31 крупнейших БВУ США успешно прошли ежегодный стресс-тест

27.06.2024

1219 просмотров

Внимание участников рынка перешло на дебаты кандидатов в президенты США

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

После трёх сессий ослабления подряд нацвалюта на торгах среды продемонстрировала умеренное укрепление на фоне высоких цен на нефть и фиксации прибыли некоторыми участниками. По итогам дня средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился до отметки 463,83 тенге за доллар (-3,38 тенге) при среднем объёме торгов в 207,0 млн долларов (-34,1 млн долларов). Снижение объёма торгов может сигнализировать об ослаблении повышенного спроса на инвалюту и, соответственно, прохождении пика её краткосрочного роста.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:40 ALA) торгуется на уровне 464,51 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка в среду продемонстрировали разностороннюю динамику при относительно высоких объёмах торгов (918 млрд тенге). Доходность операций репо овернайт снизилась до 13,25% годовых (-112 б.п.), тогда как ставки однодневного валютного свопа выросли до уровня 7,71% годовых (+21 б.п.). В то же время на депозитном аукционе НБРК было размещено 1,5 трлн тенге (100% спроса) под 14,5% годовых. На этом фоне открытая позиция удерживается у отметки 5,5 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE в среду практически не изменился, зафиксировавшись на отметке 5 107,6 пункта (+0,01%). Рост акций Kaspi (+1,1%) на фоне повышения рейтингов от S&P Global был практически полностью нивелирован закрывшимися в «красной» зоне долевыми бумагами Kcell (-0,7%) и Air Astana (-0,6%). Как отмечают аналитики рейтингового агентства, высокая прибыльность и устойчивая способность генерировать прибыль вместе с эффективными системами контроля рисков будут поддерживать более высокую капитализацию финучреждения.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые американские фондовые индексы завершили торги среды ростом в диапазоне 0,04-0,5% на фоне высокого аппетита к риску, поддерживаемого преимущественно представителями индустрии ИИ. Между тем в среду Федрезерв сообщил, что 31 крупнейших банков США успешно прошли ежегодный стресс-тест финансовых учреждений и, соответственно, смогут пережить тяжелую рецессию в случае ее наступления. Как сообщили в Федрезерве, объём собственного капитала банков в условиях гипотетической рецессии оказался выше минимальных требований, несмотря на то что общие прогнозируемые убытки составили 685 млрд долларов. Стресс-тест этого года представлял собой условия тяжелой глобальной рецессии с падением цен на коммерческую недвижимость на 40%, снижением цен на жилье на 36% и ростом безработицы на 10%.

Сегодня в фокусе внимания – первый раунд теледебатов между действующим президентом США Джо Байденом и экс-президентом Дональдом Трампом. Дебаты пройдут на телеканале CNN в Атланте. Их продолжительность составит 90 минут.

НЕФТЬ

По итогам торгов среды цены на нефть Brent скорректировались до отметки 84,5 доллара за баррель (-0,6%). Как стало известно в среду, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,59 млн баррелей при ожиданиях их падения на 2,8 млн баррелей. Очевидно, что сезон автомобильных поездок в США пока не оправдывает завышенных ожиданий участников рынка.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

В среду курс по паре USDRUB вырос до 87,81 рубля за доллар (+0,6%), несмотря на приближающийся единый день уплаты налогов (28.06). Напомним, что завтра в бюджет РФ должны быть перечислены НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДД и акцизы. Очевидно, что спрос на инвалюту в РФ перевесил её предложение, что могло происходить на фоне активного прохождения сезона отпусков, смягчения требований к экспортерам в части возврата выручки и перенастраивания схемы оплаты импортных поставок после наложения очередных западных санкций за военные действия РФ в Украине.

События в Казахстане:

Олжас Бектенов провел заседание Совета Евразийского банка развития.
Ставки по кредитам предпринимателей снижаются быстрее, чем по их депозитам.
В Казахстане могут открыть 5 000 новых месторождений — министр Канат Шарлапаев.
СУАР КНР предлагает Казахстану сотрудничество с крупными предприятиями Гонконга и Макао.
Производство по освоению вольфрамовых руд запустят в РК до конца года.
С Францией ведут переговоры по строительству курорта в Алматинской области.
В 2024 году в собственность государства возвращено 946 тыс. га земель.
Для недропользователей предлагают ввести альтернативный налог.
Государство недополучило 1,4 трлн тенге налогов, дефицит бюджета превысил план в 3,6 раза.
Жамишев раскрыл детали предложения группы экспертов по реформированию пенсионной системы.

Корпоративные события:

S&P повысило рейтинг Kaspi.
ФНБ Самрук-Казына опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2023 год.
ФНБ Самрук-Казына стал обладать 50 %-ми долями трех компаний.
НУХ Байтерек перестал обладать ТайыншаЖер Плюс.
Tin One Mining опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2023 год.
Акжал Голд Ресорсиз опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2023 год.
ФРП Даму опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2023 год.
Qazaqstan Investment Corporation опубликовала аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2023 год.
Фридом Финанс опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2023 год.

Международные события:

ЕС скоординировал санкции против Беларуси и России.
ЕС разрешил разморозить часть зависших из-за санкций переводов из России.
США разрешили транзакции для поставки в Японию нефти из проекта «Сахалин-2».
WSJ рассказала о смягчении санкционной политики США ради дешевой нефти перед выборами.
Страны Балтии призвали построить линию обороны вдоль границы с Россией.
Зеленский подпишет соглашение о безопасности Украины на саммите лидеров ЕС.
Японская иена установила 38-летний антирекорд.