Нефть подорожала более чем на 3% до 59,6 долларов США за баррель

26.09.2017

826 просмотров

Референдумы в иракском Курдистане и в испанской Каталонии, вкупе с усилением геополитической напряжённости вокруг корейского полуострова создают повышенную волатильность на мировых рынках

Если на прошлой неделе внимание рынков было приковано к выборам в Германии, где неубедительную победу одержала правящая коалиция во главе с Ангелой Меркель, то на этой неделе референдумы в иракском Курдистане и испанской Каталонии могут создавать определенную волатильность на мировых рынках.

Так, евро по итогам вчерашних торгов ослаб к доллару США на 0,6% до 1,19 долларов за евро на фоне роста индекса доллара (DXY) на 0,51% до 92,44 пунктов. На данный момент порты и полиция Барселоны отказываются выполнять требования Мадрида и есть вероятность дальнейшего обострения ситуации в Каталонии, что может негативно сказаться на европейских рынках также, как и проведение референдума при условии, что каталонцы проголосуют за независимость.

В понедельник доходность американских трежерис показала корректировку в сторону понижения на фоне роста интереса к активам убежищам. Так, доходность 10 летних казначейских облигаций опустилась до 2,22% (-6 б.п.).

Диаграмма 1. Десятилетние облигации США:

Источник: StockСharts

Фондовый рынок США также негативно отреагировал на возросшие риски, связанные с Северной Кореей. Индекс Dow Jones снизился до 22 296,09 пунктов (-0,24%), S&& 500 также потерял 0,22%, снизившись до 2 496,66 пунктов, Nasdaq – 5 867,35 пунктов (-1,1%).

Товарные рынки в основном демонстрируют позитивную динамику несмотря на укрепление доллара США. По итогам вчерашних торгов золото подорожало на 1,26% до 1 311,41 долларов за унцию. Поддержку активам убежищам оказывает усиление геополитической напряжённости на корейском полуострове, где Ким Чин Ын заявил, что выступление Дональда Трампа на расширенном заседании ООН было объявлением войны Северной Корее. Также ситуация обостряется на ближнем востоке, где проходит референдум по независимости иракского Курдистана. Иран и Турция закрыли границы с Ираком по запросу Багдада и нарастает вероятность военной интервенции в регион со стороны Анкары и иракской армии.

Закрытие границы с Ираком со стороны Турции и Ирана оказало поддержку нефтяным котировкам. Так, цена барреля нефти марки Brent с поставкой в декабре выросла на 3,02% до 58,58 долларов за баррель, что является максимумом с июля 2016 года. Индикативный фьючерс на Brent в данный момент торгуется на уровне 59,5 долларов США за баррель (+14% с начала месяца).

Диаграмма 2. Стоимость барреля Brent с поставкой в декабре:

Источник: StockСharts

На торгах понедельника на ММВБ рубль снизился по отношению к доллару США и вырос к евро на волне его падения к доллару США. Пара USDRUB закрылась с повышением на 0,12% до 57,57 рублей за доллар. Тем временем пара EURRUB ослабла на 0,61% до 68,22 рублей за евро. В краткосрочной перспективе курс рубля будет поддерживаться высокими ценами на нефть, активными размещениями ОФЗ Минфином РФ и налоговым периодом.

Национальная валюта начала неделю с ослабления несмотря на достижение семимесячного максимума нефтяных котировок. Средневзвешенный курс доллара США по итогам вчерашних торговых сессий на KASE составил 341,27 тенге за доллар (+1,16 тенге) при объеме торгов, равном 117,95 млн долларов США. Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,93 тенге за рубль (+1 тиын). На данный момент (10:45 AST) курс по паре USDKZT на KASЕ составляет 339,5 тенге за доллар.

Диаграмма 3. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки на казахстанском денежном рынке вновь консолидировалась вблизи нижней границы базовой ставки НБРК: ставки по своп-операциям пары USDKZT сроком на день поднялись на 21 б.п. до 9,26% годовых, в то время доходность операций репо овернайт не изменилась (9,25% годовых). Как мы и предполагали, доходность размещаемых недельных нот зафиксировалась на отметке 9,25% годовых. Вчера регулятор заместил бумаг на 265 млрд тенге, удовлетворив 99% спроса. Открытая позиция НБРК по операциям открытого рынка и постоянного доступа продолжает расти и приблизилась к 3,3 трлн тенге задолженности. Вчера повторное размещение шестилетних государственных долгосрочных казначейских обязательств МФ РК на 5 млрд тенге были объявлены несостоявшимися. Доходность по поданным заявкам составила 9,5% годовых; спрос составил 108% к предложению.

Диаграмма 4. Аукционы по размещению недельных нот НБРК:

Источник: KASE, НБРК

События в Казахстане:

НБРК: расходы населения на приобретение наличной иностранной валюты (доллар США, российский рубль, евро) в августе 2017 года составили 313,6 млрд тенге на нетто-основе.
Air Astana: Регулярное авиасообщение в РК под угрозой срыва.
Казахстан увеличит экспорт и транзит газа в Китай до 100 млрд кубов.

Корпоративные события:

АО "АТФБанк" предоставило изменения в проспект выпуска акций.
АО "АТФБанк" сообщило об одобрении первого проекта по программе жилищного строительства "Нұрлы жер" в Алматы.
ForteBank признан «Трансформатором года 2017».

Международные события:

Apple и Google сохранили лидерство среди самых дорогих в мире брендов.
До 2019 года 20% центробанков начнут использовать блокчейн.
Хакеры проникли в «облако» с миллионами сообщений клиентов Deloitte
Банк Англии предупредил кредитные организации о растущем потребительском долге.
Ирак призвал зарубежные страны прекратить торговлю нефтью с Курдистаном.
Премьер Японии 28 сентября распустит нижнюю палату парламента.
КНДР назвала слова Трампа о Ким Чен Ыне объявлением войны.
Порошенко подписал возмутивший соседние страны закон «Об образовании».

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz