Тем временем НБРК продолжает стерилизовать тенговую ликвидность – объем нот в обращении вблизи 3,8 трлн тенге

Вчерашние торги на KASE прошли в позитивном ключе для национальной валюты, тенге укрепился ко всем основным валютам, торгуемым на казахстанской бирже. Так, средневзвешенная стоимость одного доллара США по итогам утренней и дневной сессий составила 327,1 тенге (-79 тиын) при объеме торгов равном 226,4 млн долларов США. Курс по паре RUBKZT сложился на уровне 5,787 тенге за рубль (-3 тиын), CNYKZT – 50,9 тенге за юань (-9 тиын).

На текущий момент (10:38 AST) курс по паре USDKZT составляет 325,5 тенге за доллар, что на 1,6 тенге ниже уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Доходность на казахстанском денежном рынке продолжила снижаться вслед за базовой ставкой. Если снижение стоимости операций репо под залог ГЦБ замедлилось и составило 1 б.п., уменьшившись до 8,75% годовых, то доходность однодневных валютных своп операций USDKZT снизилась более выраженно - до 7,24% годовых (-1,4%).

Вчера НБРК разместил два выпуска краткосрочных нот совокупным объемом 361,29 млрд тенге. Отмечаем продолжение снижения доходности на фоне повышенного спроса. Недельных нот было размещено на 65,0 млрд тенге при доходности в 9,03% годовых (спрос: 94,84 млрд тенге), тогда как месячных нот было размещено на 296,29 млрд тенге при доходности 9,14% годовых (спрос: 409,83 млрд тенге). Отметим, что открытая позиция по операциям НБРК превышает 4,1 трлн тенге, тогда как объем нот в обращении находится вблизи 3,8 трлн тенге.

Коррекционное движение на казахстанском фондовом рынке продолжилось и в среду. Индекс KASE снизился на 13,18 пунктов по итогам торгов до 2 337,35 пунктов. Акции только двух компаний из представительского списка KASE продемонстрировали рост: КазТрансОйл (+1,79%) и Казахтелеком (+1,16%). Наибольшие потери в цене понесли бумаги Народного банка (-3,87%), РД КМГ (-0,87%) и KEGOC (-0,54%).

Позитивные статданные и рост доходности гособлигаций помогли доллару укрепиться и отыграть большую часть вторничного снижения. За вчерашний день индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,55% до 90,65 пунктов. Данные опубликованные ФРС показали, что промышленное производство в США выросло на 0,9% в декабре, тогда как аналитики ожидали рост на 0,3%. Тем временем доходность десятилетних нот казначейства США выросла на 6 б.п. до 2,59% годовых, что является максимумом за последние девять месяцев. Также на стороне доллара выступили вербальные интервенции Главы Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльза Эванса который отметил, что фундаментальные экономические показатели США очень сильны и он уверен в том, что инфляция вернется к целевому уровню.

Диаграмма 2. Доходность 10-летних нот Казначейства США:

Источник: investing.com

Цены на нефть немного выросли за вчерашний день на фоне снижения запасов нефти в США и угроз со стороны нигерийских повстанцев атаковать нефтяную инфраструктуру страны. Стоимость барреля нефти марки Brent выросла на 0,45% до 69,46 долларов США. По данным API, запасы нефти в США снизились на 5,1 млн баррелей до 411,5 млн баррелей. Отчет API также показал насыщение топливного рынка США, что может означать снижение спроса на нефть в стране в краткосрочной перспективе. Запасы бензина выросли на 1,8 млн баррелей, в то время как запасы дистиллятных топлив, включая дизельное топливо и топочный мазут, выросли на 609 тыс. баррелей.

В среду цены на золото умеренно снизились на фоне восстановления курса доллара США после его падения до минимума за три года.  По итогам торгов на СОМЕХ февральские фьючерсы на золото подешевели на 0,63% до 1 328,7 долларов за унцию, незначительно отступив от максимума за четыре месяца 1 345,0 долларов за унцию, который был зафиксирован во вторник. 

Российский рубль вторую сессию подряд снижается против доллара США с многомесячных максимумов, достигнутых в начале недели на фоне трехлетних пиков нефти. По итогам торгов в среду курс по паре USDRUB достиг отметки 56,75 рублей за доллар (+0,39%). С 15 декабря по 15 января рубль укрепился к американскому доллару на 4,5%, за первые две недели января - почти на 2%. Вместе с тем, за вторник и среду рубль ослаб на 1% в паре с долларом США. Первый зампред ЦБРФ Ксения Юдаева вчера сказала, что российский центробанк продолжит постепенное снижение процентной ставки, а шаг будет определять в зависимости от факторов, действующих в той или иной ситуации. Отмечаем, первое в текущем году заседание совета директоров ЦБРФ о ключевой ставке состоится в пятницу, 9 февраля.

Криптовалютный рынок растет после вчерашнего обвала. В плюсе торгуются все криптовалюты из топ-10, при этом лидерами роста являются - Ripple (+29,67%), Stellar (+28,98%), NEM (+23,29%) и Cardano (+20,14%). На этом фоне общая капитализация криптовалют выросла до 566,2 млрд долларов США.

События в Казахстане:

• Соглашения на более чем $7 млрд подписаны в рамках официального визита президента РК в США.
• Что будет с ценами на недвижимость в Казахстане в 2018 году?
• В 2018 году авторынок в Казахстане вырастет на 20%.
• Долг азербайджанского банка Казахстану пролонгирован на 15 лет.

     Корпоративные события:

• Halyk и Казком объединяют своих «дочек».
• Bank RBK намерен привлечь через биржу 400 млн тенге.
• Государство сохранит за собой контрольный пакет акций Жилстройсбербанка.
• АО "Qazaq Banki" сообщило об учреждении ТОО "ОУСА QB".
• АО "Halyk Finance" сообщило о получении займа в размере 180,0 млн российских рублей.
• Транстелеком и Аль Сакр Финанс: первая сделка по исламскому лизингу.
• АО "КазТрансОйл" сообщило об устранении разлива нефти на нефтеперекачивающей станции в Атырауской области.

Международные события:

• Набиуллина: риски превышения инфляцией цели 4% на среднесрочном горизонте преобладают.
• Goldman Sachs предсказал России резкий рост ВВП.
• Жан-Клод Юнкер: Все проиграют в итоге Brexit.
• Минфин РФ рассчитывает разместить евробонды сразу на все заложенные в бюджет $3 млрд.
• Прибыль Bank of America снизилась из-за списания в размере $2,9 млрд.
• Трамп заявил об отсутствии помощи от России в разрешении конфликта с КНДР
• Вооруженная группировка угрожает нападениями на нефтяной сектор Нигерии.
• Северная и Южная Корея отправятся на Олимпиаду под единым флагом.
• Apple возвращает капиталы в США.

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz