На денежном рынке США наблюдается нехватка краткосрочной ликвидности

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам вчерашних торгов на KASE средневзвешенный курс USDZT вырос на 75 тиынов, до 394,75 тенге за доллар. При этом объём торгов долларом составил 228,7 млн долларов, снизившись на 273,9 млн долларов в сравнении со вторником. При этом тенге ослаб в паре с российским рублём на четыре тиына, до 5,57 тенге за рубль.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:46 ALA) торгуется на уровне 398,80 тенге за доллар, что на 4,05 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка в среду также продемонстрировали минимальное изменение, а ММ Index поднялся на 4 б.п. до 13,47%. Рост индекса произошёл на фоне увеличения стоимости операций РЕПО «овернайт» на 4 б.п. до 13,47% годовых. Тем временем однодневные сделки своп подорожали на 16 б.п. до 14,00% годовых. Суммарный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 341,7 млрд тенге при среднедневном объёме в текущем году в 254,1 млрд тенге.    

Тем временем Нацбанк 10 марта предоставил рынку ликвидности посредствам операций обратного РЕПО приблизительно на 200 млрд тенге. Нетто-задолженность по всем операциям снижается и находится вблизи 4,3 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам вчерашних биржевых торгов индекс KASE вырос на 0,66% до 2 153,32 пунктов после снижения на 4,77% днём ранее. В составе индекса за вчерашний день подешевели долевые бумаги АО «Народный банк Казахстана» (-2,71%), АО «Казахтелеком» (-1,22%) и АО «KEGOC» (-0,44%), что было перевешено подорожанием акций НАК «Казатомпром» (+5,57%), АО «КазТрансОйл» (+1,40%), KAZ Minerals PLC (+1,26%), АО «Банк ЦентрКредит» (+0,84%), АО «Кселл» (+0,70%).

МИРОВОЙ РЫНОК

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на брифинге в Женеве о том, что распространение нового коронавируса в мире приобрело характер пандемии. Отметим, что на сегодняшний день количество заражённых коронавирусом COVID-19 составляет 126,1 тыс. человек в более чем 115 странах мира. Опасения, связанные с распространением коронавируса, повышают спрос на «защитные» активы и создают давление на более рисковые. Так, под фондовые рынки демонстрируют снижение, доходность гособлигаций США снижается, несмотря на рекордно низкую доходность, нефтяные котировки также под давлением. В частности, индустриальный индекс США Dow Jones снизился на 5,86%, индекс S&P потерял 4,89%, а высокотехнологичный Nasdaq просел на 4,37%. Тем временем доходность 10-летних гособлигаций США, после объявления Трампом мер по сдерживанию заражения, снизилась на 11 б.п. до 0,76% годовых. В то же время в США продолжает наблюдаться напряжённость на денежном рынке. Так, ФРБ Нью-Йорка во второй раз за неделю увеличил ежедневный лимит на операции обратного РЕПО «овернайт» до 175 млрд долларов США. Отметим, что в начале текущей недели лимит был увеличен со 100 млрд до 150 млрд долларов. ФРС также заявила, что проведёт три операции РЕПО сроком на один месяц, по меньшей мере, на 50 миллиардов долларов каждая, причём первая из них будет проведена сегодня. Помимо этого, продолжат проводиться двухнедельные операции репо два раза в неделю с лимитом в 45 млрд долларов каждая.

Европейские фондовые рынки также под давлением. Британский FTSE 100 вчера снизился на 1,4%, французский CAC на 0,57%, а немецкий DAX ниже на 0,35%.

НЕФТЬ

Тем временем нефтяные котировки также снижаются на фоне дальнейшего распространения коронавируса. Стоимость барреля нефти вчера снизилась на 3,71%, а к данному моменту снижается ещё на 4,27% и находится на уровне 34,31 долларов США.      

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

В среду на валютном рынке Московской биржи отмечалось снижение курса рубля к американскому доллару на фоне дальнейшего снижения котировок нефти и опасений о распространении коронавируса. По итогам валютных торгов пара USDRUB выросла на 2,19% и закрылась на отметке 72,94 рублей за доллар. Аналитики отмечают, что от более глубокого ослабления рубль удерживают начатые с 10 марта продажи валюты Банком России вместо покупок в рамках бюджетного правила, а также не принявший масштабов панического бегства исход иностранных инвесторов из ОФЗ.

События в Казахстане:                    

• Министр энергетики: Мировые цены на нефть не влияют на стоимость казахстанского бензина.
• Из-за коронавируса импорт из Китая в Казахстан снизился на 11%.
• АБР намеренпрофинансировать строительство автообхода Сарыагаша.
• Lufthansa приостановила рейсы в Казахстан.
• Казахстан надеется на стабилизацию цен на нефть.

Корпоративные события:  

• Fitch: результаты оценки качества активов в Казахстане являются нейтральными для рейтингов АТФ.
• Козинцев Т.О. избран председателем Совета директоров Дочернего Банка АО "Сбербанк России".
• KASE провела медиа-брифинг для СМИ, посвященный итогам работы биржевого рынка в феврале 2020 года.
• За январь–февраль 2020 года объем торгов на KASE снизился на 11,8 % до 19,4 трлн тенге ($ 51,3 млрд).
• Moody's изменило прогноз по Аграрной корпорации на негативный.
• Изменен состав Совета директоров АО Дочерний Банк "Альфа-Банк".
• Совет директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" принял решение о выпуске шестой облигационной программы на сумму 390,0 млрд тенге.
• Акционеры АО "Нурбанк" приняли решения о выпуске субординированных облигаций, конвертируемых в простые акции банка, и увеличении количества объявленных простых акций банка
• Совет директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" принял решение о размещении 8,0 млн простых акций путем реализации единственным акционером права преимущественной покупки.
• Специализированные торги по размещению 11 марта на KASE МЕУКАМ-120 выпуска 18 (KZKD00000907) Министерства финансов Казахстана объявлены несостоявшимися.
• АО "Halyk Finance" получило заем в размере 5,0 млрд тенге.

Международные события:

• ВОЗ назвала вспышку коронавируса пандемией.
• США временно запретят въезд из Европы из-за коронавируса.
• ЕЦБ призывает правительства ЕС больше тратить на борьбу с коронавирусом -- источники.
• Банк Англии снизил ставку на 50 б.п. для борьбы с влиянием коронавируса.
• Bloomberg узнал о планах еще трех стран объявить России «нефтяную войну».