По итогам вчерашних торгов на KASE национальная валюта укрепилась к доллару США на 4,56 тенге до 336,66 тенге за доллар

«Ирма» приближается к берегам Флориды, оставляя на своем пути по карибскому бассейну невиданные ранее разрушения. Из Майами эвакуируются более 650 тыс человек – самая крупная эвакуация в истории штата. Отметим, что после урагана 900 тыс человек в Пуэрто-Рико остались без электричества.  

Тем временем, цены на нефть продемонстрировали разнонаправленную динамику на вчерашних торгах. Если по итогам торгов на лондонской бирже Brent подорожал на 0,57% до 54,51 долларов США, то на Нью-Йоркской бирже WTI подешевел на 0,1% до 49,12 долларов США. С учетом того, что США являются экспортерами достаточно большого объема нефти, такая динамика цен кажется логичной перед приближающимся ураганом, так как ожидаются перебой в транспортировке нефти из США. Тем временем, запасы нефти в нефтехранилищах страны увеличиваются на фоне снижения спроса со стороны местных НПЗ. По данным EIA загруженность НПЗ на данный момент составляет 79,7%.

Индекс доллара вчера снизился на 0,82% до 91,49 на фоне надвигающегося шторма и внутриполитических проблем в стране. Так, президент США Дональд Трамп договорившись с представителями демократической партии о трехмесячном продлении увеличения лимита государственного долга, настроил против себя собственную партию в конгрессе. Доходность десятилетних «трежерис» понизилась на 5 б.п. до 2,0%, тридцатилетних –  до 2,66% (-6 б.п.).

Диаграмма 1. Десятилетние облигации США:

Источник: Stockcharts

Тем временем, ЕЦБ решил не менять базовую ставку, оставив на нулевом уровне, были сохранены на прежних уровнях и маржинальная ставка (0,25%) и ставка по депозитам (-0,4%). До конца года сохранен и объем выкупа активов — €60 млрд в месяц. Глава ЕЦБ Марио Драги сообщил, что «данные ставки остаются на достаточно долгий период» и что «программа количественного смягчения может быть увеличена при необходимости». На фоне решения ЕЦБ евро укрепился к доллару США на 0,93% до 1,2 доллара за евро. 

Диаграмма 2. Котировки евро/доллар:

Источник: Stockcharts

По итогам торгов на ММВБ российский рубль укрепился к доллару США на 0,81% до 56,9 рублей за доллар на фоне слабеющего доллара и дорожающей нефти. Глава ЦБР Эльвира Набиуллина сообщила о намерениях обсудить снижение ставки на 25-50 базисных пунктов на сентябрьском заседании.

Спекулятивный настрой на казахстанском валютном рынке исчерпал себя и тенге начал движение в соответствии с текущими фундаментальными факторами, заметно укрепившись к основным кросс-валютам, котируемым на KASE. В частности, по итогам вчерашних валютных сессий тенге укрепился к доллару США на 4,56 тенге до 336,66 тенге за доллар при объеме торгов, равном 240,8 млн долларов США. К российскому рублю тенге укрепился на 7 тиын до 5,88 тенге за рубль. Исторически курс тенге к рублю не превышал 5,6 тенге за рубль, таким образом, можно ожидать возвращение курса к данному уровню в краткосрочной перспективе.

Диаграмма 3. Курс USDKZT:

Источник: KASE

На денежном рынке Казахстана ставки привлечения ликвидности со сроком на один день снизились. В частности, ставки своп операций снизились на 20 б.п. до 9,35% годовых и практически сравнялись со ставками репо овернайт (9,26%; - 5 б.п.).  

Вчера НБ РК разместил недельные ноты на 283,9 млрд тенге под 9,36% годовых, удовлетворив спрос со стороны рынка на 100%. В пользу спекулятивного характера последнего ослабления тенге может указывать факт того, что относительно высокая волатильность на валютном рынке не повлияла на установившуюся динамику размещения нот НБРК. То есть, регулятор продолжал снижать доходность бумаг при относительно высоких объемах размещения и удовлетворял спрос в полном объеме (рынок не повышал доходность в заявках).                  

События в Казахстане:

• В Астане ждут прибытия 18 глав государств 10 сентября (ссылка).
• Казахстан перевыполнил обязательства в рамках пакта ОПЕК+ в августе (ссылка).
• Франция инвестировала в экономику Казахстана 13 млрд долларов США (ссылка).
• В Казахстане выставят на торги более 100 месторождений (ссылка).
• Самрук-Казына ведет переговоры с МФЦА о выводе своих компаний на IPO (ссылка).
• Животноводческий кластер на 7,7 млрд тенге запустят под Астаной (ссылка).
• МФЦА и Microsoft будут развивать блокчейн-технологии в Казахстане (ссылка)
• За полгода казахстанцы заплатили за услуги риелторам 390 миллиардов тенге - на 8% больше, чем годом ранее (ссылка)
• Министерство финансов РК привлекло на KASE 07 сентября 550,0 млн тенге, разместив МЕОКАМ-36 выпуска 90 (KZK2KY030908) с доходностью к погашению 8,40 % годовых.

Корпоративные события:

• Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о заключении соглашения с АО "Национальная компания "KAZAKH INVEST" об инвестиционном сотрудничестве (ссылка).
• Mega Center выплатит дивиденды на 13 млрд тенге (ссылка).
• АО «Исламский Банк «Al Hilal» получил премию Global Islamic Finance Awards в номинации «Пионер исламского банкинга» (ссылка).

Международные события:

• Трамп договорился с демократами о повышении потолка госдолга США (ссылка).
• Китай согласен с необходимостью новых санкций ООН против КНДР (ссылка).
• Молдавские военные прибыли на учения НАТО вопреки запрету президента (ссылка).
• Бюро кредитных историй Equifax сообщило о краже данных 143 млн клиентов (ссылка).
• Порошенко призвал парламент одобрить реформы МВФ ради стабильности экономики (ссылка).
• Парламент Каталонии принял закон о порядке выхода из Испании (ссылка).
• Во Флориде две АЭС закроют из-за приближения урагана "Ирма" (ссылка).
• Сирия пожаловалась на бомбардировку израильских ВВС (ссылка).
• Названы катастрофические последствия произошедшей солнечной вспышки (ссылка).