Brent за вчерашний день подешевел на 3%

01.10.2019

961 просмотров

Годовая инфляция в Германии замедлилась до 1,2%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам вчерашних торгов на KASE курс по паре USDKZT вырос на 26 тиына, до 387,99 тенге за доллар. При этом объем торгов составил 87,19 млн долларов, что ощутимо ниже среднедневного объёма в текущем году в 120,6 млн долларов. Между тем стоимость рубля снизилась на три тиына – 6,0 тенге за рубль.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:27 ALA) торгуется на уровне 388,41 тенге за доллар, что на 42 тиына выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Тем временем на денежном рынке наблюдается повышение волатильности. MM Index по итогам вчерашних торгов поднялся на 29 б.п. до 8,79% годовых. Объем торгов однодневными инструментами составил 519,0 млрд тенге, что является максимальным значением с февраля 2019 года. Доходность операций репо «овернайт» выросла на 27 б.п., до 8,76% годовых при объёме торгов в 412,6 млрд тенге, тогда как стоимость операций своп со сроком на один день увеличилась на 16 б.п., до 8,92% годовых при объёме торгов в 106,4 млрд тенге.

Вчерашнее повышение объёма торгов на денежном рынке может быть частично связано с аукционами НБРК. Так, Нацбанк вчера провёл два аукциона по изъятию краткосрочной тенговой ликвидности. Помимо недельных депозитов рынку были предложены четырёхнедельные ноты. Спрос на 28-дневные ноты НБРК составил 121,2 млрд тенге и был удовлетворён в полном объёме при доходности бумаг в 9,36% годовых. Объем размещения на недельные депозиты составил 41,0 млрд тенге при доходности 9,30% годовых.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE за вчерашний день практически не изменился – 2 170,90 пунктов (+0,03%). В составе индекса подорожали лишь бумаги АО «Казахтелеком» – плюс 2,26%, что было нивелировано снижением стоимости долевых бумаг АО «КазТрансОйл» (-1,09%), АО «KEGOC» (-0,46%) и АО «Народный банк Казахстана» (-0,41%). Отметим, что вчера простые акции и глобальные депозитарные расписки (ГДР) АО «Народный Банк Казахстана» были включены в официальный список биржи МФЦА (AIX). Вчерашнее повышение волатильности на денежном рынке также может быть частично связано с началом сбора заявок на размещаемые бумаги Народного банка.

МИРОВОЙ РЫНОК

Индекс доллара США продолжает оставаться вблизи максимального уровня с апреля 2017 года. Поддержку американской валюте оказывают ожидания позитивных данных по промышленному сектору США. Ожидается, что производственная активность расширилась в прошлом месяце (50,4 пунктов), после показателя в 49,1 пунктов по итогам августа. Также росту индекса доллара способствует снижение евро. Курс по паре EURUSD за сутки снизился на 0,5%, до 1,09 долларов за евро. Давление на общеевропейскую валюту оказывает замедление инфляции в Германии. Так, годовой показатель CPI самой крупной экономики ЕС снизился до 1,2%, с 1,4% месяцем ранее. Напомним, что 12 сентября ЕЦБ запустил новый раунд смягчения ДКП, однако растёт обеспокоенность тем, что центральный банк ограничен в дальнейших действиях и правительствам еврозоны придётся пойти на увеличение бюджетных расходов для поддержания экономического роста.

Тем временем фондовый рынок США получил поддержку после слов советника президента США Дональда Трампа Питера Наварро. По словам советника Трампа у США нет планов по лишению Китая американских инвестиций с помощью делистинга со своих фондовых бирж. В то же время отмечалось, что подобные действия со стороны администрации Трампа могут спровоцировать Пекин к распродаже американских гособлигаций, что может оказать значительное давление на рынок трежерис. Индустриальный индекс Dow Jones вчера прибавил 0,36%, более широкий индекс S&P вырос на 0,50%, а высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 0,88%. Между тем, доходность 10-летних гособлигаций США растёт на 3 б.п. и находится на уровне 1,71% годовых.

НЕФТЯНОЙ РЫНОК

Опасения по поводу замедления роста мировой экономики продолжает создавать давление на нефтяные котировки. К данному моменту, инвесторы практически полностью исключают вероятность военного противостояния с Ираном за год до выборов в США, что также не даёт котировкам расти, несмотря на атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии и предупреждения принца Мухаммеда бин Салмана. Наследный принц Саудовской Аравии в интервью телеканалу CBS предупредил, что цены на нефть могут взлететь до невиданных ранее уровней, если мировые лидеры не начнут прилагать усилия для сдерживания Ирана. Стоимость барреля эталонной нефти Brent вчера снизилась на 2,88%, до 59,41 долларов США.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На фоне падения рынка нефти ниже психологически значимого уровня 60 долларов за баррель Brent российская валюта демонстрировала снижение в понедельник. По итогам торгов средневзвешенный курс по паре USDRUB вырос на 0,27% и закрылся на отметке 64,86 рублей за доллар. По мнению аналитиков, лишившись поддержки со стороны налогового периода сентября российская валюта стала более уязвимой к внешнему негативу. Дополнительное давление на рубль оказывала и новость о введении санкций США против двух россиян и трёх связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным компаний за вмешательство в выборы.

События в Казахстане:

Касым-Жомарт Токаев принял Аскара Мамина и Даригу Назарбаеву.
Отложенная бедность. Лишь каждый третий казахстанец будет получать пенсию в размере 30% от своей зарплаты.
Бауыржан Байбек рассказал о картах проблемных вопросов.
«Международные авиалинии Украины» уходят из Казахстана.

Корпоративные события:

Тимур и Динара Кулибаевы вывели на AIX часть акций Halyk Bank.
Миноритарный клубок распутан.
Евразийский банк развития выкупил у АО "KEGOC" 10 356 375 облигаций KZ000A0T88N8 (BTTRb1) АО "Батыс транзит".
Актогайский ГОК: перспективы расширения.
Изменен состав Правления АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро".
03 октября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 50,0 млн облигаций KZ2C00003671 (BVTBb5) Дочерней организации АО Банк ВТБ (Казахстан).
03 октября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 15 млн облигаций KZ2C00006211 (BASPb4) АО "Ипотечная организация "Баспана".
АО "Halyk Finance" получило заем в размере 1,0 млн долларов США.

Международные события:

Fitch ухудшил прогноз темпов роста мирового ВВП в 2020 году до минимума с 2012 года.
США ввели санкции против двух россиян и трех компаний за "вмешательство в выборы".
Сланцевый бум в США ослабевает на фоне операционных проблем в отрасли.
В Китае обнаружили месторождение нефти с запасами в 1 млрд тонн.
Российских заемщиков начали оценивать по долговой нагрузке.