14.06.2022
509 просмотров
Буревестники реют над рынками ценных бумаг и криптовалюты

Обвал рынков значительно увеличил риски получения маржин-колла 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Новая неделя началась с умеренного ослабления курса нацвалюты: пара USDKZT выросла до 436,34 тенге за доллар (+0,81 тенге). При этом активность участников локального валютного рынка продолжает оставаться на низких уровнях – объём торгов долларами составил 70,0 млн долларов (-24,8 млн). Ухудшение локального сентимента происходило на фоне коррекции цен на нефть и бегства инвесторов в безопасные активы, информационным поводом для чего послужили данные о рекордном росте инфляции в США. Рынок опасается, что дальнейший рост ИПЦ может привести к более ускоренному повышению ставок Федрезервом уже на текущей неделе.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка в понедельник продемонстрировали разностороннюю динамику. Ставки по операциям репо «овернайт» снизились до 13,33% годовых (-9 б.п.), тогда как доходность однодневных сделок своп выросла до 14,97% годовых (+28 б.п.). Суммарный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка продолжил снижаться – до 648,3 млрд тенге (-53 млрд тенге). Между тем на депозитном аукционе Нацбанк привлёк объём ликвидности на сумму 155 млрд тенге под 14,0% годовых (100% спроса). Открытая позиция по операциям НБРК сохраняется вблизи уровня 3,0 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Торговая неделя на казахстанском рынке акций началась с негативной динамики: индекс KASE снизился до 2 664,1 пункта (-0,56%). В структуре индекса подешевели акции КазТрансОйла (-3,0%), Народного Банка (-1,8%) и Казахтелекома (-0,7%). Бегство инвесторов от риска во многом обусловлено опасениями относительно перспектив развития мировой экономики в свете ожиданий ускорения повышения процентных ставок. 

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США на торгах понедельника усилили падение, потеряв по итогам дня 2,8-4,7%. Последние изменения на рынке во многом обусловлены публикацией более высокой инфляции относительно ожиданий рынка и последующим пересмотром действий Федрезерва по повышению процентных ставок. Так, рынок с высокой вероятностью (93%) ожидает повышение ставки на 75 базисных пунктов на сегодняшнем заседании Федрезерва (CME Group), тогда как на прошлой неделе основным шагом рассматривалось повышение на 50 базисных пунктов. Борьба с инфляцией может привести к рецессии в мировой экономике. Отметим, что со своих недавних пиков S&P 500 потерял 21%, Dow Jones – 17%, Nasdaq – 33%.

Диаграмма 2. Industry Map of the S&P 500 (падение в понедельник):

 

Источник: Finviz

Значительные распродажи в понедельник наблюдались и на крипторынке. Так, например, биткоин снизился ниже отметки 21 тыс. долларов (-18,7%) после того, как кредитная платформа Celsius заморозила снятие крипто активов со счетов, что запустило волну распродаж по всему рынку. Напомним, крах экосистемы Terra в прошлом месяце оказал существенное влияние на весь крипторынок. К настоящему моменту, его общая капитализация упала ниже одного трлн долларов впервые с января 2021 года.

НЕФТЬ

Котировки нефти провели довольно волатильную сессию в понедельник, закрывшись по итогам дня ростом до 122,2 доллара за баррель (+1,7%). Рынок нефти вырос, несмотря на новости о новых случаях заболеваний коронавирусом в КНР и рисков рецессии мировой экономики. На стороне рынка выступили сообщения из Ливии о приостановке добычи сырья из-за политического кризиса в стране, который привел к закрытию портов и месторождений. По сообщению министерства нефтяной промышленности Ливии, суточная добыча в стране упала до 0,1 млн б/с, тогда как в прошлом году она составляла в среднем 1,2 млн баррелей.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Торги по паре USDRUB в понедельник не проводились по случаю выходного дня в РФ (12 июня – «День России»). Между тем ЕС с 14 июня в рамках шестого пакета санкций против РФ из-за ее военного вторжения в Украину отключает Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ) от системы SWIFT. В фокусе внимания – Петербургский международный экономический форум, который состоится 15–18 июня.

События в Казахстане:

  • Токаев посетит на этой неделе Россию и Иран.
  • Алихан Смаилов провел встречу с председателем суда МФЦА.
  • В Казахстане планируют скорректировать политику управления Нацфондом.
  • Внесены исключения в запрет на вывоз иностранной валюты и золота из Казахстана.
  • Forbes опубликовал рейтинг банков Казахстана – 2022.
  • Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 5,4%.
  • Снижать пенсионный возраст казахстанкам с 2023 года не будут.
  • 1,7 млн казахстанцев использовали свои пенсионные накопления на покупку жилья и лечение.

Корпоративные события:

  • Акционеры КазАзот утвердили аудированную финансовую отчетность компании за 2021 год.
  • Казына Капитал Менеджмент выплатил дивиденды по простым акциям за 2021 год.
  • ForteBank сообщил о погашении своих облигаций KZ2C00000057 (TEBNb8).
  • Изменен состав правления Казатомпрома.
  • 11 июля состоится ГОСА АК Алтыналмас.

Международные события:

  • SIPRI: глобальный ядерный арсенал увеличится впервые после холодной войны.
  • В Госдепе заявили о готовности выделять $1,5 млрд в месяц на работу правительства Украины.
  • Столтенберг: мир возможен, но Украина не готова на него любой ценой.
  • В Женеве открылась 12-я министерская встреча ВТО для решения ключевых вопросов.
  • Эмманюэль Макрон намерен наращивать вооружение Франции.
  • Банк Японии сообщил о рекордном падении иены с 1998 года.
  • Эрдоган объявил о начале укладки газопровода на дне Черного моря у берегов Турции.
  • Миллиарды евро отмывались через филиалы скандинавских банков – СМИ.
  • Цена биткоина упала до минимума с конца 2020 года на фоне ускорения инфляции в США.

 

последние новости
05.07.2022
Сразу 3 страны могут сократить экспорт нефти
Забастовки в Норвегии, беспорядки в Эквадоре и политический кризис в Ливии приведут к снижению предложения на нефтяном рынке
04.07.2022
ВВП США по итогам второго квартала может снизиться на 2,1%
В таком случае будут выполнены критерии технической рецессии (сокращение ВВП два квартала подряд)
01.07.2022
Фондовые рынки пережили худшее за полвека полугодие
S&P упал на 20,6% впервые с 1970 года, NASDAQ и Dow – на 29,5% и 16,0% с 1971 и 1962 годов, соответственно
01.07.2022
Национальный Банк Казахстана запустил в промышленную эксплуатацию Межбанковскую систему платежных карточек
Национальный Банк Казахстана сообщает о запуске в промышленную эксплуатацию Межбанковской системы платежных карточек (МСПК). Данная система предназначена для обработки межбанковских транзакций, совершаемых с использованием платежных карточек на территории Казахстана.
30.06.2022
С января по апрель доля России в импорте Казахстана снизилась до 39%, Азии — выросла до 27%
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор товарооборота между Казахстаном и Россией за январь – апрель 2022 года.
30.06.2022
Выплаты по внешнему долгу страны в III квартале вырастут на 50% – до 11,2 млрд долларов
Суммарные обязательства по выплате внешнего долга по итогам 2022 года оцениваются в 35,3 млрд долларов