С начала торгов на CBOE январский фьючерс на криптовалюту вырос в цене на 15,6% до 18,32 тыс долларов США  

По итогам пятничных торгов на валютном рынке KASE национальная валюта укрепилась ко всем валютам, котируемым на бирже KASE. Так, тенге укрепился к доллару США на 53 тиын до 334,32 тенге за доллар при относительно низком объеме торгов (67,6 млн долларов США). Курс по паре CNYKZT составил 50,46 тенге за юань (-13 тиын), по паре RUBKZT – 5,65 тенге за рубль (-0,7 тиын), EURKZT – 393,46 тенге за евро (-1,59 тенге).

На данный момент (10:20 AST) курс по паре USDKZT составляет 334,95, что на 63 тиына выше закрытия предыдущих торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Доходность на денежном рынке продолжила медленно сползать вниз, в очередной раз вплотную приблизившись к нижней границе базовой ставки НБРК.  Так, средневзвешенная стоимость привлечения/размещения по операциям репо овернайт снизилась на 1 б.п. до 9,25% годовых, в то время как доходность однодневных свопов USDKZT уменьшившись на 2 б.п. до 9,27% годовых.

В пятницу НБРК разместил два выпуска краткосрочных нот суммарным объемом в 142,25 млрд тенге. Заявки на недельные ноты были удовлетворены на 48,2% - регулятор разместил бумаг на 85,0 млрд тенге под 9,251% годовых. Также НБРК разместил годовые ноты на 57,25 млрд тенге под 9,025% годовых, удовлетворив спрос со стороны рынка на 94,0%.

Диаграмма 2. Аукционы по размещению недельных нот НБРК:

Источник: НБРК, KASE

По итогам пятничных торгов капитализация фонового рынка KASE выросла на 0,55% до 16 997,7 млрд тенге.  Динамика роста индекса KASE оказалась немного сильнее – рост составил 1,25% до 2 126,86 пунктов. Из семи компаний, входящих в представительский список индекса KASE, подешевели только бумаги КазТрансОйл (-0,17%). Наибольший рост зафиксировали акции Кселл (+4,8%), Казахтелеком (+3,4%) и KAZ Minerals PLC (+0,45%).

Индекс доллара США немного вырос в пятницу – на 0,11% до 93,87 пунктов. Согласно пятничной публикации Минтруда США, за ноябрь рост оплаты труда составил 0,2% против нулевой динамики месяцем ранее и прогноза роста на 0,3%. При этом число новых рабочих мест, созданных в прошлом месяце, оказалось лучше прогнозов, 228 тыс против ожидавшихся 200 тыс. Отметим, что завтра начинается двухдневное заседание ФРС США и рынки ожидают повышения базовой ставки. По оценке CME Group вероятность повышения ставки 90%.

Диаграмма 3. Вероятность повышения ставки ФРС:

Источник: CMEGroup

Сегодня на CBOE начались торги фьючерсами на биткоин. В текущем году цены на криптовалюту выросли до рекордных уровней, продемонстрировав 15-кратный рост. Подобный стремительный рост начинает привлекать интерес институциональных инвесторов. Цена биткоин выросла на 12,5% до 16,31 тыс долларов США. Тем временем, январский фьючерс на криптовалюту торгуется за 18,32 тыс долларов США (+15,6%). Отмечаем, CME Group начнет торги фьючерсами через неделю, 18 декабря. Запуск фьючерсов на биткоин на CBOE и CME позволит удовлетворить спрос участников официальных биржевых площадок.

Диаграмма 4. Bitcoin:

Источник: CoinDesk

На валютном рынке российский рубль к концу торгов пятницы двигался разнонаправленно на фоне публикации неоднозначных данных по занятости и средней почасовой заработной платы в США. По итогам торгов пара USDRUB достигла отметки 59,16 рублей за доллар, что на три копеек ниже закрытия предыдущих торгов. В пятницу, 15 декабря, Банк России проведёт последнее в этом году заседание Совета директоров по вопросам ДКП. Аналитики ожидают, что российский регулятор может понизить ключевую ставку до 8,0% годовых на фоне удержания годовой инфляции в РФ ниже прогнозного значения Банка России (4,0%).

В пятницу цены на нефть продемонстрировали заметный рост. Так, стоимость нефти марки Brent с поставкой в феврале выросла 1,93% до 63,4 долларов США за баррель. Поддержку нефтяным котировкам оказали данные из Китая, показавшие значительный рост импорта нефти в ноябре. Импорт нефти в Китае вырос до 37,04 млн тонн или до 9,01 млн баррелей в сутки, достигнув второго рекордного значения, показали данные Главного таможенного управления Китая в пятницу. Однако, рост добычи нефти в США остается сдерживающим фактором роста нефтяных котировок. Так, за сегодняшний день Brent (фев) дешевеет на 0,44%, снизившись в цене до 63,12 долларов за баррель. Данные Baker Hughes показали рост числа буровых установок в США на два до 751 штук на неделе, закончившейся 8 декабря. 

События в Казахстане:

• НБРК назвал основные направления денежно-кредитной политики на 2018 год.
• Спрос на казахстанскую нефть на международных рынках восстанавливается.
• Главы РК и Турции обсудили вопросы сотрудничества.
• МИД РК: Казахстан поддерживает права палестинского народа на самоопределение и создание государства.

Корпоративные события:

• АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" объявляет о запуске тендерного предложения в отношении выкупа ГДР и проведении делистинга на лондонской фондовой бирже и KASE и созыве внеочередного общего собрания акционеров на 22 января 2018 года.
• АО "Kaspi Bank" сообщило о решении внеочередного общего собрания акционеров о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям банка за 2016 год.
• Chevron определился с затратами на расширение Тенгиза в 2018 году.
• АО "Национальная компания "КазМунайГаз" поддержало тендерное предложение АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" о выкупе находящихся в обращении ГДР.
• АО "Банк "Bank RBK" сообщило о решении Совета директоров о размещении 300,0 млн простых акций KZ1C35450010 на неорганизованном рынке ценных бумаг с учетом реализации акционерами банка права преимущественной покупки.

Международные события:

• WSJ узнала о плане Трампа по восстановлению инфраструктуры США за $1 трлн.
• Apple намерена купить Shazam за $401 млн.
• Страны ЕАЭС завершают ратификацию Таможенного кодекса.
• Китай намерен создать долгосрочный механизм для поддержки рынка недвижимости – Синьхуа.
• Тысяча человек владеют 40% всех биткоинов.
• Нетаньяху призвал палестинцев признать статус Иерусалима.
• Михаил Саакашвили объявил голодовку.

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz