Обьем торгов с долларом вчера на KASE вырос более чем в два раза и составил 131,2 млн долларов США

По итогам валютных торгов вторника на KASE национальная валюта ослабла по отношению к доллару США, но укрепилась к российскому рублю. Средневзвешенный курс по паре USDKZT составил 332,86 тенге за доллар (+12 тиын), а по паре RUBKZT - 5,61 тенге за рубль (-1 тиын). При этом объёмы торгов по указанным парам были повышенными и составили 131,2 млн долларов США (вблизи средних значений за год) и 154,5 млн рублей, соответственно.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE продолжил позитивную динамику третью сессию подряд, укрепившись на 2 б.п. до 2 077,7 пунктов. В составе индекса рост цен был зафиксирован по следующим акциям - KEGOC (+0,49%), Кселл (+0,85%), Народного банка (+0,88%) и РД КМГ (+3,64%). Напоминаем, РД КМГ в понедельник опубликовала финансовые результаты за третий квартал текущего года, в которых сообщила о росте чистой прибыли более чем в два раза. При этом отрицательную динамику во вторник показали акции КазТрансОйл (-0,08%), KAZ Minerals PLC (-1,09%) и Казахтелеком (-4,12%).

Диаграмма 2. Простые акции РД КМГ:

Источник: KASE

 Диаграмма 3. Привилегированные акции РД КМГ:

Источник: KASE

Объёмы торгов на денежном рынке страны были высокими, как и на валютном. При этом стоимость коротких денег показала разностороннюю динамику: доходность операций валютного свопа под доллар США уменьшилась до отметки 9,58% годовых (-27 б.п.), в то время как доходность репо овернайт повысилась до 9,29% годовых (-1 б.п.). Вчера объём торгов по свопам увеличился в два раза до 41,4 млрд тенге, а по сделкам репо – на 5,1% до 271,8 млрд тенге.

Вчера НБРК разместил достаточно большой объем недельных нот на 285,0 млрд тенге под 9,251% годовых, удовлетворив спрос со стороны рынка на 77% (спрос: 368,0 млрд тг.). В то же время, открытая позиция по операциям НБРК снизилась и находится вблизи 3,2 трлн тенге брутто-задолженности перед рынком.

Диаграмма 4. Открытая позиция по операциям НБРК:

Источник: НБРК

Индекс DXY закончил торговый день вторника понижением, достигнув отметки 93,72 пунктов (-0,71%), в то время как доходность десятилетних американских гособлигаций снизилась до 2,37% (-4 б.п.). Рынок по-прежнему в ожидании новостей по поводу налоговой реформы Д.Трампа, успех которой будет иметь позитивное влияние на американскую валюту. Вчера глава Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс стал вторым представителем руководства ФРС, призвавшим к новому подходу в отношении ставок, который позволит американскому регулятору реагировать на потрясения в том случае, когда одного понижения процентной ставки будет недостаточно. Один из вариантов - так называемое таргетирование уровня цен, сказал Эванс в ходе выступления на конференции ЕЦБ во Франкфурте-на-Майне. По его словам, теперь, когда экономическая обстановка стала стабильнее, ФРС может изучить и проанализировать этот и другие подходы и подготовить общественность к их возможному использованию в случае нового резкого спада в экономике. Напоминаем, глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс на прошлой неделе одобрил идею таргетирования уровня цен для дальнейшего установления ставок, однако он сказал, что подобный переход потребует глубокого изучения и многочисленных обсуждений.

Цены на нефть во вторник торговались с понижением на фоне противоречивых прогнозов от Международного энергетического агентства и ОПЕК. МЭА считает, что спрос на нефть будет снижаться в этом и следующем году, а ОПЕК, наоборот, прогнозирует, что спрос будет расти. Североморская марка Brent к концу регулярной торговой сессии потеряла в цене 2,56% до 61,54 долларов за баррель, тем временем западно-техасская WTI снизилась на 3,0% до 55,06 долларов за баррель. В дополнении, Управление энергетической информации (EIA) США вчера сообщила, что добыча сланцевой нефти в декабре вырастет двенадцатый месяц подряд за счёт скачка котировок американского бенчмарка WTI. Так, производство ресурсов сланцевой нефти в США в следующем месяце увеличится более чем на 80 тыс баррелей в сутки до 6,17 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном обзоре ведомства.

Диаграмма 5. Цены на нефть WTI:

Источник: StockCharts

На валютной сессии ММВБ на фоне коррекции на рынке энергоносителей российский рубль существенно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии пара USDRUB достигла отметки 60,23 рублей за доллар (+1,46%) впервые с 15 августа. Тем временем, единая европейская валюта в паре с рублем прибавила 2% до 70,7 рублей. При этом локальную поддержку рублю может оказать стартующий сегодня налоговый период, пик которого приходится на 27-28 ноября, когда завершатся выплаты НДПИ и налога на прибыль.

События в Казахстане:

• Умирзак Шукеев представил Нурсултану Назарбаеву отчет по итогам деятельности АО «Самрук-Казына».
• Минсельхоз презентовал карты реформирования АПК
• Казахстан активно покидают квалифицированные кадры.
• На 30% вырос товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС.
• Казпочта ожидает трехкратного увеличения онлайн-коммерции к 2020 году.
• В РК за 10 месяцев 2017 года добыли более 60 млн тонн нефти.
• В Казахстане выпуск бензина вырос на 7,1% за 10 месяцев 2017 года.
• Сборы премий по добровольному страхованию жизни выросли почти на 20%.

Корпоративные события:

• КТЖ разместила еврооблигации объемом $780 млн.
• АО "Банк "Bank RBK" прокомментировало информацию о понижении агентством Standard & Poor's рейтинга банка до уровня "D".
• Дочерний банк ВТБ сокращает проблемные кредиты на своем балансе.
• KEGOC заработала с начала года 22 млрд тенге.
• Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за январь–сентябрь 2017 года.

 Международные события:

• Банк России: майнинг должен облагаться налогами.
• Евросоюз составит черный список стран-оффшоров.
• «Роснефть» отчиталась о выданном курдам авансе в $1,3 млрд.
• ОПЕК выполнила сделку в октябре на 96%.
• S&P зафиксировало дефолт Венесуэлы по валютным обязательствам.
• Страны ЦА планируют улучшить экологическую обстановку в бассейне Аральского моря

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz