Доллар США укрепляется на фоне спекуляций в отношении назначения нового главы ФРС

03.10.2017

745 просмотров

Средневзвешенный курс доллара США по итогам вчерашних торговых сессий на KASE составил 341,24 тенге за доллар (+0,05 тенге) при довольно низком объеме торгов, равном 59,7 млн долларов США

В понедельник индекс DXY показал заметное повышение против других основных валют несмотря на рост числа коротких позиций в долларах до максимума за пять лет. Так, спекулянты нарастили объем чистых коротких позиций в долларах за прошедшую неделю до максимума с конца сентября 2012 года, согласно данным Рейтер и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Общая стоимость чистых коротких позиций в долларах составила 17,36 млрд долларов за неделю, завершившуюся 29 сентября. Спекулянты сохраняют чистую короткую позицию по американской валюте 11-ую неделю подряд. Между тем курс американского доллара и доходность 10-летних государственных облигаций США растут на фоне спекуляций о том, что президент США Д. Трамп рассматривает возможность назначения бывшего члена правления ФРС Кевина Уорша на пост главы центробанка США вместо Дж. Йеллен. Игроки рынка считают, что К. Уорш выступит за более жесткую монетарную политику, чем Дж. Йеллен, и его назначение может ускорить повышение процентной ставки. Вчера курс доллара США окреп на 0,65% до 93,48 пунктов, а доходность 10-летних трежерис увеличилась до 2,343%.

Диаграмма 1. Доходность 10-летних гособлигаций США:

Источник: StockCharts

Единая европейская валюта вчера подешевела на 0,6% к доллару США на фоне проведения референдума о независимости Каталонии в Испании, в ходе которой сотни людей получили травмы после того, как полиция попыталась силой помешать проведению референдума, используя дубинки и резиновые пули. Глава правительства Каталонии К. Пучдемон заявил о том, что местные власти объявят решение о провозглашении независимости автономии в течение 24 часов после публикации результатов референдума.

Товарные рынки в понедельник отреагировали падением на укрепление доллара США. Так, цены на золото достигли минимумов середины августа, торгуясь по 1 273,95 долларов за тройскую унцию по сравнению с 1 280,75 долларов за унцию при закрытии торгов в пятницу. Тем временем нефть после нескольких недель бурного роста перешла к закономерной коррекции. Североморский сорт Brent вчера подешевел на 2,52% до минимальных за полторы недели 56,09 долларов за баррель. Данные Рейтер показали, что ОПЕК снова наращивает производство после кратковременной паузы в августе. Суммарно 14 стран организации увеличили добычу на 60 тыс баррелей в сутки и выполнили квоты, отведенные венским соглашением, лишь на 85%, подсчитал Рейтер на основе данных по отгрузкам и танкерным перевозкам. В дополнении, число буровых установок от Baker Hughes, опубликованное в пятницу, увеличилось на 6 единиц до 750 штук.

Диаграмма 2. Динамика изменения цен на нефть Brent:

Источник: StockCharts

На торгах понедельника на ММВБ рубль снизился по отношению к доллару США и не изменился к евро на фоне падения цен на нефть. Пара USDRUB закрылась с повышением на 41 копейку до 57,89 рублей за доллар, а пара EURRUB вчера не изменилась и составила 67,93 рублей за евро. В понедельник Fitch повысило прогноз роста ВВП РФ в 2017 году до 2,0% с 1,6%, ссылаясь на опережающие ожидания темпы восстановления внутреннего спроса.

Национальная валюта начала неделю с несущественного ослабления: средневзвешенный курс доллара США по итогам вчерашних торговых сессий на KASE составил 341,24 тенге за доллар (+0,05 тенге) при довольно низком объеме торгов, равном 59,7 млн долларов США. Тем временем средневзвешенный курс российского рубля составил 5,92 тенге за рубль (+3 тиын).

Диаграмма 3. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки на казахстанском денежном рынке показали разнонаправленную динамику: доходность по своп-операциям пары USDKZT сроком на день повысилась до 9,30% годовых (+3 б.п.), в то время как доходность операций репо овернайт опустилась до 9,25% годовых (-8 б.п.). Доходность размещаемых недельных нот НБРК в понедельник зафиксировалась на отметке 9,25% годовых, при этом НБРК разместил бумаг на 255,0 млрд тенге, удовлетворив 75% спроса (339,8 млрд тг.). Открытая позиция НБРК по операциям открытого рынка и постоянного доступа находится вблизи 3,1 трлн тенге задолженности.

Диаграмма 4. Аукционы по размещению недельных нот НБРК:

Источник: НБРК, KASE

События в Казахстане:

Инфляция в РК в сентябре ускорилась до 0,3% в месячном выражении.
Минэнерго прогнозирует напряженность на рынке ГСМ.
Казахстан займет у Китая $2 млрд на строительство завода.
Казахстан в два раза увеличил выручку от экспорта угля.
В S&P рассказали, что будет с банками Казахстана.
За год инвестиции в животноводческий комплекс выросли вдвое.
Министерство финансов РК привлекло на KASE 02 октября 3,0 млрд тенге, разместив МЕОКАМ-24 выпуска 86 (KZK2KY020867) с доходностью к погашению 8,50% годовых.

Корпоративные события:

KASE удлинила продолжительность Базового периода для осуществления рыночной оценки неиндексированных ГЦБ со сроком от 100 и более дней до погашения.
АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о подтверждении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок банка, прогноз "Негативный".

Международные события:

Fitch повысило прогноз роста ВВП РФ в 2017 году до 2,0%, ссылаясь на внутренний спрос.
Массовое убийство в Лас-Вегасе стало самым кровавым в истории США.
РФ и Саудовская Аравия создают $1-миллиардный фонд для инвестиций в энергетику.
Власти РФ потратили $2,8 млрд из ФНБ на покрытие дефицита Пенсионного фонда.
Ливия открыла торговый порт в Бенгази после трёхлетнего перерыва.
Крах Monarch Airlines стал крупнейшим в истории британской авиации.

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz