Совокупный объём торгов на KASE в июле вырос на 2,5% и составил 9,7 трлн тенге
Положительную динамику продемонстрировали рынок ценных бумаг (+18,3%) и рынок денег (+8 %). В то же время объём торгов на рынке иностранных валют в прошлом месяце снизился на 30,3%. Совокупный объем торгов за период с января по июль 2019 года снизился на 3,4% до 72,0 трлн тенге
Таблица 1. Торговая статистика:
Источник: KASE
Акции. Объём торгов акциями в июле резко вырос до 44,5 млрд тенге с 3,9 млрд тенге месяцем ранее (11х). При этом весь объём торгов пришелся на вторичный рынок (сектор купли-продажи). Наибольшая активность наблюдалась с ценными бумагами KAZ Minerals PLC. Среднедневной объём торгов за июль составил 2 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 479, средний объем одной сделки – 4,2 млн тенге. Среди основных категорий инвесторов доля физлиц составила 38,6% от совокупного объёма сделок с акциями. Далее следуют брокеры-дилеры – 29,5%, прочие юрлица – 23,9%, институциональные инвесторы – 8,1%. На начало августа в торговых списках находились акции 138 наименований 123 эмитентов.
По итогам июля индекс KASE продемонстрировал снижение на 0,7% в сравнении с ростом на 1,4% в июне. Давление на индекс оказывало падение цен на акции АО «Kcell» (-6,33%), KAZ Minerals (-6,24%) и АО «Банк ЦентрКредит» (-5,13%). Вместе с тем часть указанного снижения была компенсирована дальнейшим ростом долевых инструментов АО «Народный сберегательный банк Казахстана» (+13,58%), происходящим на фоне изменений в дивидендной политике финансового учреждения.
По итогам июля в секторе «купля-продажа долевых ценных бумаг» лидерство по-прежнему за АО «Фридом Финанс» с максимальными оценками по всем ключевым показателям[1]. На второй строчке АО «BCC Invest», которое улучшило свою позицию на две строчки. На третьей позиции, как и месяцем ранее, АО «Казпочта». При этом новым участником Топ-10 в июле стало АО «ИФД «RESMI». В июле в сегменте купли-продажи акций работали 18 членов KASE (16 – в июне).
Таблица 2. Топ-10 организаций в секторе акций:
Источник: KASE
Облигации. Объём торгов корпоративными облигациями на KASE в прошлом месяце снизился до отметки 220,8 млрд тенге против 252,6 млрд тенге в июне (-12,6%). Среднедневной объем торгов составил 10 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 14, средний объем одной сделки – 728,7 млн тенге. При этом 92,0% всего объёма торгов приходится на первичный рынок в сравнении с 63,5% месяцем ранее. Отметим, в июле на первичном рынке состоялось размещение облигаций АО «АстанаГаз КМГ» на сумму 102,0 млрд тенге под 10,0% годовых, а также долговых инструментов АО «БРК» на 41,0 млрд тенге под 10,27% годовых. На начало августа в официальном списке KASE находились 254 (+6) выпусков облигаций 65 (-1) эмитентов. Средний показатель доходности корпоративных облигаций, обращающихся на KASE, – индикатор KASE_BMY по итогам июля вырос на 5 б.п. до 10,74% годовых (+21 б.п. по итогам июня).
В июле АО «Фридом Финанс» упрочило лидерство в секторе «купля-продажа долговых ценных бумаг», показатель активности (Ка) вырос с 2,82 до 3,02, что в два раза превышает соответствующий показатель идущего под второй строчкой АО «Казкоммерц Секьюритиз». В то же время АО «BCC Invest» заняло третью позицию (ранее – 6 место). Новыми участниками Топ-10 по итогам июля стали АО «Money Experts» и АО «Tengri Capital MB». В указанном сегменте в июле работали 15 членов KASE, как и месяцем ранее.
Таблица 3. Топ-10 организаций в секторе корпоративных облигаций:
Источник: KASE
ГЦБ. В июле отмечается продолжение роста объёма торгов ГЦБ. В прошлом месяце он вырос до максимального значения с начала годаи составил 380,8 млрд тенге (+30,1%). Среднедневной объём торгов составил 10 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 14, средний объём одной сделки – 728,7 млн тенге. При этом 91,6% всего объёма торгов приходится на первичный рынок. В июле Минфин стал активнее привлекаться на KASE, разместив ГЦБ на сумму 348,8 млрд тенге в сравнении с 241,3 млрд тенге в июне. При этом с августа этого года ведомство начало выпуск государственных ценных бумаг со сроками 2-5 лет (см. События).
