По итогам сегодняшней утренней сессии пара USDKZT закрылась на уровне 339,8 тенге за доллар; внешние рынки пристально следят за очередным ураганом Ирма, который достиг наивысшей пятой категории и приближается к Карибским островам; на территории штата Флорида уже введен режим чрезвычайной ситуации

Индекс доллара США продолжил постепенное снижение на фоне ожиданий увеличения расходов бюджета США на восстановление от ураганов и беспокойства инвесторов вокруг ситуации с КНДР. Фьючерс на DXY вчера снизился до 92,21 пунктов. При этом последние события (включая рост безработицы в Америке в прошлом месяце на 0,1% до 4,4%) снижают вероятность повышения базовой ставки ФРС в краткосрочной перспективе. Так, прогнозы по сохранению ставки ФРС на текущем уровне составляют вероятность свыше 50% вплоть до середины 2018 года (CME Group).

Таблица 1. Вероятность изменения процентной ставки ФРС США:

Слабеющий американский доллар поддерживает рост нефтяных котировок: цены на нефть вчера увеличились на 1,5% до 54,16 долларов за баррель. Рост котировок в том числе сопряжен с опасениями относительно влияния урагана Ирма на добычу нефти в районе Флориды, надеждами на быстрое восстановление производственных мощностей американских НПЗ, пострадавших от урагана “Харви”, а также возможным продлением пакта ОПЕК+ об ограничении добычи сырья после первого квартала 2018 года.

Банк Канады вчера, вопреки ожиданиям рынка, повысил процентные ставки на 25 б.п. до 1%. Канадский регулятор сообщил, что его дальнейшие действия будут зависеть от экономических данных, ситуации на финансовом рынке и чувствительности к более высоким ставкам обремененных долгами домохозяйств. Сегодня выйдут данные объемов промышленного производства в Германии и ВВП еврозоны за второй квартал. Также будет представлено решение ЕЦБ по денежно-кредитной политике, где пройдет выступление главы ЕЦБ М. Драги. Кроме того, выйдут данные по затратам на рабочую силу и заявкам на пособие по безработице в США и будут опубликованы цифры по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Министерства энергетики.

Российский рубль, получая поддержку от растущей нефти и слабеющего доллара, укрепился по отношению к американскому доллару на 17 копеек до 57,36 рублей за доллар. Вчера МинФин РФ разместил два выпуска ОФЗ по 20 млрд рублей со сроком погашения в 2022 и 2033 годах. Спрос на пятилетние бумаги превысил предложение в 2,6 раза при средневзвешенной доходности 7,51%. Спрос на шестнадцатилетние бумаги превысил предложение в 3,33 раза при доходности 7,84% годовых. Таким образом, высокий спрос на ГЦБ РФ сохраняется. Напомним, что годовая инфляция в РФ в августе снизилась до 3,3%. Учитывая текущую ситуацию можно ожидать дальнейшего укрепления рубля на сегодняшних торгах ММВБ.

Казахстанский тенге вчера снова проигнорировал положительную динамику российского рубля и котировок нефти, медленно ослабевая в парах с иностранными валютами. Курс по паре USDKZT снизился до 341,22 тенге (+64 тиын), а по паре RUBKZT –   до 5,94 тенге (+5 тиын).  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Ставки денежного рынка вчера показали разнонаправленную динамику, приближаясь к нижней границе процентного коридора базовой ставки (9,25%). В сегменте репо доходность увеличилась на 16 б.п. до 9,30% годовых, в то время как в сегменте валютного свопа она уменьшилась на 22 б.п. до 9,55%.

Вчера НБРК разместил недельные ноты в объёме 223,10 млрд тенге под 9,36% годовых (100% спроса), а также ноты со сроком обращения 28 дней на 106,04 млрд тенге под 9,30% годовых (100% спроса).

Диаграмма 2. Аукционы по размещению недельных нот НБРК:

 События в Казахстане:

• Нурсултан Назарбаев предложил Польше ввести безвизовый режим для казахстанцев (Kursiv.kz). Президент Польши одобрил предложение о безвизовом режиме (Kursiv.kz).
• Депутаты намерены работать над проектом республиканского бюджета на предстоящие три года до 15 ноября (Kursiv.kz).
• Казахстан планирует выпуск исламских ценных бумаг на $300 млн (Kapital.kz)

Корпоративные события:

• Самрук-Казына подписал 4 меморандума с крупными компаниями (Kapital.kz).
• По итогам первого полугодия 2017 года чистая прибыль НК «КазМунайГаз» от продолжающейся деятельности составила 26,03 млрд тенге, тогда как за аналогичный период прошлого года компания понесла убыток в размере 132,04 млрд тенге. В текущем году компания завершила сделку по продаже KMG International N.V., за счет чего прибыль компании от прекращенной деятельности составила 248,35 млрд тенге. Таким образом, итоговая прибыль за период составила 274,38 млрд тенге или 864,71 млн долларов США. Выручка в первые шесть месяцев 2017 года составила 1,14 трлн тенге (3,59 млрд долларов США), что на 64,9% выше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Рост выручки в основном связан с увеличением цены Brent на 30% и более высокой долей экспортных поставок. Активы компании за отчетный период увеличились на 6% до 12,59 трлн тенге. Обязательства НК КМГ за первое полугодие 2017 года увеличились с 5,6 трлн тенге до 6,21 трлн тенге. Собственный капитал КМГ за отчетный период увеличился на 1,7% до 6,38 трлн тенге.

Международные события:

• Трамп договорился с демократами поднять потолок госдолга США (BBC).
• Заместитель председателя и член совета управляющих Федеральной резервной системы США Стенли Фишер подал в отставку и покинет свой пост 13 октября или около этой даты (Banki.ru)
• Губернатор Калифорнии прокомментировал намерение России подать в суд на США (РИА Новости).
• Разрушительный ураган "Ирма" приблизился к Пуэрто-Рико (BBC).
• Меркель обвинили в попытке милитаризировать Германию (Lenta.ru).
• Европейский суд обязал Венгрию и Словакию принимать беженцев в соответствии с решением ЕС (Казинформ).
• Саудовская Аравия готова к продолжению кризиса в отношениях с Катаром на протяжении еще двух лет (РИА Новости).
• Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал власти Мьянмы дать мусульманам штата Ракхайн правовой статус и, возможно, гражданство (РИА Новости).