Курс рубля на KASE вчера достиг отметки 5,99 тенге за рубль; с начала года рубль подорожал по отношению к тенге на 9%

Индекс доллара США вчера достиг уровня 93,45 пунктов, прибавив 0,53% за торговую сессию на фоне позитивных ожиданий в отношении пятничных данных по безработице. Тем временем на рынке продолжаются обсуждения основных кандидатов на пост главы ФРС. Главными недостатками Дж. Йеллен видятся ее принадлежность к демократической партии и приверженность к жесткому регулированию банковской системы. На данный момент основными претендентами являются Кевин Уорш и Джером Пауэлл, оба юристы по образованию. Назначение К. Уорша, вероятнее всего, приведет к продолжению роста доходности казначейских облигаций и к укреплению доллара США, в то время как назначение Дж. Пауэлла, сторонника более мягких мер регулирования чем существующие, позволит ожидать дальнейшее обновление исторических пиков фондовых индексов. 

Диаграмма 1. Индекс DXY:

Источник: StockCharts

Цены на нефть перешли к росту в четверг на фоне увеличения оптимизма инвесторов относительно выполнения и перспектив продления сроков действия соглашения об ограничении добычи ОПЕК+. Стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась сразу на 2,11% до 56,98 долларов за баррель, а цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,58% до 50,77 долларов за баррель. Ранее в четверг министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в ходе российско-саудовского инвестиционного форума заявил, что договоренность ОПЕК+ достигла цели, стабилизировав цены на нефть. В среду президент России В. Путин заявил, что допускает возможность продления соглашения ради стабилизации мирового рынка. Позже в четверг стало известно, что Саудовская Аравия и Россия продолжат сотрудничество в стабилизации рынка нефти и развитии экономики. Об этом обе стороны договорились по итогам переговоров президента РФ В. Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом. Инвесторы также отыгрывают неоднозначные данные Минэнерго США о запасах нефти в стране.

По итогам торгов в четверг на ММВБ курс доллара к рублю вырос на 1 копейку и составил 57,67 рублей за доллар, а курс евро к рублю снизился на 32 копейки и составил 67,51 рублей за евро. В самом начале торгов российская валюта перешла к заметному укреплению по отношению к доллару и евро, подорожав против обеих примерно на 0,5% на фоне роста цен на нефть. Позже к вечеру на фоне укрепления доллара рубль продолжил укрепляться против евро и ослабевать против доллара. Объем торгов в валютной секции ММВБ в четверг составил 1,234 трлн рублей (21,3 млрд долларов).

По итогам вчерашних торгов на KASE национальная валюта ослабла по отношению к доллару США на 1,39 тенге до 345,0 тенге за доллар. Ранее национальная валюта достигала такого значения 15 ноября 2016 года (344,56 тенге за доллар). При этом объём торгов в четверг вырос в 1,6 раза и составил 222,0 млн долларов США. Тем временем курс национальной валюты к российскому рублю ослаб на 6,3 тиын и составил 5,99 тенге за рубль. Обьем торгов по паре RUBKZT составил 70,0 млн рублей. По итогам утренней сессии курс по паре USDKZT на KASЕ составил 343,66 тенге за доллар.

Диаграмма 2. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки казахстанского денежного рынка продемонстрировали рост на фоне девальвационной динамики тенге.  В сегменте валютного свопа доходность увеличилась на 31 б.п. до 9,38 б.п., при этом объём торгов по данному инструменту вырос почти в 6 раз и составил 107,1 млрд тенге. Тем временем в сегменте репо ставки достигли уровня 9,26% годовых (+1 б.п.), а объёмы торгов по инструменту остались на привычных уровнях (281,8 млрд тенге, соответственно). Вчера НБРК разместил недельные ноты объемом 235,0 млрд тенге под 9,25% годовых (69,0% спроса). Совокупный объем краткосрочных нот в обращении находится вблизи 2,7 трлн тенге.

Диаграмма 4. Аукционы по размещению недельных нот НБРК:

Источник: НБРК, KASE

События в Казахстане:

• Байбек рассказал, что ждет аэропорт Алматы.
• На программу Нурлы жер планируется направить около 2 трлн тенге.
• На крупных АЗС Алматы запаса топлива только на 10 дней.
• Алматинцы легализовали имущества за рубежом на $14 млрд.

Корпоративные события:

• АО "Банк "Bank RBK" сообщило об изменениях в составе Правления.
• АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о получении займа в размере 515,4 млн тенге.
• 11 октября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 15-летних облигаций KZP03Y15E934 (KZ2C00004075, EUBNb17) АО "Евразийский банк"

Международные события:

• ЦБРФ работает над созданием национальной цифровой валюты.
• En+ Олега Дерипаски объявила о первом российском IPO в Лондоне после санкций.
• Владельцы Альфа-банка подали в суд на авторов «досье» на Трампа.
• В правительстве Испании исключили независимость Каталонии.
• Венгрия может ввести евро раньше, чем планировалось.

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz