Объём собственного капитала банков в условиях гипотетической рецессии оказался выше минимальных требований, несмотря на то что общие прогнозируемые убытки составили 541 млрд долларов

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Валютная пара USDKZT на биржевых торгах вторника, 27 июня, продолжила изменяться в узком боковом коридоре 449-452 тенге за доллар на фоне сбалансированности спроса и предложения и вопреки падению котировок нефти. При этом по итогам дня курс по паре USDKZT незначительно вырос до 450,43 тенге за доллар (+0,35 тенге). Объем торгов особо не изменился и составил 128,8 млн долларов (+2,7 млн). В ближайшей перспективе определяющее влияние на курс могут оказывать объёмы конвертации трансфертов из Нацфонда в июле (будут оглашены 1 июля).

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:20 ALA) торгуется на уровне 452,5 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка во вторник продолжили рост на фоне сохраняющегося повышенного спроса на тенговую ликвидность со стороны отдельных участников в преддверии завершения первого полугодия (доходность TONIA выросла с 16,28 до 16,77%, SWAP – с 15,57 до 15,96%). Объём торгов сложился немного выше средних значений текущего месяца и составил 657,5 млрд тенге (среднее значение в июне – 603,4 млрд). В то же время открытая позиция по операциям НБРК сохраняется вблизи отметки 4,0 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Во вторник отдельные инструменты индекса KASE продемонстрировали разносторонние изменения (свыше 1%). В частности, в «зелёной» зоне закрылись акции КазТрансОйла (+2,3%), БЦК (+1,5%) и Казатомпрома (+1,2%), тогда как в «красной» – КМГ (-2,0%). На этом фоне индекс KASE вырос до отметки 3 572,16 пункта (+0,17%). Из важных событий на рынке отметим, что Фонд развития промышленности выплатил дивиденды по простым акциям за 2022 год на общую сумму 11,2 млрд тенге.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США по итогам среды продемонстрировали околонулевую динамику на фоне «ястребиного» выступления главы Федрезерва. В частности, на ежегодном форуме Европейского центробанка Джером Пауэлл вновь указал, что считает возможным дальнейшее ужесточение монетарной политики. При этом он не исключает повышения ставок дважды на предстоящих заседаниях, поскольку инфляция всё ещё находится значительно выше таргета в 2% (в мае – 4% в годовом выражении).

Между тем в среду Федрезерв сообщил, что 23 крупнейших банка США успешно прошли ежегодный стресс-тест финансовых учреждений и, соответственно, смогут пережить тяжелую рецессию в случае ее наступления. Как сообщили в Федрезерве, объём собственного капитала банков в условиях гипотетической рецессии оказался выше минимальных требований, несмотря на то что общие прогнозируемые убытки составили 541 млрд долларов. Cтресс-тест этого года представлял собой условия тяжелой глобальной рецессии с падением цен на коммерческую недвижимость на 40%, существенным увеличением вакантных должностей в офисах и снижением цен на жилье на 38%. На этом фоне акции ряда крупных американских банков растут более 1% на пост-маркете.

НЕФТЬ

Нефтяные котировки в среду немного восстанавливались, закрывшись на отметке 74,03 доллара за баррель (+2,5%). Поддержку котировкам оказали данные о более сильном падении запасов сырья в США относительно ожиданий рынка. Так, за прошлую неделю показатель сократился сразу на 9,6 млн баррелей – до 453,7 миллиона. Аналитики при этом ожидали снижения запасов лишь на 1,8 миллиона.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс по паре USDRUB в среду существенно вырос – до 86,37 рубля за доллар (+1,5% ил 1,31 рубля). Этому могло способствовать завершение налоговых выплат российскими компаниями. Отметим, что на среду, 28 июня, пришелся единый день уплаты налогов, в бюджет должны были быть перечислены НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДД и акцизы.

События в Казахстане:

• Президент подтвердил принципиальную позицию по укреплению сотрудничества Казахстана с Россией.
• Казахстан готов увеличить экспорт в Швейцарию на $500 млн.
• Как будут работать малые промышленные зоны в Казахстане.
• О необходимости наложения жестких обязательств на владельцев ТЭЦ заявил премьер.
• Завершить ремонт объектов теплоэнергетики планируют в ноябре.
• Минсельхоз обнародовал условия льготного финансирования крупных агропроектов.
• КазАгроФинанс запустил программы льготного лизинга.
• Небольшое снижение инфляции ожидают эксперты в Казахстане.

Корпоративные события:

• Казатомпром налаживает отправку урана в обход России.
• Казатомпром планирует получать редкие металлы с нового месторождения с 2027 года.
• Единственный акционер МФО ОнлайнКазФинанс принял решение о добровольной реорганизации общества путем преобразования в банк.
• КМГ сообщил о скором завершении сделки с Total.
• КМГ сообщил о завершении выплаты дивидендов по простым акциям KZ1C00001122 (KMGZ).
• Фонд развития промышленности выплатил дивиденды по простым акциям за 2022 год.
• Акционеры ULMUS BESSHOKY решили не утверждать порядок распределения чистого дохода за 2022 год.

Международные события:

• США выступают за роспуск «Группы Вагнера».
• Кирби: «США обеспокоены любой возможностью нестабильности в России».
• Китай поддержал Россию на фоне мятежа «Группы Вагнера».
• WSJ узнал о планах Кремля на «глобальную империю» Пригожина.
• Clearstream приостановила конвертацию расписок на российские акции из-за нового пакета санкций.
• В ЕС согласовали правила передачи персональных данных.
• Индийские НПЗ увеличили вчетверо закупки российской нефти.
• Эксперты ЦБ выявили негативный эффект неравенства для экономики России.
• В ЦБ России допустили первое за десять месяцев повышение ставки из-за рисков инфляции.