Укрепление тенге замедлилось: доллар прибавил 6 тиын к вчерашнему закрытию

13.10.2017

1064 просмотров

Объем торгов с долларом на KASE вчера вырос до 298,6 млн долларов США

По итогам вчерашних торгов на KASE национальная валюта укрепилась по отношению к доллару США на 1,29 тенге до 334,25 тенге за доллар. Ранее национальная валюта достигала такого значения 8 сентября текущего года (334,3 тенге за доллар). При этом объём торгов в четверг вырос до 298,6 млн долларов США, таким образом, с начала недели объём торгов с долларом составил почти один млрд долларов США (935,2 млн долл.). Большие объёмы торгов, при условии участия НБРК, могут свидетельствовать о недостаточности объявленных ранее мер для стабилизации валютного курса. Тем временем курс национальной валюты к российскому рублю составил 5,8 тенге за рубль (+1 тиын) при объёме торгов, равном 41,1 млн рублей. На данный момент (10:20 AST) курс по паре USDKZT на KASЕ составляет 334,31 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки казахстанского денежного рынка продемонстрировали неожиданный рост. В сегменте валютного свопа доходность увеличилась сразу на 75 б.п. до 9,50 б.п., тем временем в сегменте репо ставки не изменились - 9,26% годовых. Таким образом, спрэд стоимости привлечения ликвидности под ГЦБ и доллар США уменьшился до 24 б.п. Вчера НБРК разместил недельные ноты объемом 220,0 млрд тенге под 9,26% годовых (78,2% спроса). Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи 3,1 трлн тенге брутто-задолженности перед рынком.

Казахстанский фондовый рынок завершил торговый день четверга с отрицательной динамикой на фоне исключения Банка ЦентрКредит из состава индекса торговой площадки. Вчера индекс KASE опустился до 2 061,41 пунктов (-9 б.п.). Акции БЦК были исключены по причине несоответствия одному из установленных методикой критериев ликвидности акций на биржевом рынке, сообщили в KASE. Новый представительный список KASE, состоящий из акций семи компаний, будет действовать с 1 ноября 2017 года. Между тем, поддержку индексу оказали акции АО «РД «КазМунайГаз» (+0,40%) и KAZ Minerals PLC (+1,13%). Рост цен на акции данных компаний скорее всего сопряжен с происходящей позитивной динамикой на товарных рынках (цены на медь показывают положительную динамику три сессии подряд, а цены на нефть удерживаются на высоких уровнях).

Диаграмма 2. Аукционы по размещению недельных нот НБРК:

Источник: НБРК, KASE

На товарных рынках вчера была зафиксирована разносторонняя динамика. Цены на золото продолжили рост после достижения двухмесячных минимумов, вплотную приблизившись к отметке 1 300,0 долларов за унцию. На данный момент (10:00 AST) золото торгуется за 1 298,9 долларов за унцию. Геополитическая ситуация, связанная с ядерной программой и продолжающимися пусками ракет дальнего действия Северной Кореей, остается напряженной, что поддерживает спрос на безопасные активы. Тем временем цены на нефть снизились на торгах четверга на фоне данных о росте недельных запасов сырья в США от API. Так, фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели на 0,93% до 56,41 доллара за баррель. Данные Американского института нефти (API) свидетельствовали, что запасы нефти в США увеличились на 3,1 млн баррелей до 468,5 млн за неделю к 6 октября, тогда как аналитики предсказывали снижение на 2 млн баррелей. Однако на сегодняшних азиатских торгах, нефть торгуется за 56,49 долларов за баррель (+0,14%). Вышедшая вчера вечером официальная статистика от Управления энергетической информации (EIA) свидетельствует об обратной динамике: коммерческие запасы сырой нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю c 30 сентября по 6 октября снизились на 2,8 млн баррелей до 462,2 млн баррелей, как того и ожидали аналитики. Поддержкой котировкам могут стать новые санкции США против Ирана и Венесуэлы, а факторами давления – низкая приверженность пакту ОПЕК+ или решение не продлевать его.

Диаграмма 3. Динамика изменения цен на нефть Brent:

Источник: StockCharts

Криптовалюта Bitcoin вплотную приближается к отметке 6000 долларов, торгуясь за 5770,26 долларов на данный момент (10:00 AST). Согласно данным сервиса Coinmarketcap совокупная капитализация рынка составляет 95,9 млрд долларов, что выше рыночной капитализации Goldman Sachs (93,3 млрд долларов). Таким образом, уже два дня криптовалюта достигает исторических рекордов по стоимости. Ранее Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи объявила о запрете всех форм размещения токенов (ICO — initial coin offering). По мнению южнокорейского регулятора, привлечение средств через ICO повышает риск финансовых мошенничеств, в связи с этим все виды размещения токенов будут запрещены. Также регулятор объявил о том, что в отношении всех финансовых учреждений и лиц, участвующих в выпуске новых криптовалют, будут применяться штрафные санкции, и подчеркнул, что контроль над торговлей криптовалютами следует усилить. Напомним, Южная Корея вышла на третье место по объёму торговли биткоинами после того, как Центробанк КНР заявил о запрете проведения в стране операций ICO.

Диаграмма 4. Динамика изменения стоимости Bitcoin:

Источник: Coinmarketcap

Доходность американских государственных облигаций снизилась (-3 б.п. до 2,32%) на фоне продолжающегося падения курса доллара. Протоколы последнего заседания FOMC не смогли поддержать американскую валюту. Большинство членов комитета выступают за еще одно повышение процентной ставки в текущем году. По их мнению, экономика США не пострадает настолько сильно от последствий ураганов, а рост средней заработной платы, который был зафиксирован в сентябре, приведет к восстановлению инфляции. Вместе с этим, не все представители ФРС разделяют эту точку зрения, ряд чиновников выступает за то, чтобы пока не повышать ставки, дождавшись восстановления инфляции. Между тем, опубликованный вчера индекс цен производителей (PPI) оказался лучше ожиданий. Базовый PPI вырос вдвое сильней ожиданий - на 0.4% за сентябрь до годового темпа в 2.2%. Общий индекс PPI ускорился до 2.6%, что является самым высоким темпом с февраля 2012 года. Сильный PPI часто является предвестником более высоких показателей потребительской инфляции. На фоне данных новостей индекс DXY, достигший двухнедельного минимума к корзине основных валют, приостановил снижение и закрылся на уровне 92,94 пунктов (+0,12%).

На валютной сессии ММВБ рубль показывал ревальвационную динамику, игнорируя снижение цен на нефть и новые попытки роста доллара США. По итогам торгов четверга пара USDRUB снова укрепилась на четверть процента до 57,69 рублей за доллар. Федеральный бюджет РФ за девять месяцев 2017 года был исполнен с дефицитом 300,6 млрд рублей, или 0,5% ВВП, сообщил Минфин Росии в четверг. При этом объем ВВП РФ составил 65,59 трлн рублей.

События в Казахстане:

НБРК оштрафовал три банка за нарушение прав и интересов потребителей финуслуг.
Казахстанцы потратили на услуги связи более 500 млрд тенге.
В РК цены на экспортируемые товары повысились на 5,1%, на импортируемые - на 3,5%.
Акимат города Астаны области привлек на KASE 12 октября 500,0 млн тенге, разместив двухлетние облигации KZZJKY020372 (АSK024_037) под 0,35 % годовых.

Корпоративные события:

KASE определила представительский список для расчета индекса KASE с 01 ноября 2017 года.
Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок банка его облигаций, прогноз "Позитивный".
АО "Банк "Bank RBK" сообщило об отказе от совершения сделки по объединению с АО "Qazaq Banki".
S&P подтвердил рейтинги ЕАБР на уровне BBB-/A-3.
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о получении займа в размере 335,5 млн тенге.
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" сообщило об инвестировании Казахстанско-Венгерским фондом прямых инвестиций проекта по строительству тепличного комплекса в Актюбинской области.
ТОО "Исткомтранс" сообщило о повышении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок компании и ее международных облигаций XS0918292151 (ECTRe1), прогноз "Стабильный".

Международные события:

ЦБРФ повысил оценку затрат на оздоровление Открытия и Бинбанка.
Lufthansa приобретет большую часть подразделений Air Berlin.
Новым генеральным директором HSBC назначен Джон Флин.
Квартальная прибыль Citigroup выросла благодаря продаже активов, снижению расходов.
Китайская CEFC возьмёт кредит у ВТБ на $5,1 млрд для сделки с Роснефтью.
АP опубликовало запись кубинской «акустической атаки» на дипломатов США.

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz