Нерезиденты увеличивают длинные позиции по рублю в России

23.02.2018

762 просмотров

Сегодняшние торги по паре USDKZT на KASE начались с отметки 320,9 тенге за доллар

Российский рубль показывал незначительные изменения большую часть торгов четверга при отсутствии заметных спекулятивных потоков в преддверии длинных российских выходных, однако к вечеру рубль стал укрепляться против доллара США на фоне его ослабления на форексе. По итогам вчерашних биржевых торгов пара USDRUB опустилась на 0,41% до 56,52 рублей за доллар. Нерезиденты увеличили длинные позиции по рублю, продавая иностранную валюту на спот-рынке и увеличивая вложения как в государственные облигации, так и в акции, говорится в обзоре по ликвидности Банка России. По оценкам ЦБРФ, рублевое нетто-кредитование нерезидентов на рынке валютных свопов в январе выросло на 3 млрд долларов и достигло порядка 10 млрд долларов.

Несмотря на негативную внешнюю конъюнктуру национальной валюте удалось укрепиться на 20 тиын к доллару США на вчерашних торгах до 319,68 тенге за доллар при объеме торгов, равном 194,2 млн долларов США. Тенге также укрепился и к российскому рублю на 1,5 тиын до 5,64 тенге за рубль.

Сегодняшний сентимент стал более благоприятным для тенге: нефть дорожает, а индекс доллара США снижается. Таким образом, можно ожидать укрепления национальной валюты на сегодняшних торгах с учетом внутренних и внешних факторов. На текущий момент (10:17 AST) курс по паре USDKZT составляет 319,0 тенге за доллар, что на 68 тиын ниже уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Индекс денежного рынка KASE в четверг снизился на 3 б.п. – средневзвешенная доходность однодневных операций репо осталась на уровне 8,75% годовых, в то время как доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT снизилась на 20 б.п. до 8,47% годовых.

Тем временем НБРК вновь удовлетворил спрос на недельные ноты в полном объеме, разместив бумаг на 180,76 млрд тенге при доходности 8,79% годовых. Отрытая позиция НБРК немного снизилась, но все еще остается высокой – 4,7 трлн тенге брутто задолженности.

Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам вчерашних торгов закрылся незначительным ростом: индекс KASE достиг отметки 2 357,36 пунктов (+0,43%). Локомотивами роста индекса стали бумаги Народного банка (+2,36%), КазТрансОйл (+1,54%) и Kcell (+1,49%).

Вчера Казначейство США разместило семилетние ноты на сумму 28,98 млрд долларов США при доходности 2,84% годовых против 2,37% на предыдущем аукционе. Спрос на бумаги превысил предложение в 2,49 раза, это немногим меньше чем на предыдущих торгах (2,55). Тем временем доходность десятилетних гособлигаций США немного снизилась и находится на уровне 2,93% годовых.

Диаграмма 2. Доходность 10-летних нот Казначейства США:

Источник: KASE

Небольшое снижение доходности гособлигаций оказало поддержку фондовым рынкам США, однако рост оказался маргинальным. Индекс Dow Jones вырос на 0,66%, S&P 500 увеличился на 0,1%, а Nasdaq добрал 0,04%.

Снижение доходности гособлигаций также стало катализатором ослабления американской валюты. Так, индекс доллара США вчера снизился на 0,28% до 89,66 пунктов. В частности, доллар США подешевел на 0,34% к евро до 1,2326 долларов за евро. Укреплению общеевропейской валюты поспособствовал опубликованный протокол январского заседания ЕЦБ. Риторика ЕЦБ оказалась достаточно жесткой и члены Управляющего Совета в целом готовы отказаться от мягкой ДКП.

Цены на нефть вчера выросли после публикации правительственных данных по запасам нефти в США. В частности, стоимость нефти марки Brent выросла на 1,19% до 66,2 долларов США. По данным EIA, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 1,62 млн баррелей при ожидании роста на 2,36 млн баррелей. В то же время уровень добычи нефти в США остается вблизи исторических максимумов – 10,27 млн баррелей в сутки.

События в Казахстане:

Глава НБРК не ждет значительных изменений курса тенге в 18г.
Казахстан открыл год инвестиционным рывком.
Глава Нацбанка объяснил повышение требований к обменникам.
Банки поздно предоставляют информацию о подозрительных сделках – Минфин.
Минфин придумал, как бороться с "серыми" схемами вывода денег за рубеж.
Казахстанцам разрешат снимать пенсионные накопления досрочно.
В Казахстане в этом году заработает единая платформа по закупкам.

Корпоративные события:

РД КМГ в 2017 году увеличила чистую прибыль на 62%.
Снижение прибыли Kcell замедлилось в 2017 году.
АО "КазТрансГаз" сообщило о понижении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок компании, прогноз "Стабильный".
KAZ Minerals в 2017 году более чем в три раза увеличила операционную прибыль.
АО "АК Алтыналмас" сообщило о получении займов в размере 1,5 млн долларов США и 456,1 тыс. долларов США.
02 марта на KASE состоятся специализированные торги по размещению 1 474 533 облигаций KZMJKY020475 (PVK024_047) местного исполнительного органа Павлодарской области.

Международные события:

Резервы РФ выросли за неделю на $6,6 млрд и достигли максимума с октября 2014 года.
Аналитики оценили шансы на повышение рейтинга России с «мусорного» уровня.
РУСАЛ объявил об уходе Дерипаски с поста президента компании.
Госдеп заявил о провале переговоров по Сирии в Астане.
Спецпрокурор по «рашагейту» предъявил Манафорту и Гейтсу новые обвинения.
Нетаньяху: Израиль предотвратил десятки терактов по всему миру.
Борис Джонсон призвал Запад вспомнить о присоединении Крыма к России.
Парламент Нидерландов против воли правительства признал геноцид армян.

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz