По итогам сегодняшней утренней торговой сессии на KASE тенге укрепился к доллару США на 1,6 тенге до 332,61 тенге за доллар

В течение всей прошлой недели тенге демонстрировал ревальвационную динамику. Так, пара USDKZT начала неделю на отметке 341,97 тенге за доллар, а закрылась на отметке 334,21 на пятничной валютной сессии KASE. При этом за прошлую неделю объём торгов с долларом США составил 1 105,2 млн долларов, показав рост на 45%, или 341,5 млн долларов. Тем временем пара RUBKZT в пятницу закрылась на уровне 5,8 тенге за рубль, ослабев на 0,5 тиын к предыдущему закрытию с объёмом торгов 60,2 млн рублей. По итогам утренней сессии на KASE курс по паре USDKZT составил 332,61 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки на денежном рынке страны в пятницу показали понижательную динамику, снова приблизившись к нижней границе базовой ставки (SWAP 9,27% и TONIA 9,25%). В пятницу НБРК разместил недельные ноты в объёме 65,0 млрд тенге с доходностью 9,25% годовых (19% спроса), а также годовые ноты в объёме 33,8 млрд тенге с доходностью 8,89% годовых (100%).  В течении прошлой недели НБРК в сумме выпустил ноты на сумму 805,0 млрд тенге, что составило 57,8% спроса (1 393,9 млрд тенге). При этом эмиссия нот за неделю уменьшилась на 31,4% (-367,8 млрд тенге), а спрос сократился только на 11,0% (-172,1 млрд тенге). Открытая позиция НБРК по операциям открытого рынка и постоянного доступа медленно снижается и находится вблизи 3,0 трлн тенге.

Казахстанский фондовый индекс KASE итогам торгов в пятницу ослаб на 0,34% и составил 2 054,38 пунктов. Объем сделок по акциям в пятницу составил 142,4 млн тенге, против 181,6 млн тенге на предыдущей сессии. При этом поддержку индексу оказали акции АО «КазТрансОйл» (+0,31%) и АО «Халык банк» (+0,58%).

Диаграмма 2. Аукционы по размещению недельных нот НБРК:

Источник: НБРК, KASE

Основное внимание на этой неделе будет приковано к КНР, где 18 октября начнется XIX съезд Компартии Китая. Данное событие определит лидерский состав и политические приоритеты страны на следующие пять лет. Вероятнее всего Си Цзиньпин, генеральный секретарь и по совместительству глава партии Китая, останется во главе страны. Основным вопросом остается, будет ли он более агрессивно проводить экономические реформы или поддерживать статус-кво. За прошедшую неделю китайский юань укрепился к доллару США на 1,2%  – с 6,66 до 6,58 юаней за доллар. Тем временем, глава Народного банка Китая Чжоу Сяоуань заявил, что китайские экономические показатели стабилизированы и демонстрируют более сильный рост. Также было заявлено, что темпы роста экономики во втором полугодии 2017 года могут увеличится до 7%. Также Национальное бюро статистики Китая опубликовало данные по CPI, который в сентябре составил 1,6% в годовом исчислении, снизившись с 1,8%.

Индекс доллара США (DXY) практически не изменился по итогам пятничных торгов, увеличившись на 0,04% до 92,94 пунктов. Минтруда США сообщило, что индекс потребительских цен (CPI) вырос на 0,5% в сентябре после подъема на 0,4% в августе и прогнозе роста на 0,6%. Таким образом, возрастает интрига по поводу очередного повышения базовой ставки ФРС в текущем году. На данный момент вероятность повышения ставки на 25 б.п. в декабре по оценке CME Group составляет 81,7%. По итогам торговой недели на фондовом рынке США Dow Jones прибавил 0,43%, S&P вырос на 0,17%, Nasdaq увеличился на 0,24%.

Диаграмма 3. Вероятность изменения базовой ставки ФРС:

Источник: CME Group

По итогам пятничных торгов на ММВБ российский рубль укрепился к доллару США на 0,89% до 57,17 рублей за доллар. Поддержку рублю оказывают высокие процентные ставки при рекордно низкой для России инфляции, а также слабая инфляционная статистика США. Также на этой неделе в России стартует очередной налоговый период.

Товарные рынки продемонстрировали рост в конце прошлой недели. Цены на золото в пятницу выросли до 1 304,66 долларов за унцию, прибавив к цене 0,62% за день и 2,3% за неделю. Стоимость нефти марки Brent с поставкой в декабре увеличилась на 1,64% до 57,17 долларов США за баррель. Поддержку нефтяным котировкам оказали данные о росте импорта нефти Китаем и угрозы президента США Дональда Трампа аннулировать соглашение с Ираном. Китай нарастил импорт нефти в сентябре почти на 9% до 37,01 млн тонн, объем импорта нефти за период с января по сентябрь увеличился на 12,2% до 318,1 млн тонн.     

События в Казахстане:

• КТК расплатится с Казахстаном до конца 2020 года.
• Казахстанская промышленность вырослана 8,3%.
• В МФЦА работают над регулированием криптовалют.
• Казахстанские магазины наторговали на 6 трлн тенге.
• Авиакомпании РК заработалина перевозке пассажиров более 200 млрд тенге.
• Акимат Жамбылской области привлек на KASE 13 октября 1,8 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZMJKY020350 (DZK024_035) под 0,35 % годовых.
• Акимат Алматинской области привлек на KASE 13 октября 1,6 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZMJKY020384 (ATK024_038) под 0,35 % годовых.

Корпоративные события:

• KASE определила представительский список для расчета индекса KASE с 01 ноября 2017 года.
• KASE и АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ" подписали меморандум о взаимном сотрудничестве.
• АО "Tengri Bank" сообщило о получении займа в размере 5,1 млн долларов США.
• АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило об изменении в составе Правления.
• АО "ForteBank" сообщило о добровольной ликвидации дочерней организации ООО "Альянс Финанс".

Международные события:

• Тиллерсон: мы будем говорить с Пхеньяном до первой бомбы.
• Пентагон призвал Ирак и Курдистан избегать эскалации напряженности.
• Предварительные результаты голосованияна президентских выборах в Кыргызстане.
• Австрия выбрала самого молодого лидера страны в мире?
• S&P не ждет влияниякаталонского кризиса на рейтинги Испании.
• BASF купит подразделения Bayer по производству семян и гербицидов за $7 млрд.
• Глава Samsung Elec неожиданно объявил об отставке, несмотря на рост прибыли.
• ЕЦБ: криптовалюты могут не иметь достаточного обеспечения.

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz