Активность на рынке операций валютного свопа продолжает снижаться: объемы торгов третьи месяц подряд ниже половины среднемесячных объемов в текущем году
За январь–сентябрь 2017 года объем торгов на KASE во всех секторах рынка вырос относительно соответствующего периода прошлого года на 62,6% в тенговом выражении, составив 119,0 трлн тенге (эквивалент 370,4 млрд долларов США).
Основной объем торгов на казахстанской торговой бирже приходится на денежный рынок – 90,6% всех торгов или 107,81 трлн тенге. В том числе, операции репо составили 54,8 трлн тенге или 46% всех торгов, тогда как операции валютного свопа составили 53,01 трлн тенге (44,5%). На рынок иностранных валют приходится 7,5% всех торгов (8,93 трлн тенге) и на рынок ценных бумаг 1,9% (2,25 трлн тенге).
Акции. Объем торгов акциями за девять месяцев текущего года составил 238,1 млрд тенге, что в 1,8 раза выше объема за аналогичный период прошлого года. При этом в сентябре объём торгов составил 11,5 млрд тенге, против 14,7 млрд тенге месяцем ранее. Самый крупный объем торгов в текущем году пришелся на июль – 121,3 млрд тенге. В структуре совокупного объёма на вторичный рынок акций приходится 230,5 млрд тенге, а оставшиеся 7,6 млрд тенге на первичный.
В секторе «купля-продажа долевых ценных бумаг» по итогам сентября абсолютным лидером по-прежнему остается АО «Фридом Финанс» (Ка 3,8), у которого максимальные оценки по всем четырем ключевым параметрам (объему сделок - V, количеству сделок - N, количеству результативных дней - D и количеству использованных счетов - A). В прошлом месяце на второе место в секторе купле-продажи акций вышло АО «Сентрас Секьюритиз» (Ка 1,08), ранее занимавшее четвертое место. На третьей строчке компания, принадлежащая Фридом Финанс - АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» (Ка 1,08), которое ранее также было на третьем месте. В десятку лидеров также вошло финансовое учреждение АО «RESMI» (9 место), а выбыло АО «Цесна Капитал», ранее занимавшее восьмую строчку.
Таблица 1. ТОП-10 организаций в секторе акций:
Облигации. За январь-сентябрь 2017 года объем торгов корпоративными облигациями на KASE составил 393,1 млрд тенге и вырос относительно соответствующего периода 2016 года на 3,1%. При этом в сентябре объём торгов составил 47,2 млрд тенге. Данный показатель третий самый крупный в текущем году, больше было только в июне (48,4 млрд тенге) и августе (217,3 млрд тенге).
АО «Фридом Финанс» уже второй раз подряд занимает первую строчку в секторе «купля-продажа долговых ценных бумаг» с показателем активности 2,92. Далее следуют АО «Сентрас Секьюритиз» (Ка 2,75), которое ранее занимало третью строчку; а также АО «BCC Invest» (Ка 2,36) с максимальным количеством объёмом сделок, ранее финансовое учреждение занимало четвертое место. В сентябре в десятку не попали АО «Цесна Капитал», АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» и АО «MONEY EXPERTS», вместо них в топ-10 вошли АО «AsiaCredit Bank», АО «Орда Капитал» и АО «Астана-Инвест». Напоминаем, в прошлом месяце Tengri Bank намеревался разместить свои трехлетние облигации на сумму 10,0 млрд тенге под 15,0% годовых. Однако, результаты сбора заявок оказались недостаточными для принятия решения о размещении, в связи с чем торги были объявлены несостоявшимися. Андеррайтером проведения торгов выступало АО «Tengri Capital MB».
Таблица 2. ТОП-10 организаций в секторе корпоративных облигаций:
ГЦБ. За январь-сентябрь 2017 года объем торгов государственными ценными бумагами (ГЦБ) на KASE составил 1,6 трлн тенге и вырос относительно соответствующего периода 2016 года в 3,8 раза. Объем торгов в сентябре составил 56,0 млрд тенге, тогда как в августе итоговый объем был равен 76,9 млрд тенге.
По активности в категории купли-продажи государственных ценных бумаг в прошлом месяце первое место заняло АО «Bank RBK» (Ка 3,0), у которого максимальные оценки по всем трем ключевым параметрам. Далее список продолжили АО «Народный сберегательный банк Казахстана» (Ка 2,29) и АО «Kaspi Bank» (Ка 1,18). Примечательно, что Kaspi месяцем ранее отсутствовал в первой десятке лидеров в указанной категории. По результатам сентября в десятку также вошли АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ», АО «Фридом Финанс», АО «Ситибанк Казахстан», АО «BCC Invest» и АО «SkyBridge Invest». Таким образом, список топ-10 компаний в секторе ГЦБ обновился на 60% за прошлый месяц.
