После четырёх сессий снижения кряду биржевой курс рубля продемонстрировал ревальвационную динамику в понедельник

Пятничные торги на KASE проходили при неблагоприятном внешнем фоне. Так, котировки нефти демонстрировали минимальную динамику, тогда как большинство валют развивающихся рынков дешевели в паре с долларом США, в том числе и российский рубль. Тем временем поддержку американской валюте оказывали ожидания улучшения трудовой статистики. По итогам пятничной торговой сессии на KASE в соответствии с трендом на внешних рынках, тенге также подешевел в паре с долларом США. Так, курс по паре USDKZT вырос на 60 тиынов, до 383,62 тенге за доллар. При этом объем торгов составил 203,9 млн долларов США (среднедневной объем торгов составляет 124,2 млн долларов США). За неделю стоимость доллара выросла на 0,8%. Между тем российский рубль на KASE в пятницу подешевел на два тиына, до 6,04 тенге за рубль.

К данному моменту (10:21 ALA) стоимость доллара США на KASE находится на уровне 383,98 тенге за доллар (+36 тиынов).

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки на казахстанском денежном рынке снизились в пятницу. MM Index снизился на 21 б.п до 7,99% годовых. Доходность операций репо овернайт уменьшилась на 6 б.п. до 8,13% годовых при объёме торгов в 276,6 млрд тенге, тогда как однодневные операции своп подешевели до 7,00% годовых (-58 б.п.) при объёме торгов, равном 41,5 млрд тенге.       

Нацбанк в пятницу провёл два аукциона по изъятию краткосрочной тенговой ликвидности. Рынку помимо недельных депозитов были предложены дисконтные ноты со сроком обращения 28 дней. Спрос на месячные обязательства Нацбанка составил 389,3 млрд тенге, тогда как объем размещения составил 242,9 млрд тенге при средней доходности 9,08% годовых. На недельные депозиты Нацбанк привлёк 165,4 млрд тенге при доходности в 9,03% годовых. Спрос со стороны рынка был удовлетворён в полном объёме.     

Индекс KASE в пятницу вырос на 0,56%, до 2 296,45 пунктов. В составе индекса в пятницу подешевели лишь долевые бумаги KAZ Minerals – минус 1,66%. Отметим, что в четверг и пятницу объем торгов долевыми бумагами KAZ Minerals, был значительно выше привычных уровней, составив 4,35 и 4,25 млрд тенге соответственно. Для сравнения суммарный объем торгов в среду акциями семи компаний из списка составил лишь 220,2 млн тенге. В составе индекса в пятницу максимальный рост продемонстрировали акции АО «КазТрансОйл» (+1,97%) и АО «Казахтелеком» (+1,24%).

Данные по рынку труда США оказались даже лучше ожиданий, что поубавило ожидания агрессивного снижения ключевой ставки ФРС в конце текущего месяца. Так, по данным Министерства труда число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США выросло на 224 тыс. в июне после роста на 72 тыс. в мае. Между тем ожидалось, что число рабочих мест в июне вырастет на 160 тыс. Рынки продолжают сохранять уверенность в том, что ФРС снизит ставку 31 июля, но вероятность снижения ставки сразу на 50 б.п. уменьшилась до 5,9%, с 29,2% в середине прошлой недели. Данные по рынку труда оказали поддержку доллару США. Индекс DXY в пятницу вырос на 0,54%, а в понедельник ещё на 0,12%, до 97,4 пунктов.

Диаграмма 2. Вероятность изменения ставки ФРС по итогам заседания 31 июля:

Источник: CMEGroup

Напряжённость вокруг Ирана и продление срока действия соглашения ОПЕК+ продолжают оказывать поддержку ценам на нефть, тогда как слабые экономические данные ограничивают рост котировок. Стоимость эталонной нефти марки Brent в пятницу выросла на 1,47%, но снизилась на 0,7% в понедельник и находится на уровне 63,87 долларов США за баррель.  

После четырёх сессий снижения кряду биржевой курс рубля продемонстрировал ревальвационную динамику в понедельник, корректируя снижение прошлой недели. По итогам торгов средневзвешенный курс по паре USDRUB закрылся на отметке 63,68 рублей за доллар (-0,21%). Аналитики отмечают, на стороне российского рубля может выступать факт снижения Банком России объёма валютных интервенций: с учётом плановых и отложенных операций с понедельника центробанк покупает валюту на 12,8 млрд рублей в день (202 млн долларов) против ежедневных июньских покупок на 19,1 млрд рублей (301 млн долларов). Между тем от более существенного укрепления российскую валюту могли сдерживать негативная динамика котировок нефти и ожидания продолжения покупок валюты в счёт конвертации получаемых нерезидентами рублёвых дивидендов. 

События в Казахстане:

• Утверждены меры по реализации Указа Президента РК от 26 июня 2019 года № 34 «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан РК».
• Об изменениях во внешнем долге Казахстана за первый квартал 2019 года.
• Кабмин России одобрил строительство частной автомагистрали из Европы в Китай через Казахстан

Корпоративные события:

• Сегодня на KASE проводятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-216 второго выпуска (KZKD00001079).
• АО "Банк Развития Казахстана" начинает финансировать совместно с Евразийским банком развития первый этап строительства магистрального газопровода "Сарыарка".
• 05 июля в торговой системе KASE продано 44 989 простых акций KZ1C00001155 (ATVS) АО "Дочернее предприятие "Актобе-Темир-ВС" на сумму 391,8 млн тенге.
• АО "КазТрансОйл" выплатило дивиденды по простым акциям KZ1C00000744 (KZTO) за 2018 год.
• Fitch подтвердило рейтинг Казахстан инжиниринга на уровне «BB+», прогноз «стабильный».
• ТОО "Жаикмунай" сообщило о понижении агентством Standard & Poor’s рейтинговых оценок облигаций USN97716AA72, US98953VAA08 (ZHMNe2) и USN64884AA29, US66978CAA09 (ZHMNe3).

Международные события:

• Иран пригрозил возобновить работу центрифуг, повысить уровень обогащения урана до 20%.
• Великобритания сожалеет об утечке депеш с критикой в адрес администрации Трампа.
• ЕС и страны ЦА договорились строить партнёрские отношения.
• Власти Мексики сообщили о новых мерах США против мексиканской стали.
• Друга Дональда Трампа обвинили в торговле людьми.
• Зеленский предложил Путину переговоры с участием западных лидеров.
• Deutsche Bank уволит 18 тысяч сотрудников.