Волатильность остаётся повышенной, но объемы торгов снизились

11.09.2018

817 просмотров

На текущий момент курс по паре USDKZT составляет 381,07 тенге за доллар

Первые валютные торги на KASE применением USDKZT_TOM, как основного инструмента курсообразования, ознаменовались для национальной валюты очередным обновлением 2,5-летнего минимума к доллару США. Так, по итогам утренней и дневной сессий на KASE курс по паре USDKZT вырос на 2,49 тенге до 378,11 тенге за доллар. При этом объем торгов снизился на 306,8 млн долларов, составив 192,4 млн долларов США. В то же время курс по паре RUBKZT практически не изменился – 5,42 тенге за рубль (-1 тиын).

Вместе с тем внешний фон к открытию торгов вторника оценивается как умеренно негативный. Несмотря на то, что цены на нефть выросли приблизительно на 1,0% за прошедшие сутки, вчерашнее снижение курса рубля на 0,94% с большой вероятностью окажет давление на тенге.

На текущий момент (10:23 AST) курс по паре USDKZT составляет 381,07 тенге за доллар, что на 2,96 тенге выше уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

На денежном рынке отмечается снижение ставок. Доходность однодневных операций репо снизилась на 73 б.п. до 8,71% годовых при объёме торгов на уровне 338,0 млрд тенге, а операции TWINA подешевели на 1 б.п. до 8,87% годовых. Тем временем сделки валютного свопа продолжают заключаться с премией в 2% (SWAP-1D – 10,73%; SWAP-2D – 10,92%).

Вчера Нацбанк провел один аукцион по продаже краткосрочных обязательств, были предложены недельные ноты. Спрос на бумаги со стороны рынка составил 113,82 млрд тенге, который был удовлетворён в полном объёме. Доходность бумаг выросла на 3 б.п. в сравнении с предыдущим аукционом и составила 8,18% годовых.

По итогам торгов в понедельник на казахстанском фондовом рынке значительных изменений не произошло, индекс KASE вырос на 0,05% до 2 184,86 пунктов. Снижение стоимости акций Народного банка (-2,02%) и KEGOC (-0,18%) в индексе было нивелировано ростом стоимости долевых бумаг Казахтелекома (+2,02%), KAZ Minerals (+0,41 %) и БЦК (+0,38%).

Тем временем доллар США незначительно ослаб в понедельник на фоне нарастающего напряжения в торговых отношениях между США и Китаем – индекс DXY снизился на 0,21% до 95,16 пунктов. Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести пошлины на китайский импорт в размере 200 млрд долларов, а в конце прошлой недели пригрозил дополнительными пошлинами на товары стоимостью в 267 млрд долларов. Китайская сторона в лице пресс-секретаря МИД КНР Гэн Шуана заявила в понедельник, что готова ответить на любые новые шаги США в сфере торговли. «Если американская сторона упрямо цепляется за свой курс и принимает какие-то новые тарифные меры против Китая, тогда китайская сторона неизбежно примет контрмеры для решительной защиты наших законных прав», — заявили в ведомстве.

Следует отметить, что британский фунт стерлингов заметно укрепился к доллару США за вчерашний день на фоне ожидания продвижения торговых соглашений по Brexit. Курс по паре GBPUSD вырос на 0,77% до 1,30 долларов за фунт. В то же время евро укрепился к доллару США на 0,3% до 1,16 долларов за евро. Позитив на европейских рынках вызвали комментарии координатора переговоров по Brexit со стороны ЕС Мишеля Барнье. Так, по словам французского политика, соглашение по Brexit может быть достигнуто в течение 6-8 недель.

Цены на нефть пошли вверх на фоне снижения буровой активности в США. Стоимость барреля нефти марки Brent вчера выросла на 0,65% до 77,33 долларов, а к данному моменту находится вблизи 77,52 долларов США (+0,25%). Бурильщики в США сократили две установки на прошлой неделе, снизив общее количество до 860 штук, говорится в отчете нефтесервисной компании Baker Hughes. Отметим, что число активных буровых установок в США остается вблизи 860 штук с мая текущего года. Тем временем в понедельник министр энергетики США Рик Перри провел в Вашингтоне переговоры с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халедом бен Абдель Азизом аль-Фалехом, а в четверг собирается в Москву для встречи с министром энергетики РФ Александром Новаком. Администрация Трампа призывает крупнейших мировых производителей и экспортеров продолжать наращивать производство нефти в преддверии возобновления санкций США против Ирана. В этой связи интерес участников рынка может вызвать ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти, который должен быть опубликован в среду, 12 сентября.

Российский рубль в понедельник продолжил снижаться против доллара США на фоне сохраняющихся санкционных рисков и снижения спроса на валюты развивающегося сегмента. По итогам торгов рубль ослаб на 0,94% до 70,56 рублей за доллар. В среду, 12 сентября, американские сенаторы возвратятся к слушаниям о возможности введения санкций против РФ, которую Вашингтон обвиняет во вмешательстве в выборы. Аналитики опасаются, что новые запреты коснутся госдолга РФ и расчетов в долларах крупных российских банков. При этом ужесточение санкционной риторики в отношении РФ способствует выходу нерезидентов из рублевых госбумаг. Так, доходность 10-летних ОФЗ в понедельник достигла отметки 9,24% годовых, что является максимумом с 26 апреля 2016 года. Вместе с тем Reuters сообщило итоги проведенного в понедельник опроса: 23 экономиста из 24 опрошенных ждут сохранения ставки ЦБРФ на уровне 7,25% годовых по итогам заседания в пятницу (14.09) и лишь один эксперт предполагает повышение ставки на 25 б.п. до 7,50%.

События в Казахстане:

Асет Исекешев назначен руководителем Администрации президента.
Эксперты ожидают ужесточения денежно-кредитной политики НБРК.
КС МНЭ РК: в августе 2018 года цены в отдельных сегментах экономики изменились.
В рамках программы «7-20-25» одобрено 1 514 заявок на предоставление займа.
Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 10 сентября 59,5 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-180 выпуска 12 (KZKDKY150123) с доходностью к погашению 8,43% годовых.

Корпоративные события:

KASE провела медиа-брифинг для СМИ, посвященный итогам работы биржевого рынка в августе 2018 года.
АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило об учреждении АКБ "Tenge Bank" (Узбекистан).
Адильбек Джаксыбеков возглавил совет директоров корпорации «Цесна».
Правление KASE дало согласие на включение планируемых к выпуску международных облигаций XS1876166973 Международной финансовой корпорации в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE.
Совместное общее собрание акционеров АО "Халык - Казахинстрах" и АО "Казкоммерц-Полис" приняло решение о присоединении АО "Казкоммерц-Полис" к АО "Халык - Казахинстрах".
АО "Qazaq Banki" с 10 сентября 2018 года исключено из членов KASE по категориям "валютная" и "фондовая".
АО "Эксимбанк Казахстан" с 10 сентября 2018 года исключено из членов KASE по категориям "валютная" и "фондовая".

Международные события:

Рекордный профицит торгового баланса Китая с США грозит усилением торгового конфликта.
США пригрозили санкциями против Международного уголовного суда.
Турция перебросила танки и артиллерию на границу с Сирией.
Россия и Япония договорились о создании промышленного комплекса стоимостью $800 млн.
Число задержанных на протестах против пенсионной реформы в России превысило тысячу.
Ураган "Флоренс" угрожает восточному побережью США.