рынках.

Диаграмма 1. Курс биткоина:

Источник: TradingView

Агентству Bloomberg стало известно, что в преддверии съезда Коммунистической партии Китая, который намечен на 18 октября в Пекине, регулирующие органы дали понять главным брокерам, банкирам и финансистам страны, что они не хотят видеть каких-либо серьезных потрясений на рынках. Конгресс партии, как ожидается, заменит примерно половину высшего руководства Китая. В этой связи он имеет первостепенное значение для президента Си Цзиньпина, который будет использовать его в качестве основы для укрепления своего влияния в следующем десятилетии и ничто не должно испортить это событие. В пятницу Shanghai Composite снизился на 0,53% до 3 353,62 пункта, а гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1% в ходе сегодняшней торговой сессий и на данный момент находится на уровне 28 100 пунктов.

На этой неделе пройдет заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США (19.09 – 20.09), от которого рынки ожидают оглашения о начале сокращения баланса и сохранения процентной ставки на текущем уровне (1,00 – 1,25%). Сегодня ожидается выступление главы Банка Англии Карни (15:00 AST), в четверг (21.09) публикация доклада по ДКП Японии и в пятницу (22.09) выступление главы ЕЦБ М. Драги. Главными данными из США станут данные по сектору недвижимости (19.09), производственный индекс ФРБ Филадельфии (21.09) и предварительные PMI промышленности и услуг за сентябрь (22.09). По Еврозоне будут опубликованы инфляция за август (18.09), индекс Германии ZEW (19.09) и PMI стран Еврозоны за сентябрь (20.09).

Российский рубль завершил торги пятницы снижением к американскому доллару, практически не отреагировав на снижение процентной ставки. Рубль ослаб по отношению к доллару на 0,23% до 57,63 рубля за доллар. ЦБРФ ожидаемо снизил ключевую ставку на 50 б.п. до 8,50% годовых на фоне снижения инфляционных ожиданий. В пятницу стало известно, что S&P подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг РФ на уровне «BВ+» с «позитивным» прогнозом. Также в пятницу стало известно, что ЦБР понизил прогноз инфляции в РФ до 3,5-3,8% в 2017 году. Напомним, в августе годовая инфляция в России понизилась до 3,3 процента.

По итогам пятничных торгов на KASE национальная валюта ослабла к доллару США на 0,82 тенге до 338,9 тенге за доллар при объеме торгов, равном 131,5 млн долларов США. Таким образом, за прошлую неделю тенге ослаб к доллару США на 1,4%. К российскому рублю тенге ослаб на 6 тиын за пятницу и на 3 тиын за неделю – до 5,9 тенге за рубль. Следует отметить, что объёмы торгов по паре RUBKZT (TOD+TOM) вновь превысили отметку в один млрд рублей, четвертый день подряд: по итогам пятницы совокупный объём по указанной паре достиг отметки 1,26 млрд рублей. По итогам сегодняшней утренней торговой сессии курс доллара США на KASE составил 340,01 тенге за доллар.

Диаграмма 2. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки казахстанского денежного рынка в пятницу на KASE вновь продемонстрировали разнонаправленную динамику, вернувшись к уровням среды. Ставки однодневных операций репо под залог ГЦБ снизились до 9,16% годовых (-11 б.п.), в то время как стоимость привлечения ликвидности через свопы поднялась до 9,18% годовых по однодневным операциям (+7 б.п.). В пятницу НБРК разместил недельные и трехмесячные ноты на уровне 9,298% и 9,1443% годовых соответственно, изъяв тем самым 145,36 млрд тенговой ликвидности. Недельных нот было размещено на 85,0 млрд тенге при спросе, практически в 250 млрд тенге. Отметим, что данный объем размещения относительно низкий с учетом того, что в текущем году НБРК ежедневно размещает недельных нот в среднем на 218,4 млрд тенге. Также стоит отметить, что такой низкий объем недельных нот был размещен и в среду (80 млрд тенге). В среду также, как и в пятницу, было размещено два выпуска нот. Можно предположить, что НБРК таким образом пытается увеличить интерес рынка к более длинным бумагам, так как в среду и пятницу НБРК удовлетворил спрос на них в полном объеме. Тем временем, открытая позиция по операциям НБРК превысила 3,2 трлн тенге брутто-задолженности перед рынком.

Диаграмма 3. Аукционы по размещению нот НБРК (7 дней):

Источник: НБРК

События в Казахстане:

Назарбаев надеется расширить экономические отношения Казахстана с Туркменистаном.
Годовая инфляция в августе замедлилась до 7% и находится в середине целевого коридора Национального Банка на 2017 год 6-8%.
Казахстан увеличит товарооборот с Узбекистаном до 5 млрд долларов США к 2020 году.
Каждый госорган должен занять свою нишу в «Цифровом Казахстане».
На прошедшем в Ташкенте бизнес-форуме приняли участие 150 южноказахстанских предпринимателей.

Корпоративные события:

АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о решении Совета директоров о переизбрании Кривцовой Т.Л. на должность члена Правления банка.
КазТрансГаз планирует привлечь на размещении евробондов $750 млн.
АО "АТФБанк" сообщило о решении Совета директоров об учреждении ТОО "АТФ Проект".

Международные события:

S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне «BВ+».
Набиуллина считает преждевременным раскрытие мнений членов совета директоров ЦБР о ставке.
СБ ООН проведет21 сентября заседание по КНДР на уровне глав МИД.
Мессенджер Slack оценили в 5,1 млрд долларов США.
Лавров и Тиллерсон провели встречу в Нью-Йорке.
В Японии отменили почти 600 внутренних и международных рейсов из-за тайфуна.
В Дубае запущен проект крупнейшей солнечной электростанции.
США и Южная Корея проведут новые учения с участием американского авианосца.
Тропический шторм «Мария» в Атлантике набрал силу урагана.