В сегменте «купли-продажи государственных ценных бумаг» активнее всего в июле себя проявило АО «Halyk Finance» (Ка – 2,86). Лидерство компании подкреплено двумя ключевыми показателями – максимальным объёмом сделок (V) и их количеством (N). С небольшим отрывом на вторую строчку вышло АО «BCC Invest» (Ка – 2,26). Далее список продолжило АО «Фридом Финанс». Новыми участниками Топ-10 значатся АО «AsiaCredit Bank», АО «First Heartland Bank», АО «Jýsan Bank», АО «Жилстройсбербанк Казахстана» и АО «Нурбанк». В прошлом месяце в указанном в сегменте работали 14 членов KASE (-2).
Источник: KASE
Торги на спот-рынке иностранных валют. Объём торгов иностранными валютами на KASE (USD, EUR, RUB, CNY) в июле сложился на уровне 1,1 трлн тенге в сравнении с 1,5 трлн тенге в июне (-30,3%). Среднедневной объём торгов составил 47,8 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 382, средний объём одной сделки – 124,9 млн тенге. Разбивка по валютным парам выглядит следующим образом: 99,4% всех торгов приходится на валютную пару USDKZT (-0,23%), 0,2% – на RUBKZT (+0,04%), оставшиеся 0,4% – CNYKZT и EURKZT (+0,18%). Хотим отметить, что по итогам июля доллар США подорожал по отношению к нацвалюте на 1,0% (с 380,53 до 384,21 тенге за доллар), тогда как российский рубль подорожал на 0,2% (с 6,04 до 6,05 тенге за рубль).
Операции РЕПО. Объём торгов в данном сегменте в июле достиг отметки 5,3 трлн тенге в сравнении с 5,0 трлн тенге в июне (+6,7%). Среднедневной объём операций составил 240,2 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 358, средний объём одной сделки – 671 млн тенге. Между тем 97,1% от общего объема сделок открытия репо пришлось на сделки авторепо с корзиной ГЦБ. Ставки по операциям репо (TONIA) по итогам июля снизились на 77 б.п. до 8,27% годовых.
В июле большинство денег под залог ценных бумаг привлекало/размещало АО «Фридом Финанс» (Ка – 2,40). В тройку лидеров также вошли АО «Банк Развития Казахстана» (Ка – 1,67) и АО «Банк ЦентрКредит» (Ка – 1,12). При этом новыми участниками топ-10 стало АО «Jýsan Bank». В июле участниками рынка репо стали 41 участник KASE (в июне – 40).
Источник: KASE
Валютные свопы. Объём торгов на рынке валютного свопа в июле вырос на 10,6% и составил 2,6 трлн тенге. Среднедневной объём операций составил 119,9 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 41, средний объём одной сделки – 2,9 млрд тенге. В общей структуре 81,1% объёма торгов на рынке валютного свопа пришлось на сделки с двухдневным валютным свопом (USDKZT_0_002). В то же время доходность однодневного долларового свопа SWAP-1D (USD) по итогам июля выросла на 82 б.п. до 7,91% годовых, двухдневного свопа SWAP-2D (USD) выросла на 38 б.п. до 8,27% годовых. Отметим, с февраля на KASE открыты торги операциями валютного свопа по паре USDKZT со сроками исполнения одна неделя, один месяц и три месяца. В июле объём сделок с недельными свопами составил 33,8 млрд тенге, с месячными свопами – 26,9 млрд тенге.
По операциям валютного свопа лидерство в июле за АО «Евразийский банк развития» (Ка – 2,10), с максимальными оценками по всем трем ключевым параметрам. Далее следуют АО «ForteBank» и АО «Ситибанк Казахстан» на третьем месте. Новым участником Топ-10 значится АО «АТФБанк». Общее количество участников рынка операций валютного свопа в июле составило 20 (не изменилось).
Таблица 6. Топ-10 организаций по операциям валютного свопа:
Источник: KASE
На данный момент (13.08.2019г.) количество котируемых маркет-мейкерами инструментов на KASE составляет 117 (119 на 17.07.2019г.).
Таблица 7. Маркет-мейкеры KASE:
Источник: KASE
Рэнкинги активности членов биржи составляются по методике, разработанной KASE.
Ссылку на рэнкинг активности членов KASE можно найти здесь.
Последние события (18.07 - 13.08)
Торги облигациями МФРК:
12.08.19 Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 4,7 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-132 третьего выпуска (KZKD00000360) с доходностью к погашению 9,50% годовых.
09.08.19 Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 953,4 млн тенге, разместив МЕУКАМ-84 выпуска 15 (KZKD00000766) с доходностью к погашению 9,75% годовых.
07.08.19 Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 4,8 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-300 первого выпуска (KZKD00000725) с доходностью к погашению 8,79% годовых.
05.08.19 Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 1,9 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-84 выпуска 15 (KZKD00000766) с доходностью к погашению 9,40% годовых.
29.07.19 Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 86,6 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-168 третьего выпуска (KZKD00000949) с доходностью к погашению 8,51% годовых
22.07.19 Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 22 июля 97,3 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-240 второго выпуска (KZKD00000741) с доходностью к погашению 8,59 % годовых
Торги облигациями местных исполнительных органов:
09.08.19 Акимат Павлодарской области привлек на KASE 800,3 млн тенге, разместив облигации KZMJ00000446 (PVK024_044) под 0,35% годовых.
08.08.19 Акимат Кызылординской области привлек на KASE 1,0 млрд тенге, разместив облигации KZMJ00000487 (KOK024_048) под 0,35% годовых
07.08.19 Акимат Алматинской области привлек на KASE 1,0 млрд тенге, разместив облигации KZMJ00000529 (ATK024_052) под 0,35% годовых.
Привлечение средств эмитентами:
08.08.19 АО "Ипотечная организация "Баспана" привлекло на KASE 08 августа 10,2 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00005833 (BASPb3) со средневзвешенной доходностью 10,3680% годовых.
08.08.19 АО "Halyk Finance" получило заем в размере 2,0 млн долларов США.
06.08.19 АО "Оптово-розничное предприятие торговли" привлекло на KASE 06 августа 480,5 млн тенге, разместив семилетние облигации KZ2C00004539 (ORPTb1) под 10,4975% годовых.
25.07.19 АО "Ипотечная организация "Баспана" привлекло на KASE 10,1 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00005833 (BASPb3) со средневзвешенной доходностью 10,2694% годовых.
24.07.19 Азиатский банк развития привлек на KASE через подписку 15,4 млрд тенге, разместив пятилетние международные облигации (ASDBK300724) с маржой к квартальному купону 0,375%.
Другие новости:
13.08.19 АО "Halyk Finance" выплатило дивиденды по привилегированным акциям за 2018 год.
12.08.19 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о выплате дивидендов по простым акциям KZ1C00000637 (KZIK) за 2018 год.
08.08.19 АО "Кселл" выплатило дивиденды за 2018 год в размере 29,86 тенге на одну простую акцию.
07.08.19 Облигации KZ2P00006034 (MIATb1) ТОО "МеталлИнвестАтырау" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" альтернативной площадки.
07.08.19 С 08 августа простые акции KZ1C00001510 (JRES) АО "Joint Resources" переведены из сектора "акции" альтернативной площадки в категорию "стандарт" основной площадки официального списка KASE.
02.08.19 С 05 августа в секторе вторичного рынка KASE открываются торги простыми акциями US4581401001 (US_INTC) Intel Corporation, US7170811035 (US_PFE_) Pfizer Inc. и простыми акциями класса А NL0009805522 (NL_YNDX) Yandex N.V.
31.07.19 С 01 августа 2019 года KASE изменила параметры акций, входящих в представительский список индекса KASE.
31.07.19 С 01 августа 2019 года вводится в действие изменение в Регламент торгов и работы системы подтверждения.
31.07.19 С 01 августа вводятся в действие поправки в Правила деятельности маркет-мейкеров.
26.07.19 Акционеры АО "Tengri Bank", АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АО "Capital Bank Kazakhstan" приняли окончательное решение о добровольной реорганизации путем присоединения АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" и АО "Capital Bank Kazakhstan" к АО "Tengri Bank".
26.07.19 С 29 июля 2019 года вводится в эксплуатацию новая версия торговой системы KASE.
25.07.19 Верховный Суд Республики Казахстан удовлетворил ходатайство АО "Кселл" по налоговым доначислениям.
25.07.19 Анонс: с 01 сентября по 01 октября 2019 года KASE проведет конкурс среди розничных инвесторов на рынке акций.
24.07.19 KASE сформировала списки акций и депозитарных расписок первого, второго и третьего классов ликвидности на август–сентябрь 2019 года.
24.07.19 KASE сформировала списки ценных бумаг инвестиционных фондов первого, второго и третьего классов ликвидности на август–сентябрь 2019 года.
23.07.19 АО "Фридом Финанс" сообщило о присвоении агентством Standard & Poor's кредитного рейтинга "В-"облигациям KZ2C00004257 (FFINb3).
Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz