Рубль дешевеет на фоне ожидания агрессивного смягчения политики ЦБР
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
По итогам торгов в среду средневзвешенный курс доллара США на KASE снизился до 388,98 тенге за доллар (-0,79 тенге) при объёме торгов в 153,2 млн долларов (+78,4 млн долларов). Между тем, российский рубль подешевел на один тиын, до 6,11 тенге за рубль. Поддержку тенге оказал рост нефтяных котировок выше 60 долларов США за баррель и приближение пика налоговых выплат.
На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:54 ALA) торгуется на уровне 388,93 тенге за доллар, что на пять тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Ставки на денежном рынке немного выросли за вчерашний день. ММ Index поднялся на 11 б.п. до 8,73%. Доходность операций РЕПО «овернайт» увеличилась на 10 б.п., до 8,78% годовых, а стоимость операций своп со сроком на один день поднялась на 14 б.п., до 8,27% годовых. Объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 222,0 млрд тенге, что ниже среднедневного объёма в текущем году в 278,3 млрд тенге.
Объём изъятия краткосрочной ликвидности посредствам недельных депозитов в НБРК резко увеличился и составил 223,5 млрд тенге (спрос: 224,5 млрд тенге) против 39,6 млрд тенге днём ранее. Доходность размещённых вчера депозитов составила 9,29% годовых. Между тем, открытая нетто позиция по операциям НБРК находится вблизи 3,3 трлн тенге заложенности перед рынком.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
По итогам вчерашних биржевых торгов индекс KASE вырос на 0,09%, до 2 225,45 пунктов. Рост индекса был обеспечен подорожанием долевых бумаг АО «Казахтелеком» (+0,55%) и АО «Народный банк Казахстана» (+0,40%), тогда как снижение стоимости акций KAZ Minerals PLC на 0,45% выступило ограничившим рост фактором.
МИРОВОЙ РЫНОК
Валютные рынки начинают торговаться в узких диапазонах по мере приближения ключевых заседаний центральных банков ЕС (24 октября), Японии (31 октября) и США (30 октября). Снижению волатильности способствует отсутствие значимых новостей в отношении Brexit, а также торговых переговоров между США и Китаем. Индекс доллара США за последние сутки снизился на 0,09%, до 97,44 пунктов. Британский фунт стерлингов вырос на 0,35%, до 1,29 доллара за фунт. В то же время, фондовый рынок США продемонстрировал умеренный рост. Индустриальный индекс Dow Jones прибавил 0,17%, S&P вырос на 0,28%, а высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 0,19%. Тем временем акции Tesla, подешевевшие на 0,35% за вчерашний день, подорожали на 20% после закрытия сессии, что вероятно окажет поддержку рынку на сегодняшних торгах. Росту стоимости долевых бумаг производителя электрокаров поспособствовала публикация финансовой отчётности за третий квартал 2019 года. Компания неожиданно отчиталась о прибыли в 342 млн долларов, тогда как ожидался убыток в 257 млн долларов.
НЕФТЬ
Нефтяные котировки подскочили на фоне неожиданного роста запасов нефти в США. Так, официальные данные от EIA показали снижение запасов коммерческой нефти в США на неделе, закончившейся 18 октября, на 1,7 млн баррелей, тогда как ожидался рост на 2,2 млн баррелей. К тому же, данные API, опубликованные днём ранее, показали рост запасов за тот же период на 4,5 млн баррелей. Стоимость барреля эталонной нефти Brent вчера выросла на 2,33%, до 61,09 долларов США. К данному моменту, на рынке происходит коррекция и баррель Brent торгуется за 60,83 долларов США (-0,43%). Сегодняшнему снижению котировок также способствуют комментарии министра энергетики РФ Александра Новака, который заявил о том, что никаких официальных предложений о корректировке уровня добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ ни от кого не поступало. В то же время, рост котировок ограничивают прогнозы МВФ по мировой экономике. В частности, по мнению МВФ экономический рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе замедлится сильнее, чем ожидалось ранее. Согласно обновлённым прогнозам, рост в регионе замедлится до 5% в 2019 году и до 5,1% в 2020 году, что на 0,4% и 0,3% соответственно ниже апрельских прогнозов.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс по паре USDRUB вырос на 0,32%, до 63,93 рублей за доллар. Отметим, что давление на российскую валюту усиливается по мере приближения заседания ЦБР (25 октября) и роста вероятности снижения ставки на 0,5%. По прогнозам Reuters вероятность подобного решения оценивается в 71%. Агрессивное смягчение ДКП российским регулятором сузит дифференциал процентных ставок и сделает менее привлекательными спекуляции carry-trade с рублём. При этом, ожидания снижения ключевой ставки ЦБР на 0,5% повышает спрос на российские гособлигации. Вчера Минфин РФ провёл аукцион по размещению ОФЗ с погашением 2030 году. Спрос на бумаги составил 79,6 млрд рублей при предложении в 30 млрд рублей. При этом доходность бумаг составила 6,49% годовых.
События в Казахстане:
- Кулибаев представил Токаеву предложенияпо развитию экономики.
- Нацбанк прогнозирует замедление инфляции с 2020 года.
- Казахстан занял 25-е место в рейтинге Doing Business.
- Нигматулин: КазАгро – это какой-то Бермудский треугольник. Деньги попадают туда и безрезультатно исчезают.
- Ракишева назначена советником Президента РК.
- Ержан Жиенбаев назначен замруководителя Администрации Президента РК.
- Есимов озвучил, куда «Cамрук-Қазына» будет инвестировать $38 млрд.
Корпоративные события:
- Народный банк приобрел облигации Астана LRT под гарантию Минфина.
- Fitch повысило рейтинги Freedom Finance Life до уровня «B».
- АО "КазТрансОйл" сообщило результаты производственной деятельности за девять месяцев 2019 года.
- 23 октября в торговой системе KASE продано 44 989 простых акций KZ1C00001155 (ATVS) АО "Дочернее предприятие "Актобе-Темир-ВС" на сумму 6,7 млрд тенге.
Международные события: