На открытии сегодняшних азиатских торгов ключевые индексы Азии также показывают резкое снижение

Американские фондовые рынки в понедельник продемонстрировали резкое падение: индекс Dow опустился ниже отметки 25 000 пунктов с недавних рекордных значений, чему сопутствовали рост доходности облигаций, повышение волатильности по целому ряду активов. Все три крупнейших американских индекса потеряли более 3%, при этом Dow и S&P 500 – более 4%. К концу торгов Dow потерял более 1000 пунктов. Больше всего потерь понесли энергетический, финансовый и здравоохранительный сектора, однако потери имели широкий масштаб, охватив все 11 крупных групп S&P.  

Диаграмма 1. S&P 500:

Источник: Finviz

На этом фоне индекс волатильности VIX (CBOE), отражающий волатильность фондового рынка в краткосрочной перспективе, вчера вырос с 17,31 до 37,32 пунктов – наивысшего уровня с октября 2011 года.  Спад на рынке акций начался в прошлую пятницу после того, как Dow и S&P продемонстрировали крупнейшее падение с января 2016 года, а Nasdaq – крупнейший недельный спад с февраля 2016 года. К сожалению, причины подобного снижения остаются неизвестными. Несмотря на то, что многие эксперты отмечают «назревшую необходимость коррекции» по американским индексам, обновлявшим свои максимумы в последнее время, реальные триггеры указанного снижения остаются скрытыми.

Диаграмма 2. Индекс волатильности VIX/CBOE:

Источник: investing.com

Опубликованный в пятницу отчет по рынку труда добавил уверенности рынкам по поводу перспектив роста инфляции, а также возможного ускорения повышения процентных ставок ФРС. На этом фоне доллар США вчера вырос с 89,04 до 89,57 пунктов, а доходность по 10-летним казначейским обязательствам после подъема до рекордного показателя с января 2014 года - 2,845% опустилась до 2,728% годовых. На открытии сегодняшних азиатских торгов ключевые индексы Азии также показывают резкое снижение вслед за американскими торговыми площадками. При этом наибольшие потери показывают фондовый индекс Nikkei 225 (-5,26% до 21 487,9 пунктов) и Hang Seng (-4,39% до 30 817,5 пунктов).

По итогам биржевых торгов понедельника пара USDKZT вчера закрылась на уровне 322,33 тенге за доллар, показав рост на 71 тиын. При этом объём торгов с долларом США остался низким и составил 100,1 млн долларов.  Ослабление национальной валюты происходило на фоне негативной динамики котировок нефти и некоторого ослабления российского рубля. В то же время курс по паре RUBKZT укрепился на 3 тиын до 5,7 тенге за рубль.

На текущий момент (10:35 AST) курс по паре USDKZT составляет 323,75 тенге за доллар, что на 1,42 тенге выше уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Диаграмма 3. Курс USDKZT:

Источник: KASE

На фоне сохраняющегося структурного профицита краткосрочной тенговой ликвидности и отсутствия каких-либо значимых изменений в проводимой ДКП НБРК ставки на казахстанском денежном рынке показывают вялое изменение вблизи нижней границы базовой ставки (TONIA – 8,75%, SWAP-1D – 8,74%). В понедельник НБРК разместил недельных нот на сумму 276,0 млрд тенге при доходности 8,84% годовых (100% спроса). Отмечаем, совокупный объём нот в обращении находится вблизи 4,1 трлн тенге.   

По итогам биржевых торгов акциями в понедельник значение индекса KASE снизилось на 0,67% до 2 340,06 пунктов. При этом объем сделок с акциями вчера увеличился на 15,2% до 183,5 млн тенге. Аутсайдерами дня стали акции БЦК (-7,6% до 299,8 тенге), KAZ Minerals (-2,7% до 4,0 тыс. тенге) и Народного Банка (-1,9% до 105 тенге). В то же время наибольший рост вчера показали акции Kcell (+1,7% до 1,7 тыс тенге) и Казахтелеком (+0,5% до 23,7 тыс. тенге).

Цены на нефть падают второй день подряд на фоне данных из США, показавших продолжающийся рост объемов бурения на сланцевых месторождениях. Апрельский фьючерс на нефть Brent снизился на 1,64 долларов, или на 2,42%, до 66,92 долларов за баррель. На настроения инвесторов продолжают оказывать давление пятничные данные от Baker Hughes, согласно которым по итогам завершившейся 2 февраля рабочей недели число нефтяных буровых установок в США увеличилось на шесть штук, или на 0,8%, до 765 единиц.

Российский рубль продемонстрировал отрицательную динамику на торгах понедельника, против него играла упавшая к 4-недельным минимумам нефть, а также настороженное отношение к риску на мировых площадках на фоне ожидания роста инфляции в США и резкого снижения доходности гособлигаций США. По итогам вчерашних торгов на ММВБ российский рубль подешевел к доллару США на 1,16% до 57,21 рублей за доллар. Также давление на рубль создает покупка валюты Минфином. Отметим, что Минфин РФ с 7 февраля по 6 марта купит валюты на 298,1 млрд рублей против покупки на 257,1 млрд с 16 января по 6 февраля, при этом объем ежедневной покупки изменится незначительно в связи с большим числом рабочих дней в предстоящем периоде и по текущему курсу составит 277 млн долларов США (сейчас 266 млн долларов США).

Устойчивый тренд на понижение сохраняется на рынке криптовалют.  Капитализация рынка всех криптовалют снизилась до 290,5 млрд долларов США (07.01.18: 824,1 млрд долларов США). За последние 24 часа Bitcoin подешевел на 23,1% до 6,27 тыс. долларов США, Ethereum просел на 25,4% и торгуется за 620,2 долларов США, Ripple – до 0,62 долларов США (-22,2%). Последним из катализаторов снижения рынка криптовалют стало сообщение китайских СМИ (Sina) о том, что Китай заблокирует все сайты, связанные с торговлей криптовалютами и ICО, включая иностранные платформы.

События в Казахстане:

• Президент дал ряд поручений председателю Счетного комитета.
• Казахстан опередил Россию в рейтинге экономической свободы.
• Нацбанк намерен усилить контроль за выводом средств из страны.
• Депутаты просят Нацбанк «смотреть правде в глаза».

     Корпоративные события:

• Вкладчики ЖССБ получили госпремию на 23 млрд тенге.
• О "Банк ЦентрКредит" привлекло на KASE 05 февраля 4,4 млрд тенге.
• В Bank RBK сменится председатель правления.
• Казахтелеком оценивает долю Kcell ниже рыночной – СМИ.
• ЖССБ сообщил об избрании Биртанова Е.А. членом Совета директоров.

Международные события:

• Резкое падение индекса Доу-Джонса встревожило инвесторов.
• Швейцария и США возглавили список стран — налоговых убежищ.
• В Пентагоне не смогли отчитаться о расходах на сумму $800 млн.
• Процесс вхождения Сербии и Черногории в ЕС ускорят.
• Ильхам Алиев объявил о внеочередных выборах президента Азербайджана.
• Вице-президента Samsung освободили из-под стражи.

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz