Фондовый рынок США продолжил умеренный рост на фоне предложения ослабления урагана “Ирма”, а также ряда корпоративных событий компаний реального сектора. Аналитики ожидают, что суммарный ущерб экономике США от ураганов Харви и Ирма может составить порядка 290 млрд долларов. Новые прогнозы о масштабах финансовых последствий ураганов снизили беспокойство на рынках. Вчера индекс Dow Jones поднялся на 0,28% до 22 118,86 пункта, индекс S&P 500 - на 0,34% до 2 496,48 пункта, а индекс Nasdaq Composite - на 0,34% до 6 454,28 пункта.

Индекс доллара США вторую сессию подряд показал положительную динамику, укрепившись во вторник до 91,9 пунктов (+0,04%). Американская валюта дорожает в том числе из-за не реализовавшихся рисков в геополитике по КНДР, а также на фоне роста доходности гособлигаций США. Вторую сессию подряд происходит рост доходности американских 10 летних гособлигаций: вчера доходность 10-летних трежерис повысилась до 2,17%. Рост доходности UST-10 может оказывать коррекционное давление на котировки госбондов развивающихся стран.

Диаграмма 1. Десятилетние облигации США:

Источник: Stockcharts

Товарные рынки, несмотря на умеренный рост доллара США, демонстрируют позитивную динамику. Цены на нефть сорта Brent и американского бенчмарка WTI выросли на торгах вторника на фоне снижения добычи ОПЕК. Стало известно, что страны ОПЕК в августе снизили добычу нефти на 79 тыс баррелей в сутки до 32,76 млн баррелей в сутки по сравнению с июлем. Во вторник фьючерсы на Brent подорожали на 0,80% до 54,27 долларов за баррель, а фьючерсы WTI на 0,48% до 48,30 долларов за баррель. На дальнейшую динамику нефтяных котировок могут повлиять данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) и официальная статистика Управления энергетической информации (EIA). При этом цены на золото вчера остались на уровне 1 335,52 долларов за унцию, не изменившись к предыдущему закрытию.

Российский рубль ослаб к доллару США несмотря на рост цен на нефть. Вероятно, рубль дешевеет в преддверии пятничного заседания Банка России, по результатам которого ожидается снижение процентной ставки. Курс доллара на ММВБ во вторник поднялся на 50 копеек до 57,71 рублей.

Очередной виток повышенной волатильности наблюдается на KASE. На вчерашних валютных торгах KASE тенге продемонстрировал девальвационную динамику в парах с иностранными валютами. Курс по паре USDKZT снизился до 338,67 тенге (+2,18 тенге), а по паре RUBKZT – до 5,93 тенге (+ 4 тиын). При этом объёмы торгов вчера были повышенными: по паре USDKZT объём торгов составил 170,1 млн долларов США (+3,9%), а по паре RUBKZT - 757,0 млн рублей (увеличился в 30 раз).

Диаграмма 2. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки казахстанского денежного рынка вплотную приблизились к нижней границе процентного коридора базовой ставки. Доходность по операциям репо овернайт составила 9,24% годовых (+1 б.п.), в то время как доходность однодневных своп-операций по USDKZT снизилась до 9,22% годовых (-8 б.п.). Во вторник НБРК удовлетворил только 71% спроса на недельные ноты: объём размещения составил 277,0 млрд тенге при доходности 9,34% годовых (спрос 388,1 млрд тенге).

Диаграмма 3. Денежный рынок:

Источник: KASE

События в Казахстане:

• В 2018 году доходы бюджета составят 8,6 трлн тенге – прогноз.
• В Казахстане снизились реальные доходы населения и выросли цены на товары.
• Тимур Сулейменов презентовал проект Налогового кодекса.
• В НПП рассказали, что их не устраивает в Налоговом кодексе.
• Объем выпуска лекарств в Казахстане достиг 41,77 млрд тенге.

Корпоративные события:

• S&P изменило прогноз рейтингов четырех казахстанских компаний.
• АО "Capital Bank Kazakhstan" намерено приобрести 30 или более % голосующих акций АО "Tengri Bank".

Международные события:

• Сотни тысяч каталонцев приняли участие в марше за независимость.
• Премьер Камбоджи обвинил посольство США в подготовке смены режима.
• Ураганы в США нанесли ущерб почти в $300 млрд.
• СМИ узнали о новой стратегии США в отношении Ирана.
• ОПЕК вновь повысила прогноз мирового спроса на нефть в 2017 и 2018 гг.
• Volkswagen вложитмиллиарды в производство электромобилей.
• АРБ согласовала выход крупнейших банков из ассоциации.