Пара RUBKZT возвращается к привычному уровню, закрывшись на отметке 5,63 тенге за рубль по итогам торгов среды

09.11.2017

1103 просмотров

На денежном рынке страны вчера была отмечена нехарактерная волатильность, ставки зафиксировались выше нижней границы базовой ставки

По итогам валютных торгов среды на KASE национальная валюта ослабла по отношению к доллару США, но укрепилась к российскому рублю. Средневзвешенный курс по паре USDKZT составил 333,76 тенге за доллар (+86 тиын), а по паре RUBKZT - 5,63 тенге за рубль (-6,4 тиын). При этом объёмы торгов по указанным парам составили 107,3 млн долларов США и 55,0 млн рублей, соответственно.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Стоимость коротких денег в среду на KASE показала некоторую волатильность: доходность операций валютного свопа под доллар США выросла до отметки 9,77% годовых (+38 б.п.), в то время как доходность репо овернайт после стремительного роста на сессии во вторник снизилась до 9,56% годовых (-31 б.п.). При этом объём торгов по свопам увеличился в два раза до 25,2 млрд тенге, а по сделкам репо – сократился на 11% до 165,2 млрд тенге.

Вчера НБРК разместил два выпуска нот общим объемом 211,4 млрд тенге: недельных нот было размещено на 70,0 млрд тенге под привычные 9,251% годовых (спрос: 159,9 млрд тенге) и месячных - на 136,38 млрд тенге под 9,39% годовых (спрос: 148,0 млрд тенге). Таким образом, было удовлетворено только 69% спроса.

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил торговый день среды незначительным понижением, достигнув отметки 2 070,47 пунктов (- 10 б.п.). В составе индекса снижение цен произошло по акциям пяти компаний: KEGOC (-0,64%), КазТрансОйл (-1,12%), Народного банка (-1,2%), Кселл (-1,65%) и KAZ Minerals PLC (-2,72%). При этом поддержку индексу оказали акции Казахтелеком (+1,51%) и РД КМГ (+2,21%). Напоминаем, фондовый рынок страны показывает отрицательную динамику пятую торговую сессию подряд.

Диаграмма 2. Индикатор TONIA:

Источник: KASE

Диаграмма 3. Индикатор SWAP_1D:

Источник: KASE

В среду доллар США на мировых рынках находился под небольшим давлением в парах с основными валютами, хотя в целом изменение носило ограниченный характер. Текущая неделя довольно скупа на события, что обуславливает консолидацию валют в довольно тесных диапазонах. Главной новостью вчерашнего дня стали разговоры о возможной отсрочке налоговой реформы Д.Трампа на один год. С таким предложением, согласно осведомленным источникам, выступили некоторые сенаторы-республиканцы. Эти спекуляции слегка поддержали продавцов доллара США, но не привели к каким-либо значимым изменениям, равно как и очередные резкие заявления Д.Трампа в отношении Северной Кореи во время выступления в парламенте Южной Кореи. После возвращения Д.Трампа из турне по Азии ожидается обсуждение законопроекта в Конгрессе. Ожидается, что принятие реформы может привести к значительному экономическому эффекту в США. За вчерашний день индекс доллара США ослаб на 0,03% до 94,77 пунктов, а доходность 10-летних гособлигаций США выросла до 2,32 % годовых (+0,34%).

Британский фунт под давлением в ожидании начала шестого раунда переговоров по Брекзиту, который стартует сегодня. Брюссель, возможно, обнародует свои условия по переходному периоду, и для фунта стерлингов будет важно, как их содержание, так и реакция Лондона. По мнению аналитиков, признаки готовности британского премьера Т.Мэй идти на уступки станут сигналом к некоторому укреплению британской валюты, но, если в переговорах наметятся новые противоречия возможно дальнейшее ослабление фунта стерлингов. Пара GBPUSD ослабла на 0,4% до 1,31 долларов за фунт.

Диаграмма 4. Курс GBPUSD:

Источник: StockCharts

Фьючерсы на нефть в среду снижались в цене на фоне публикации данных Министерства энергетики США о росте запасов нефти. Так, коммерческие запасы нефти в США за неделю - с 28 октября по 3 ноября - выросли на 2,2 млн баррелей до 457,1 млн баррелей. При этом аналитики ожидали снижения запасов на 2,88 млн баррелей. По итогам вчерашних торгов стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2018 года опустилась на 0,33% до 63,48 долларов за баррель. Вчера Citigroup сообщил, что участники рынка, рассчитывающие, что ОПЕК и ее союзники в конце этого месяца договорятся о продлении сделки по сокращению добычи на весь 2018 год, будут разочарованы. Базовый сценарий Citi состоит в том, что 30 ноября не будет решения о продлении пакта ОПЕК+ на весь следующий год. Аналитики Citi ожидают, что ОПЕК продлит соглашение о сокращении добычи до конца второго квартала либо отложит решение до января или февраля.

По итогам вчерашних торгов на ММВБ российский рубль незначительно укрепился к доллару США на 0,18% до 59,26 рублей за доллар. Стоит отметить, что рост цен на нефть и привлекательная доходность российских активов при рекордно низкой инфляции в РФ оказывают ощутимую поддержку рублю. Если с начала осени российская валюта подешевела к доллару США на 2,5%, то южноафриканский ранд потерял за этот период почти 9%, турецкая лира снизилась на 11%, мексиканский песо подешевел на 6,5%, бразильский реал подешевел на 3,5%, казахстанский тенге укрепился на 1%. Тем временем новость о том, что реализация ключевого пункта налоговой реформы Трампа - сокращение корпоративного налога может быть отложена может иметь негативный эффект на американскую валюту.

События в Казахстане:

ЕБРР прогнозирует рост экономики Казахстана на 3,8%.
На что казахстанские банки потратятденьги Нацбанка.
За январь–октябрь 2017 года объем торгов на KASE вырос на 63,9 % до 130,0 трлн тенге ($402,9 млрд).
Мажилис одобрил проект поправок по вопросам информации в первом чтении.
Иностранным недропользователям запретят проводить тендеры за пределами РК.
В Казахстане могут открыть 15 новых крупных месторождений.

Корпоративные события:

Как решили спасать Bank RBK.
Bank RBK намерен выпустить дополнительно 700 млн акций.
Агентство S&P Global Ratings повысилорейтинги ForteBank.
Доля проблемных кредитов в судном портфеле Цеснабанк остается наименьшей среди топ 10 банков Казахстана.
Qazaq Banki нарастил ссудный портфель корпоративных клиентов.
Банк Астаны продолжает наращивать кредитование МСБ.
Ликвидные активы Эксимбанка увеличились более чем в три раза.
КазАгро решил проблему с кредитами Delta Bank.

Международные события:

В Конгрессе США договорились о сумме военной помощи Украине.
Трамп прилетел в Китай для переговоров по КНДР.
В Каталонии проходят акции против ареста лидеров региона.
Проблемы корпоративной культуры стали дорогой роскошью.
Армия начала захват последнего города ИГ в Сирии.
У саудовских принцев отберут триллион долларов для поправки финансов королевства.
Uber и НАСА договорились о создании сети летающих такси.

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz