По итогам вчерашних торгов на KASE тенге ослаб на 23 тиын к доллару США до 339,91 тенге за доллар

Вчера индекс доллара США вырос на 0,42% до 93,17 пунктов. Катализатором укрепления доллара США стали заявления главы ФРС Дж. Йеллен, которые усилили уверенность рынка в том, что ФРС повысит процентную ставку до конца года. Вчера президент США Д. Трамп представил план налоговой реформы, который подразумевает сокращение налогов для компаний и богатых граждан. План не сопровождается объяснением, как сокращение налогов поможет увеличить поступления в бюджет. Реакция рынка на план была неоднозначной и создает некоторое давление на доллар США.

Американский фондовый рынок вырос по итогам вчерашних торгов. Индекс S&P 500 увеличился на 0,41% до 2 507,04 пунктов, индекс Dow Jones прибавил четверть процента, достигнув отметки 22 340,71 пунктов, Nasdaq – 5 937,79 пунктов (+0,96%). Вчера казначейство США разместило пятилетние ноты на сумму 33,896 млрд долларов. Доходность нот составила 1,911% против 1,742% на предыдущем аукционе, что является максимумом с июля. Тем временем доходность десятилетних казначейских бумаг выросла до 2,31% годовых (+7 б.п.) на фоне некоторого затишья напряженности вокруг ситуации с КНДР. Президент США Д.Трамп предупредил Северную Корею, что военный ответ на ее действия будет разрушителен для Пхеньяна, при этом отметив, что применение силы - не приоритет Вашингтона, стремящегося сдержать ракетную и ядерную программы КНДР.

Диаграмма 1. Доходность десятилетних гособлигаций США:

Источник: StockCharts

Ситуация вокруг референдума в Каталонии продолжает обострятся. "Этому не бывать!" - утверждает премьер-министр Испании (BBC).  Мадридом был издан приказ взять под контроль все кабинки для голосования, развернутые накануне проведения референдума о независимости Каталонии полицией (Reuters). Местные власти Каталонии продолжают сопротивляться приказам Мадрида. Пара EURUSD за последние три торговые сессии девальвировала на 1,8% к доллару США скатившись к минимуму середины августа в районе 1,1750. Помимо референдума в Каталонии несколько факторов оказывают давление на единую европейскую валюту, в числе которых, ожидаемое повышение процентной ставки ФРС, а также результаты голосования в Германии, где партию А. Меркель в этот раз поддержало на 8,7% меньше избирателей.

Диаграмма 2. Курс EURUSD:

Источник: StockCharts

На фоне жесткой риторики со стороны Дж. Йеллен и роста уверенности рынка в очередном повышении ставки в США в текущем году цены на золото снизились до месячных минимумов. Троицкая унция золота с поставкой в декабре подешевела на 1,16% до 1 286,63 долларов США.          

Цены на нефть снизились в среду несмотря на неожиданное снижение запасов нефти в США. По данным EIA, опубликованным в среду, запасы нефти в нефтехранилищах США снизились на 1,8 млн баррелей, тогда как рынок ожидал увеличение на 3,4 млн баррелей. Давление на котировки создают увеличение уровня добычи в США до 9,55 млн баррелей в сутки, что больше чем до урагана «Харви», а также заявления министра энергетики РФ Александра Новака, сказавшего, что действие глобального пакта о сокращении нефтедобычи лучше завершать в период растущего спроса на сырье, который обычно приходится на летний период. Стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в декабре снизилась на 0,92% до 57,9 долларов США. На сегодняшних азиатских торгах Brent продолжает дешеветь и на данный момент торгуется за 57,33 долларов за баррель (-0,97%).         

Российский рубль в среду ослаб к доллару США, реагируя на укрепление американской валюты на мировом рынке после выступления председателя ФРС Дж.Йеллен, а также из-за коррекционного ослабления рынка нефти и временного недостатка валютной ликвидности в банковской системе РФ. По итогам валютных торгов среды на ММВБ валютная пара USDRUB опустилась до отметки 58,20 рублей за доллар, потеряв 0,65% к уровню предыдущего закрытия. Sberbank CIB отмечает, что временная острая нехватка валютной ликвидности в РФ происходит в результате расчетов, связанных с операцией Минфина по обмену еврооблигаций. Согласно данным ЦБРФ, российские БВУ заняли у Банка России по сделкам валютного свопа максимальный за всю историю существования этого инструмента (с 2014 года) объем средств — 1,5 млрд долларов США, что свидетельствует о росте дефицита валюты у некоторых участников рынка.

По итогам вчерашних спот торгов на валютном рынке KASE тенге ослаб на 23 тиын к доллару США до 339,91 тенге за доллар при объеме торгов, равном 158,3 млн долларов США. Курс российского рубля по итогам торгов составил 5,87 тенге за рубль (-5 тиын).  На данный момент (10:40 AST) курс по паре USDKZT на KASЕ составляет 340,0 тенге за доллар.

Диаграмма 3. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки казахстанского денежного рынка практически не изменились, консолидировавшись вблизи нижней границы базовой ставки НБ РК. Средневзвешенная доходность однодневных операций репо осталась на прежнем уровне (9,25% годовых), в то время как доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT оказалась на уровне 9,23% годовых (+7 б.п.). Вчера НБРК практически полностью удовлетворил спрос на краткосрочные ноты, как недельные, так и месячные. Доходность недельных нот увеличилась на 1 б.п. до 9,2613% годовых, тем самым регулятор удовлетворил спрос со стороны рынка в полном объеме (111,89 млрд тенге). Доходность месячных бумаг составила 9,2647% годовых при объеме размещения 199,98 млрд тенге (спрос: 200,11 млрд тенге).

Диаграмма 4. Аукционы по размещению недельных нот НБРК:

Источник: НБРК, KASE

События в Казахстане:

• В Казахстане могут запретить скрытые комиссии при оформлении кредита.
• Казахстан упал в рейтинге глобальной конкурентоспособности.
• Казахстан и Россия проведут заседание по Байконуру до конца года.

Корпоративные события:

• АО "SkyBridge Invest" сообщило результаты размещения международных облигаций XS1682544157 (KZTGE1) АО "КазТрансГаз" на KASE.
• АО "Нурбанк" сообщило о решении внеочередного общего собрания акционеров об одобрении участия банка в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора РК.
• АО "Halyk Finance" сообщило о получении займа в размере 3,0 млн долларов США.
• АО "Цеснабанк" сообщило о получении награды делового издания Asiamoney "Лучший локальный банк в Центральной и Восточной Европе в рамках инициативы "Один пояс и один путь".

Международные события:

• Россия и США намерены создать космическую станцию на орбите Луны.
• Scania оштрафована на 800 млн евро.
• Названа стоимость уничтоженных при взрывах под Винницей боеприпасов.
• Ford и Lyft объединятся для продвижения беспилотных такси.
• Американские контрразведчики назвали главные цели террористов ИГ.
• Испания пытается сорвать референдум о будущем Каталонии.
• Ryanair отменит 18 тыс рейсов с ноября по март.