Таблица 3. ТОП-10 организаций в секторе ГЦБ:
РЕПО. Объем торгов на KASE по операциям репо за девять месяцев составил 54,8 трлн тенге, что на 22,1% больше объема за сопоставимый период 2016 года. Объем торгов в сентябре составил 6,52 трлн тенге, что является максимумом в текущем году. Месячный объем торгов в секторе репо в текущем году варьируется между 5,44 и 6,52 трлн тенге.
По операциям репо лидерство по активности (без учета НБРК) снова за АО «Фридом Финанс» (Ka 1,89). Лидерство компании подкреплено максимальным количеством сделок, использованных счетов и результативных дней. На втором месте расположился АО «Казкоммерцбанк» (Ka 1,72), который является лидером по объему торгов. Тем временем, третью строчку занимает АО «Банк Развития Казахстана» с показателем активности 1,32. Отмечаем, что первая четверка лидеров не изменилась за месяц, а в топ-10 лидеров вошли АО «Altyn Bank» и АО «Tengri Capital MB», ранее отсутствующие в данном списке.
Таблица 4. ТОП-10 организаций в секторе РЕПО:
Валюта. Объем торгов на рынке операций валютного свопа за девять месяцев составил 53,01 трлн тенге, что в 2,7 раза выше уровня за аналогичный период прошлого года (19,4 трлн тенге). Стоит отметить что активность на рынке операций валютного свопа ощутимо снизилась. Так, если среднемесячный объем торгов в текущем году равен 5,89 трлн тенге, то в последние три месяца он не превышает 2,21 трлн тенге.
По операциям валютного свопа лидерство последние три месяца за АО «Банк Астаны» (Ка 2,06). При этом в прошлом месяце Банк Астаны стал абсолютным лидером только по двум показателям (объему торгов и количеству результативных дней). На втором месте по активности в данном сегменте биржевого рынка находится АО «Kaspi Bank» с максимальным количеством сделок (Ка 1,89) и ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан)» на третьем (Ка 1,80). Новыми организациями в списке значатся АО «Евразийский банк» и АО «Altyn Bank».
Таблица 5. ТОП-10 по операциям валютного свопа:
По состоянию на 23.10.2017 года количество котируемых маркет-мейкерами инструментов на KASE составляет 159. Маркет-мейкером с наибольшим количеством инструментов является АО «Halyk Finance», на которое приходятся 36 инструментов. Далее следуют АО «BCC Invest» (25), АО «Цесна Капитал» (19), АО «Казкоммерц Секьюритиз» (18) и АО «Фридом Финанс» (14).
Таблица 6. Маркет-мейкеры KASE:
Рэнкинги активности членов биржи составляются по методике, разработанной KASE.
Ссылку на рэнкинг активности членов KASE можно найти здесь.
Последние события
20.10.17 МФ РК привлекло на KASE 20 октября 51,1 млрд тенге, разместив МЕОКАМ-48 выпуска 51 (KZK2KY040519) с доходностью к погашению 8,99 % годовых.
20.10.17 ТОО "Бузгул Аурум" сообщило о временном неисполнении обязательств по своим облигациям KZP01Y05F308 (KZ2P00003627, BUZAb1).
20.10.17 АО "Евразийский банк" сообщило о получении займа в размере 150,0 млрд тенге.
20.10.17 Субординированные облигации KZP06Y15E762 (KZ2C00004091, TSBNb31) АО "Цеснабанк", конвертируемые в простые акции, включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки с 20 октября.
19.10.17 С 19 октября 2017 года на KASE открыты торги новыми инструментами на рынке автоматического репо с НЦБ
18.10.17 АО "Евразийский банк" привлекло на KASE 18 октября 150,0 млрд тенге, разместив 15-летние субординированные облигации KZP03Y15E934 (KZ2C00004075, EUBNb17) с доходностью к погашению 4,00 % годовых.
18.10.17 АО "АТФБанк" привлекло на KASE 18 октября 100,0 млрд тенге, разместив 15-летние субординированные облигации KZ2C0Y15F590 (KZ2C00004059, ATFBb16) с доходностью к погашению 4,00 % годовых.
18.10.17 Специализированные торги по размещению 18 октября на KASE МЕОКАМ-36 выпуска 90 (KZK2KY030908) Министерства финансов Казахстана объявлены несостоявшимися.
17.10.17 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" привлек на KASE 17 октября 5,0 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZP03Y02E650 (KZ2C00004042, HCBNb4) с доходностью к погашению 13,00 % годовых.
17.10.17 АО "Цеснабанк" сообщило о решении Совета директоров о размещении 100,0 млн облигаций KZP06Y15E762, конвертируемых в простые акции, с учетом реализации акционерами банка права преимущественной покупки.
