Сегодня будет опубликован протокол последнего заседания ФРС, который может указать насколько жесткими будут дальнейшие действия регулятора в отношении ДКП  

Доллар США укрепляется в преддверии публикации протоколов последнего заседания ФРС. Так, за вчерашний день индекс доллара США снизился на 0,17% до 93,52 пунктов, но к данному моменту находится на уровне 93,71 пунктов (+0,2%). Одной из основных причин укрепления доллара выступает рост доходности гособлигаций США – спрос на долларовую ликвидность в моменте вынуждает участников рынка продавать трежерис в ожидании дальнейшего роста процентных ставок, особенно по относительно коротким инструментам. В частности, доходность 10-летних облигаций Казначейства США сохраняется на уровне 3,06% годовых, в то время как доходность двухлетних бумаг выросла до 2,59% годовых (+2 б.п.). Также на стороне доллара выступает снижение торговой напряженности между США и Китаем.

Диаграмма 1. Доходность двухлетних облигаций Казначейства США:

Источник: investing.com

Цена нефти Brent практически не изменилась за вчерашний день – 79,45 долларов США за баррель, но к данному моменту находится на уровне 79,07 долларов за баррель, снижаясь по ходу азиатской торговой сессии на 0,48%. Давление на нефтяные котировки оказывают ожидания того, что ОПЕК могут увеличить объемы добычи уже в июле. "Все варианты рассматриваются", — сказал источник в одной из стран Персидского залива агентству Рейтер, добавив, что решение об увеличении добычи может быть принято на следующей встрече ОПЕК в июне. Рейтер со ссылкой на источник добавляет, что вопрос увеличения добычи будет обсуждаться профильными министрами РФ, Саудовской Аравии и ОАЭ на этой неделе в Санкт-Петербурге. В то же время стало известно, что Минэнерго РФ не исключает продления сделки ОПЕК+ на 2019 год и называют её “чрезвычайно успешной”.

Российский рубль во вторник на Московской бирже продолжил наблюдаемую с начала недели заметную ревальвационную динамику в паре с долларом США на фоне позитивной динамики цен на рынке углеводородов. По итогам торгов валютная пара USDRUB укрепилась на 0,63% и закрылась на уровне 61,21 рублей за доллар. Росстат во вторник сообщил об ускорении роста реальных доходов россиян в апреле в годовом выражении до 5,7% с 4,5% в марте, в то время как рост реальных зарплат замедлился до 7,8% с 8,7% месяцем ранее. Росстат также сообщил о снижении уровня безработицы в РФ в апреле до 4,9% с 5,0% месяцем ранее.

По итогам валютных сессий вторника на KASE средневзвешенный курс тенге к доллару США составил 327,11 тенге за доллар, укрепившись на 1,84 тенге к средневзвешенному значению предыдущих торгов. При этом объём торгов с долларом заметно вырос в сравнении с понедельником – 239,3 млн долларов США (+150 млн). Вместе с тем курс по валютной паре RUBKZT закрылся на уровне 5,33 тенге за рубль (+5 тиын).

На текущий момент (10:30 AST) курс по паре USDKZT составляет 326,0 тенге за доллар, что на 1,11 тенге ниже уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Диаграмма 2. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Краткосрочные ставки денежного рынка практически не изменились: средневзвешенная ставка репо овернайт осталась на уровне 8,26% годовых при объёме торгов 259,1 млрд тенге, а на рынке операций валютного свопа (1D) средневзвешенная доходность выросла до 7,98% годовых (+6 б.п.) при объёме торгов 17,1 млрд тенге.

Вчера Нацбанк продал относительно небольшой объем краткосрочных обязательств, разместив недельных нот на 123,1 млрд тенге. Доходность бумаг осталась на уровне предыдущего аукциона – 8,27% годовых, в то время как спрос на бумаги был удовлетворён в полном объеме. 

Коррекция по индексу KASE продолжилась и на вчерашних торгах. По итогам биржевых торгов акциями индекс снизился на 0,26% до 2 520,54 пунктов. При этом акции только двух компаний из представительского списка завершили день в зеленной зоне – Народный банк (+0,67%) и Kcell (+0,13%). Тем временем больше остальных подешевели бумаги БЦК (-1,07%), KAZ Minerals (-0,94%) и KEGOC (-0,46%).

События в Казахстане:

• Данияр Акишев: Казахстан выходит на траекторию устойчивого экономического роста.
• Шаяхметова: Все банковское сообщество сильно озаботилось реакцией Назарбаева на ситуацию в секторе.
• Национальным Банком Казахстана представлен отчет по финансовой стабильности за 2015-2017 годы.
• Купит ли Казахтелеком оператора Kcell?
• Акимат Северо-Казахстанской области привлек на KASE 22 мая 1,0 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZMJKY020533 (SKK024_053) под 0,35% годовых.
• Акимат Акмолинской области привлек на KASE 22 мая 445,6 млн тенге, разместив двухлетние облигации KZMJKY020541 (AKK024_054) под 0,35% годовых.

Корпоративные события:

• «Казына Капитал Менеджмент» проинвестировал $400 млн в 60 компаний.
• АО "Казкоммерцбанк" сообщило об изменении в списке организаций, в которых владеет десятью и более процентами акций (долей участия в уставном капитале, паев).
• АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о добровольной реорганизации дочерней организации АО "НБК-Банк".
• АО "Казкоммерцбанк" сообщило о добровольной реорганизации дочерней организации КБ "Москоммерцбанк" (АО).

Международные события:

• Трамп предложил ЕС сократить поставки стали в США на 10%.
• Китай понизит пошлины на импорт автомобилей.
• Профицит консолидированного бюджета РФ в I квартале составил 712,7 млрд руб.
• Китай ответил на призыв Трампа сохранять подход по вопросу о границе с КНДР.
• Минэнерго РФ не исключает продления сделки ОПЕК+ на 19г.
• Украина официально вышла из ряда договоров с СНГ.