Тем временем внешняя конъюнктура продолжает улучшаться – нефть дорожает, а рубль крепнет

Несмотря на снижение нефтяных котировок тенге, вслед за российским рублём, продемонстрировал значительное укрепление к доллару США. Так, средневзвешенный курс по паре USDKZT по итогам торгов на KASE в четверг сложился на уровне 369,01 тенге за доллар (-6,89 тенге). При этом объем торгов также был значительно выше средних показателей текущей недели – 253,8 млн долларов США, тогда как средние объёмы торгов на этой неделе составляли 100,9 млн долларов США. В то же время тенге незначительно укрепился к российскому рублю – курс по паре RUBKZT снизился на один тиын до 5,52 тенге за рубль.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:17 AST) торгуется на уровне 366,0 тенге за доллар, что на 3,01 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Волатильность на казахстанском денежном рынке в четверг была низкой – доходность операций репо овернайт осталась на уровне 8,25% годовых при объёме торгов 269,1 млрд тенге, а доходность однодневных операций своп снизилась на 6 б.п. до 7,92% годовых (объём: 38,6 млрд тенге). 

Тем временем НБРК продолжает активно продавать краткосрочные обязательства. Так, Нацбанк вчера провёл один аукцион по продаже недельных нот, разместив при этом бумаг на 385,8 млрд тенге. Доходность проданных нот составила 8,77% годовых, а спрос на бумаги со стороны рынка был равен 436,7 млрд тенге. Тем временем задолженность НБРК по нотам в обращении продолжает оставаться на относительно высоком уровне – 4,1 трлн тенге.

Казахстанский фондовый рынок в четверг продемонстрировал позитивную динамику, частично отыграв потери предыдущего дня. В частности, индекс KASE вчера вырос на 0,64% до 2 206,2 пунктов. Все акции входящие в представительский список, за исключением долевых бумаг Kcell (-0,59%), завершили торги в «зелёной» зоне. Тем временем наибольший прирост продемонстрировали акции БЦК (+3,85%) и КазТрансОйл (+1,02%).

Тем временем американская валюта укрепляется на мировых валютных рынках. Так, индекс доллара США вчера вырос на 0,31% до 97,1 пунктов. Поддержку американской валюте оказали статданные по рынку, повысив вероятность ужесточения ДКП ФРС. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс., с 214 тыс. до 216 тыс. человек. Несмотря на то, что данные оказались хуже ожиданий, но все же поддерживают мнение о сильной экономике США. В то же время британский фунт оказался под значительным давлением после того, как министр по вопросам Brexit Доминик Рааб ушёл в отставку.  Вслед за ним в отставку подала министр труда и пенсий Эстер Маквей и ещё трое правительственных чиновников. Курс по паре GBPUSD вчера снизился на 1,8% до 1,28 долларов за фунт.

Диаграмма 2. Курс GBPUSD:

Источник: investing.com

Тем временем доходность гособлигаций продолжает снижаться на фоне повышения интереса инвесторов к долларовым активам. Так, доходность 10-летних гособлигаций США вчера снизилась на 2 б.п. до 3,11% годовых.

Нефтяные котировки продолжают отыгрывать потери, понесённые в начале недели. Так, стоимость эталонной нефти марки Brent вчера выросла на 0,86%, а к данному моменту растёт ещё на 0,66% и находится на уровне 67,13 долларов за баррель. Поддержку нефтяным котировкам оказывают надежды на то что ОПЕК+ в ближайшее время примет решение о сокращении уровня добычи. Сдерживающим фактором в то же время выступает растущий уровень добычи нефти в США. Так, по последним данным EIA уровень добычи нефти в США достиг нового исторического максимума на прошлой неделе – 11,7 млн баррелей в сутки.

Российский рубль на торгах в четверг ускорил позитивную динамику на фоне снижения санкционных рисков, восстановления цен на нефть и вербальных интервенций главы ЦБРФ Эльвиры Набиуллиной. По итогам торгов доллар США на Московской бирже ослаб против рубля на 1,71% до 65,89 рублей за доллар. Настроения игроков рынка улучшились на вероятной мягкости новых санкций – помощник госсекретаря США Кристофер Форд заявил, что американские власти будут осторожными в выборе мер против РФ в связи с отравлением Скрипалей в Солсбери. Кроме того, выступая VIII Конгрессе финансистов Казахстана глава Банка России Эльвира Набиуллина дала очередные заверения в готовности регулятора действовать в условиях возможного финансового шторма. По ее словам, ЦБРФ уверен, что сможет справиться с возможным усилением внешних шоков и купированием рисков финансовой стабильности. "Основными вызовами для центробанка сейчас являются колебания цен на нефть и отток капитала с развивающихся рынков", - добавила Набиуллина.

Диаграмма 3. Курс USDRUB:

Источник: investing.com

События в Казахстане:

• Данияр Акишев - Опыт прошедших лет позволил определить наиболее оптимальный режим денежно-кредитной политики для казахстанской экономики.
• Об основных темах VIII заседания Конгресса финансистов Казахстан.
• Нацбанк Казахстана ужесточает меры по контролю за банками.
• Бахмутова: Регулятор тоже должен соответствовать высоким стандартам подотчётности для доверия всей финсистеме.
• Миллиардер Стати выиграл суд против Казахстана.
• S&P: капитализация и кредитные рейтинги банков Казахстана могут снизиться.
• Двустороннее валютное сотрудничество Казахстана с Китаем служит важной движущей силой для оживления экономики и торговли между Казахстаном и Китаем
• Тимур Кулибаев предлагает вдвое сократить квазигоссектор.
• Рынок труда в Казахстане: опыт – уже не основное преимущество при поиске работы.
• Расширение микрокредитования сдерживается банками - сенатор Бакытжан Жумагулов.
• Товарооборот Kазахстана вырос на 22% за год.

Корпоративные события:

• 16 ноября KASE проведет казахстанский биржевой форум.
• Единственный акционер Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" принял решения об увеличении резервов банка и суммы отложенного налогового актива.
• Елшiбаев Е.И. избран членом Правления АО "Фонд проблемных кредитов".
• Совет директоров АО "KEGOC" назначил Рахимова Р.А. омбудсменом общества.
•  Подарок «Евразии» к 25-летнему юбилею казахстанской валюты.
• Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за январь–сентябрь 2018 года.
• Опубликована финансовая отчетность АО "Банк "Bank RBK" за январь–сентябрь 2018 года.
• Опубликована финансовая отчетность Дочерней организации АО Банк ВТБ (Казахстан) за январь–сентябрь 2018 года.
• Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Банк Развития Казахстана" за январь–сентябрь 2018 года.
• Опубликован отчет по обзору консолидированной финансовой отчетности АО "Кселл" за январь-сентябрь 2018 года.
• Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" за январь–сентябрь 2018 года.

Международные события:

• Британские министры ушли в отставку из-за несогласия с планом по Brexit.
• Сенаторы США предложили приостановить продажу оружия Саудовской Аравии.
• ЦБ Индонезии неожиданно повысил ставку 6-й раз с мая.
• На фоне задержки встречи с Помпео в КНДР испытали новое оружие.
• Внешэкономбанк Узбекистана занял 200 млн евро в Credit Suisse.
• Компания "повара Путина" попыталась оспорить обвинения о вмешательстве в выборы.
• Uber зафиксировала убыток в $1 млрд из-за замедления роста заказов.