17.10.17 АО "Цеснабанк" предоставило изменения и дополнения в проспект выпуска акций
16.10.17 Специализированные торги по размещению 16 октября на KASE МЕОКАМ-24 выпуска 86 (KZK2KY020867) Министерства финансов Казахстана объявлены несостоявшимися.
16.10.17 Облигации KZP02Y15E993 (KZ2C00004083, CCBNb29) АО "Банк ЦентрКредит", конвертируемые в простые акции, включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки с 16 октября.
13.10.17 МФ РК привлекло на KASE 37,5 млрд тенге, разместив МЕОКАМ-48 выпуска 51 (KZK2KY040519) с доходностью к погашению 8,99 % годовых.
13.10.17 Акимат Северо-Казахстанской области привлек на KASE 13 октября 1,6 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZMJKY020335 (SKK024_033) под 0,35 % годовых
13.10.17 Акимат Павлодарской области привлек на KASE 13 октября 2,0 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZMJKY020343 (PVK024_034) под 0,35 % годовых
13.10.17 Акимат Алматинской области привлек на KASE 13 октября 1,6 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZMJKY020384 (ATK024_038) под 0,35 % годовых
13.10.17 Акимат Жамбылской области привлек на KASE 13 октября 1,8 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZMJKY020350 (DZK024_035) под 0,35 % годовых
13.10.17 Облигации KZP02Y15E993 (KZ2C00004083, CCBNb29) АО "Банк ЦентрКредит", конвертируемые в простые акции, прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" основной площадки.
13.10.17 АО "Tengri Bank" сообщило о получении займа в размере 5,1 млн долларов США.
12.10.17 АО "Казахтелеком" выкупило на KASE 12 октября 12,1 млн своих облигаций KZ2C0Y10D612 (KZ2C00000826, KZTKb2).
12.10.17 Акимат города Астаны области привлек на KASE 12 октября 500,0 млн тенге, разместив двухлетние облигации KZZJKY020372 (АSK024_037) под 0,35 % годовых.
11.10.17 Специализированные торги по размещению 11 октября на KASE МЕОКАМ-36 выпуска 90 (KZK2KY030908) Министерства финансов Казахстана объявлены несостоявшимися.
10.10.17 Евразийский банк развития привлек на KASE 10 октября 20,0 млрд тенге, разместив трехлетние облигации KZP10Y03E901 (KZ2D00004066, EABRK101020) с доходностью к погашению 9,40 % годовых.
10.10.17 Акимат Актюбинской области привлек на KASE 10 октября 13,0 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZMJKY020368 (ABK024_036) под 0,35 % годовых
09.10.17 С 09 октября на KASE открыты торги недельным фьючерсом на курс доллара США к тенге (F_USDKZT171009).
06.10.17 Министерство финансов РК привлекло на KASE 06 октября 23,1 млрд тенге, разместив МЕОКАМ-48 выпуска 51 (KZK2KY040519) с доходностью к погашению 8,99% годовых.
06.10.17 Акимат Костанайской области привлек на KASE 06 октября 4,0 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZMJKY020327 (KSK024_032) под 0,35 % годовых
04.10.17 АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о получении займа в размере 614,1 млн тенге.
04.10.17 KASE подписала меморандум о взаимном сотрудничестве с казахстанскими бизнес-инкубаторами о создании площадки стартап проектов.
04.10.17 Специализированные торги по размещению 04 октября на KASE МЕОКАМ-36 выпуска 90 (KZK2KY030908) Министерства финансов Казахстана объявлены несостоявшимися в связи с неудовлетворительно сложившейся ценой по поданным заявкам.
03.10.17 АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о получении займа в размере 750,6 млн тенге.
02.10.17 С 02 октября KASE приступила к публикации новых индикаторов рынка корпоративных облигаций.
02.10.17 Министерство финансов РК привлекло на KASE 02 октября 3,0 млрд тенге, разместив МЕОКАМ-24 выпуска 86 (KZK2KY020867) с доходностью к погашению 8,50 % годовых.
29.09.17 АО "Halyk Finance" сообщило о получении займа в размере 1,0 млн долларов США.
27.09.17 АО "Halyk Finance" сообщило о получении займа в размере 3,0 млн долларов США.
21.09.17 Специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y03F279 (KZ2C00003705, DNBNb3) АО "Tengri Bank" объявлены несостоявшимися в связи с недостаточным сбором заявок для принятия решения о размещении.
21.09.17 АО "SkyBridge Invest" сообщило о размещении международных облигаций АО "КазТрансГаз" объемом по номиналу 750,0 млн долларов США.
18.09.17 Министерство финансов РК привлекло на KASE 18 сентября 300,0 млн тенге, разместив МЕОКАМ-24 выпуска 86 (KZK2KY020867) с доходностью к погашению 8,50% годовых.
Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz